Strategi Entri Pembalikan Ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi double reverse entry adalah strategi trading reverse dengan menggunakan kombinasi sinyal reverse dari dua indikator MACD dan Stochastic RSI untuk melakukan shorting lebih tepat pada titik reversal tren.
Prinsip Strategi
Strategi ini terdiri dari:
Dengan menggunakan indikator MACD deviasi garis pecah 0 Axis menilai trend reversal.
Menggunakan indikator RSI Stokastik untuk menentukan apakah ada overbought atau oversold. Indikator RSI Stokastik menggabungkan prinsip overbought dan oversold dari indikator RSI, ketika RSI Stokastik di atas 70 adalah overbought, di bawah 30 adalah oversold.
Ketika deviasi off-line melewati 0-axis (mewakili sinyal reversal multihead) dan Stochastic RSI menunjukkan oversold, menghasilkan sinyal beli; ketika deviasi off-line melewati 0-axis (mewakili sinyal reversal head) dan Stochastic RSI menunjukkan oversold, menghasilkan sinyal jual.
Strategi ini memiliki dua mode penggambaran indikator dan pelaksanaan perdagangan secara bersamaan. Dalam mode indikator, sinyal bolak-balik ditandai dengan segitiga. Dalam mode strategi, posisi dibuka lebih banyak dan dikosongkan ketika sinyal bolak-balik muncul.
Dengan menggabungkan sinyal reversal MACD dan sinyal overbought dan oversold dari Stochastic RSI, dapat meningkatkan akurasi melakukan banyak shorting, dan menangkap waktu masuk yang lebih baik di titik reversal tren.
Keunggulan Strategis
- Kombinasi filter dua indikator untuk meningkatkan akurasi multi-komersial
Strategi akses reversal ganda menggunakan kombinasi MACD dan Stochastic RSI, dengan penyaringan ganda untuk memastikan sinyal perdagangan hanya muncul setelah reversal tren, sehingga meningkatkan akurasi melakukan banyak shorting dan mengurangi probabilitas sinyal yang salah.
- Perdagangan Reverse, Cocok untuk Pasar Beruang
Strategi ini termasuk dalam strategi reversal, terutama membuka posisi di titik reversal tren. Strategi reversal ini cocok untuk tren goyangan yang sering naik turun di pasar beruang, dan dapat menghasilkan keuntungan pada setiap tingkat kecil saat tren berbalik.
- Tidak perlu menilai arah tren, cocok untuk pemula
Strategi aksesibilitas kebalik ganda tidak perlu memprediksi arah tren besar, tetapi langsung dilakukan pada saat pembalikan lokal, sederhana, mudah digunakan, dan cocok untuk pemula.
- Fleksibilitas dalam memilih mode strategi atau mode indikator
Strategi ini dapat digunakan dengan lebih banyak fleksibilitas dengan menggunakan tombol yang fleksibel untuk memilih mode strategi atau mode indikator. Mode indikator dapat digunakan untuk analisis observasi, dan mode strategi dapat melakukan perdagangan secara otomatis.
Risiko Strategis
- Strategi Reverse Classification, Risiko Lebih Tinggi
Perdagangan berbalik karena tidak mempertimbangkan arah tren besar, perdagangan dalam situasi kenaikan dan penurunan besar berisiko lebih besar, probabilitas kerugian berbalik secara berturut-turut lebih tinggi. Anda perlu menggabungkan strategi perdagangan tren untuk mengurangi risiko.
- Kombinasi dua indikator, parameter yang lebih sulit untuk dioptimalkan
Karena strategi ini menggunakan dua indikator dan beberapa parameter, kombinasi parameter lebih sulit untuk dioptimalkan, kombinasi parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan frekuensi perdagangan atau kurangnya sinyal. Optimalisasi perlu diuji berulang kali.
- Perlu akun trading frekuensi tinggi
Strategi double reverse access adalah strategi perdagangan frekuensi tinggi yang membutuhkan biaya tinggi dan akun trading dengan margin rendah untuk mendukungnya, jika tidak, biaya perdagangan dapat mengimbangi sebagian besar keuntungan.
Arah optimasi strategi
- Mengoptimalkan kombinasi parameter indikator
Anda dapat mencoba kombinasi parameter yang berbeda untuk mencari parameter MACD dan RSI Stokastik yang optimal, sehingga sinyal perdagangan lebih akurat. Misalnya, Anda dapat mengoptimalkan siklus rata-rata MACD yang cepat dan lambat, periode tampilan Stokastik, dll.
- Tergabung dengan filter tren
Anda dapat memasukkan indikator tren ke dalam strategi Anda, hanya mempertimbangkan sinyal reversal jika arah tren konsisten, dan menghindari perdagangan berlawanan. Misalnya, kombinasi indikator MA untuk menilai tren jangka panjang.
- Meningkatkan mekanisme penghentian kerugian
Anda dapat mengatur stop loss bergerak atau stop loss persentase untuk mengontrol kerugian tunggal. Anda juga dapat mempertimbangkan reverse mortgage untuk mengoptimalkan penggunaan dana.
- Optimalkan persyaratan masuk
Selain sinyal reversal, kondisi masuk lainnya dapat diperkuat, seperti volume perdagangan yang meningkat, penembusan suatu garis rata-rata, dan lain-lain, untuk mengurangi tingkat kesalahan masuk.
Meringkaskan
Strategi double reverse access strategi dengan kombinasi dua indikator untuk menilai titik reversal lokal untuk membuka posisi dengan cara tunggal adalah ide baru yang dapat diandalkan, cocok untuk lingkungan pasar yang sering bergejolak, dan juga cocok untuk praktik pengukuran ulang pemula. Namun, strategi ini memiliki risiko yang lebih tinggi, perlu pengujian parameter optimasi yang cukup, dan didukung dengan penilaian tren dan mekanisme pengendalian risiko, untuk mendapatkan keuntungan yang stabil di pasar saham.
/*backtest
start: 2022-11-06 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('RB Reversal Tabs Strategy', overlay=true)
//Developer: Andrew Palladino
//Owner: Rob Booker
//Date Modified: 11/25/2018
//Updated to Pinescript V5 and transformed into a Strategy by: Powerscooter 11/25/2022
StrategyMode = input.bool(true,"Strategy Mode")
macd_fast_period = input(title='MACD Fast Period', defval=12)
macd_slow_period = input(title='MACD Slow Period', defval=26)
macd_signal_period = input(title='MACD Signal Period', defval=9)
stoch_period = input(title='Stochastic RSI Period', defval=70)
prc_k_period = input(title='%K Period', defval=30)
prc_d_period = input(title='%D Period', defval=30)
stoch_ob = input(title='Stochastic Overbought Level', defval=70)
stoch_os = input(title='Stochastic Oversold Level', defval=30)
[macd_line, signal_line, hist_line] = ta.macd(close, macd_fast_period, macd_slow_period, macd_signal_period)
fast_prc_k = 100 * (close - ta.lowest(low, stoch_period)) / (ta.highest(high, stoch_period) - ta.lowest(low, stoch_period))
fast_prc_d = ta.sma(fast_prc_k, prc_d_period)
slow_prc_k = ta.sma(fast_prc_k, prc_k_period)
slow_prc_d = ta.sma(slow_prc_k, prc_d_period)
full_prc_k = ta.sma(fast_prc_k, prc_k_period)
full_prc_d = ta.sma(full_prc_k, prc_d_period)
is_buy_reversal = ta.crossover(macd_line, 0) and full_prc_k < stoch_os
is_sell_reversal = ta.crossunder(macd_line, 0) and full_prc_k > stoch_ob
plotshape(is_buy_reversal and not StrategyMode, style=shape.triangleup, color=color.new(color.green, 0), size=size.small, location=location.belowbar)
plotshape(is_sell_reversal and not StrategyMode, style=shape.triangledown, color=color.new(color.red, 0), size=size.small, location=location.abovebar)
//Orders
if is_buy_reversal and StrategyMode
strategy.entry("Long",strategy.long)
if is_sell_reversal and StrategyMode
strategy.entry("Short",strategy.short)
//plot(full_prc_k, color=blue)
//plot(full_prc_d, color=red)
//plot(macd_line, color=blue)