Strategi perdagangan keseimbangan panjang dan pendek rata-rata bergerak
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi perdagangan keseimbangan multi-kamera rata-rata adalah strategi perdagangan keseimbangan multi-kamera yang memanfaatkan pergerakan rata-rata golden dan death cross dari berbagai siklus. Strategi ini sekaligus menggabungkan berbagai efek visual seperti K-line yang menampilkan warna, warna latar belakang, dan penanda bentuk untuk membantu mengamati perubahan tren. Strategi ini cocok untuk pedagang menengah ke atas yang lebih akrab dengan teori garis rata-rata bergerak.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama mendefinisikan dua parameter yang dapat disesuaikan oleh pengguna: periode rata-rata aktif len1 dan periode rata-rata acuan len2. Periode rata-rata aktif pendek, untuk menangkap perubahan tren jangka pendek; periode rata-rata acuan panjang, untuk menyaring kebisingan pasar jangka pendek. Pengguna bebas memilih dari 5 jenis rata-rata bergerak yang berbeda: rata-rata bergerak indeks EMA, rata-rata bergerak sederhana SMA, rata-rata bergerak berbobot WMA, rata-rata bergerak berbobot DEMA, rata-rata bergerak berindeks ganda dan rata-rata bergerak berbobot VWMA.
Ketika garis rata-rata jangka pendek melewati garis rata-rata jangka panjang menghasilkan sinyal garpu emas, buka lebih banyak; ketika garis rata-rata jangka pendek melewati garis rata-rata jangka panjang menghasilkan sinyal garpu mati, buka lebih sedikit. Perdagangan keseimbangan ruang terbuka meningkatkan peluang untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, warna garis K juga menunjukkan tren ruang terbuka saat ini.
Tanda bentuk secara intuitif menunjukkan posisi garpu emas dan garpu mati. Warna latar belakang membantu menentukan arah tren. Strategi ini juga memiliki dua mode perdagangan yang dapat dipilih, yaitu garpu keseimbangan multi-udara dan garpu hanya multi-kepala.
Keunggulan Strategis
- Sinyal perdagangan lebih dapat diandalkan dengan menggabungkan berbagai indikator rata-rata
- Perdagangan Bersaing di Multi Space, Peningkatan Peluang Keuntungan
- Jenis rata-rata yang dapat disesuaikan dan panjang siklus untuk menyesuaikan dengan lingkungan pasar yang berbeda
- Menggabungkan berbagai efek visual, intuisi menilai perubahan tren
- Struktur kode yang jelas, mudah dipahami dan digunakan kembali
Risiko dan Solusi
Risiko sinyal yang salah
- Menggunakan kombinasi rata-rata siklus yang berbeda untuk mengurangi sinyal yang salah
- Menambahkan kondisi keluar Exit lainnya, seperti Stop Loss Line
Siklus tertentu lebih cocok untuk strategi risiko
- Uji parameter siklus yang berbeda untuk menemukan siklus yang optimal
- Optimalkan kode agar parameter periodik dapat disesuaikan secara dinamis
Perdagangan Berjangka Meningkatkan Risiko Kerugian
- Manajemen posisi yang disesuaikan
- Pilih hanya mode transaksi multi-head
Arah optimasi
- Meningkatkan Stop Loss Line untuk Mengontrol Kerugian Tunggal
- Menambahkan persyaratan untuk masuk kembali ke pasar
- Optimalkan strategi manajemen posisi
- Menjelajahi sinyal perdagangan baru, seperti indikator volatilitas
- Parameter siklus optimasi dinamis
- Mengoptimalkan berat jenis moving average
Meringkaskan
Strategi perdagangan keseimbangan multi-kaca rata menggabungkan keunggulan indikator rata-rata untuk mencapai perdagangan keseimbangan multi-kaca. Strategi ini visual efektif, mudah untuk menguasai tren pasar; dan parameter dapat disesuaikan, kemampuan beradaptasi yang kuat. Namun perlu diperhatikan untuk masalah sinyal yang menyesatkan dan manajemen posisi.
/*backtest
start: 2023-10-13 00:00:00
end: 2023-11-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("MASelect Crossover Strat", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
av1 = input(title="Active MA", defval="EMA", options=["EMA", "SMA", "WMA", "DEMA", "VWMA"])
av2 = input(title="Base MA", defval="EMA", options=["EMA", "SMA", "WMA", "DEMA", "VWMA"])
len1 = input(20, "Active Length")
len2 = input(100, "Base Length")
src = input(close, "Source")
strat = input(defval="Long+Short", options=["Long+Short", "Long Only"])
ema1 = ema(src, len1)
ema2 = ema(src, len2)
sma1 = sma(src, len1)
sma2 = sma(src, len2)
wma1 = wma(src, len1)
wma2 = wma(src, len2)
e1 = ema(src, len1)
e2 = ema(e1, len1)
dema1 = 2 * e1 - e2
e3 = ema(src, len2)
e4 = ema(e3, len2)
dema2 = 2 * e3 - e4
vwma1 = vwma(src, len1)
vwma2 = vwma(src, len2)
ma1 = av1 == "EMA"?ema1:av1=="SMA"?sma1:av1=="WMA"?wma1:av1=="DEMA"?dema1:av1=="VWMA"?vwma1:na
ma2 = av2 == "EMA"?ema2:av2=="SMA"?sma2:av2=="WMA"?wma2:av2=="DEMA"?dema2:av2=="VWMA"?vwma2:na
co = crossover(ma1, ma2)
cu = crossunder(ma1, ma2)
barcolor(co?lime:cu?yellow:na)
col = ma1 >= ma2?lime:red
bgcolor(co or cu?yellow:col)
plotshape(co, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(cu, style=shape.triangledown)
plot(ma1, color=col, linewidth=3), plot(ma2, style=circles, linewidth=1)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=co)
if strat=="Long+Short"
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=cu)
else
strategy.close("Buy", when=cu)