Strategi berbasis RSI

Ringkasan

Strategi ini adalah strategi perdagangan short line yang didasarkan pada indikator yang relatif kuat (RSI). Strategi ini menggunakan indikator RSI untuk mengidentifikasi overbought oversold interval, dan digabungkan dengan entitas K-line untuk memfilter sinyal palsu, melakukan operasi beli dan jual pada titik balik. Strategi ini mengejar peluang rebound setelah keadaan overbought oversold yang ekstrem.

Keterangan tentang strategi

Prinsip

Pertama, menghitung indikator RSI, pilih harga close out sebagai sumber data perhitungan, dengan siklus yang disetel menjadi 7 hari. Kemudian, atur garis overbought menjadi 30 dan batas oversold menjadi 70. Ketika RSI melewati garis 30 menghasilkan sinyal beli, dan ketika melewati garis 70 menghasilkan sinyal jual.

Untuk memfilter sinyal palsu, entitas K-line diperbesar menjadi 1-3 kali lebih besar dari biasanya untuk memicu sinyal perdagangan. Di sini, RSI menggunakan 1-5 entitas K-line yang berturut-turut berada di zona overbought dan oversold untuk mengkonfirmasi sinyal, dan entitas diperbesar menjadi 4 kali lipat.

Ketika RSI menghasilkan sinyal beli ketika 5 garis K berturut-turut di bawah 30, jika kemudian K berturut-turut di bawah, entitas dibesarkan lebih dari 4 kali, maka dilakukan operasi beli. Ketika RSI menghasilkan sinyal jual ketika 5 garis K berturut-turut di atas 70, jika kemudian K berturut-turut di bawah, entitas dibesarkan lebih dari 4 kali, maka dilakukan operasi jual.

Untuk mengunci keuntungan, ketika arah memegang posisi sejalan dengan arah garis K saat ini, posisi tutup ditutup dalam hal entitas melipatgandakan dua kali lipat.

Keunggulan

1. Menangkap peluang untuk bangkit kembali setelah overbought

Indikator RSI lebih baik untuk mengidentifikasi overbought dan oversold. Ketika saham berada di zona overbought dan oversold, ada kemungkinan besar untuk rebound dalam jangka pendek, dan zona oversold sering menandakan akan terjadi rebound. Strategi ini dapat menangkap peluang pada malam sebelum reversal.

1. Filter fisik mengurangi sinyal palsu

Strategi ini menambahkan entitas K-line yang diperbesar sebagai kondisi penyaringan, dan menambahkan posisi pada saat entitas K-line yang diperbesar muncul menjelang titik balik, untuk menghindari tertipu oleh sinyal palsu pasar yang bergoyang.

1. Konfirmasi N-root K-line secara berurutan meningkatkan keandalan

Minta RSI untuk terus mengkonfirmasi bahwa 1-5 garis K berada di zona overbought dan oversold, untuk menghindari kesalahan dari setiap garis K yang tidak bergerak, dan meningkatkan keandalan sinyal.

1. Multiplikasi pembesaran dapat disesuaikan

Entitas memperbesar kelipatan dapat disesuaikan sesuai dengan varietas yang berbeda, untuk varietas besar dan rendah dapat relaksasi kondisi yang sesuai, dan untuk varietas rendah dan berfluktuasi dapat diperketat dengan tepat, dapat disesuaikan secara bebas sesuai dengan varietas perdagangan sendiri.

Risiko

1. Mungkin ada masalah pencocokan

Pengaturan parameter kebijakan ini memiliki beberapa keterbatasan, karena parameter harus disesuaikan untuk varietas dan periode yang berbeda. Jika tetap menggunakan satu pengaturan parameter, ini dapat menyebabkan masalah overfitting.

1. Akurasi identifikasi titik jual beli tidak tinggi

Indikator RSI sendiri memiliki tingkat keterlambatan tertentu, ditambah dengan pembesaran entitas sebagai kondisi penyaringan juga akan lebih awal keluar dari posisi. Oleh karena itu, akurasi identifikasi titik jual beli tidak akan sangat tinggi dalam keadaan umum.

1. Posisi yang terlalu lama dalam situasi yang tidak stabil

Dalam situasi yang bergejolak, indikator RSI dapat sering memicu sinyal beli dan jual yang menyebabkan jangka waktu pemegang posisi yang terlalu lama. Pada saat ini perlu untuk menyesuaikan parameter atau menghentikan operasi strategi.

1. Adaptasi Strategi Pemegang Posisi

Strategi ini adalah strategi trading short line yang perlu digabungkan dengan strategi pemegang posisi yang tepat, seperti metode penghapusan garis rata-rata, stop loss, dan lain-lain, untuk mengunci keuntungan dan mengendalikan risiko.

Optimalkan Pikiran

1. Uji pengaturan parameter yang berbeda

Kombinasi parameter RSI yang berbeda dapat diuji, seperti siklus, overbought dan oversold, dan parameter filter entitas K-line, yang dioptimalkan untuk varietas yang berbeda.

1. Meningkatkan strategi stop loss

Anda dapat mengatur stop loss bergerak atau stop loss persentase untuk mengunci keuntungan, atau Anda dapat mengatur stop loss berdasarkan nilai ATR, atau stop loss dalam kombinasi dengan saluran Donchain.

1. Filter dalam kombinasi dengan indikator lain

Anda dapat menambahkan kondisi penyaringan dari indikator lain seperti MACD, KDJ, dan lain-lain, untuk menghindari sinyal yang salah ketika tidak efektif. Anda juga dapat menggunakan indikator volatilitas untuk mengidentifikasi sinyal pembalikan dalam tren.

1. Meningkatkan penilaian tren

Menggunakan garis rata-rata untuk menentukan arah tren, hanya mempertimbangkan sinyal perdagangan jika arah tren konsisten, dalam situasi yang bergolak, Anda dapat memilih untuk menghentikan strategi. Anda juga dapat menggabungkan sinyal penyaringan indikator tren yang kuat.

Meringkaskan

RSI berbalik secara keseluruhan adalah strategi perdagangan garis pendek yang khas, dengan keuntungan dan risiko tertentu. Keuntungan utama adalah kemampuan untuk menangkap rebound setelah overbought dan oversold, dan risiko utamanya adalah ketidakakuratan kepercayaan diri yang tidak tinggi dan terlalu lama memegang posisi di bawah kondisi yang bergolak.