Strategi Momentum Reversi Rata-rata

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-15 17:40:59
Tag:

Gambaran umum

Strategi momentum reversi rata-rata adalah strategi perdagangan tren yang melacak rata-rata harga jangka pendek. Ini menggabungkan indikator reversi rata-rata dan indikator momentum untuk menilai tren pasar jangka menengah.

Logika Strategi

Strategi ini pertama-tama menghitung garis reversi rata-rata dan standar deviasi harga. Kemudian, dikombinasikan dengan nilai ambang yang ditetapkan oleh parameter Ambang Atas dan Ambang Bawah, strategi ini menghitung apakah harga melebihi kisaran satu standar deviasi dari garis reversi rata-rata. Jika demikian, sinyal perdagangan dihasilkan.

Untuk sinyal panjang, harga harus berada di bawah garis reversi rata-rata dengan satu standar deviasi, harga Close berada di bawah SMA periode LENGTH, dan di atas SMA TREND, jika ketiga kondisi ini terpenuhi, posisi panjang akan dibuka.

Untuk sinyal short, harga harus berada di atas garis reversi rata-rata dengan satu standar deviasi, harga Close berada di atas SMA periode LENGTH, dan di bawah SMA TREND, jika ketiga kondisi ini terpenuhi, posisi short akan dibuka.

Strategi ini juga menggabungkan Target Profit Persentase dan Stop Loss Persentase untuk mengambil keuntungan dan manajemen stop loss.

Metode keluar dapat memilih antara crossover rata-rata bergerak atau crossover regresi linier.

Melalui kombinasi perdagangan dua arah, penyaringan tren, mengambil keuntungan dan stop loss, dll., Hal ini mewujudkan penilaian dan pelacakan tren pasar jangka menengah.

Keuntungan

Indikator reversi rata-rata dapat secara efektif menilai penyimpangan harga dari pusat nilai.
Indikator momentum SMA dapat menyaring kebisingan pasar jangka pendek.
Perdagangan dua arah dapat sepenuhnya menangkap peluang tren di semua arah.
Mekanisme mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian dapat secara efektif mengendalikan risiko.
Metode keluar yang dapat dipilih dapat fleksibel untuk beradaptasi dengan kondisi pasar.
Strategi perdagangan tren yang lengkap yang lebih menangkap tren jangka menengah.

Risiko

Indikator reversi rata-rata sensitif terhadap pengaturan parameter, pengaturan ambang batas yang tidak benar dapat menyebabkan sinyal palsu.
Dalam kondisi pasar yang tidak stabil, stop loss dapat dilakukan terlalu sering.
Dalam tren samping, frekuensi perdagangan mungkin terlalu tinggi, meningkatkan biaya perdagangan dan risiko slippage.
Ketika instrumen perdagangan tidak memiliki likuiditas yang cukup, kontrol slippage mungkin tidak optimal.
Perdagangan dua arah memiliki risiko yang lebih tinggi, manajemen uang yang bijaksana diperlukan.

Risiko ini dapat dikendalikan melalui optimasi parameter, penyesuaian stop loss, manajemen uang dll.

Arahan Optimasi

Mengoptimalkan pengaturan parameter indikator reversi rata-rata dan momentum agar lebih sesuai dengan instrumen perdagangan yang berbeda.
Tambahkan indikator identifikasi tren untuk meningkatkan kemampuan pengenalan tren.
Mengoptimalkan strategi stop loss untuk menyesuaikan diri dengan fluktuasi pasar yang signifikan.
Tambahkan modul ukuran posisi untuk menyesuaikan ukuran posisi berdasarkan kondisi pasar.
Tambahkan lebih banyak modul manajemen risiko, seperti kontrol penarikan maksimum, kontrol kurva ekuitas, dll.
Pertimbangkan untuk menggabungkan metode pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter strategi secara otomatis.

Ringkasan

Secara singkat, strategi momentum reversi rata-rata menangkap tren reversi rata-rata jangka menengah melalui desain indikator yang sederhana dan efektif. Strategi ini memiliki kemampuan beradaptasi dan serbaguna yang kuat, tetapi juga memiliki beberapa risiko. Dengan optimasi berkelanjutan dan menggabungkan dengan strategi lain, kinerja yang lebih baik dapat dicapai. Secara keseluruhan strategi ini cukup lengkap, dan merupakan metode perdagangan tren yang layak dipertimbangkan.

/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © GlobalMarketSignals

//@version=4
strategy("GMS: Mean Reversion Strategy", overlay=true)

LongShort       = input(title="Long Only or Short Only or Both?", type=input.string, defval="Both", options=["Both", "Long Only", "Short Only"])
Lookback        = input(title="Length", type=input.integer, defval=10, minval=0)
LThr1           = input(title="Upper threshold", type=input.float, defval=1, minval=0)
LThr            = input(title="Lower threshold", type=input.float, defval=-1, maxval=0)
src             = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
LongShort2      = input(title="Linear Regression Exit or Moving Average Exit?", type=input.string, defval="MA", options=["LR", "MA"])
SMAlenL         = input(title="MA/LR Exit Length", type = input.integer ,defval=10)
SMALen2         = input(title="Trend SMA Length", type = input.integer ,defval=200)
AboveBelow      = input(title="Above or Below Trend SMA?", type=input.string, defval="Above", options=["Above", "Below", "Don't Include"])
PTbutton        = input(title="Profit Target On/Off", type=input.bool, defval=true)
ProfitTarget    = input(title="Profit Target %", type=input.float, defval=1, step=0.1, minval=0)
SLbutton        = input(title="Stop Loss On/Off", type=input.bool, defval=true)
StopLoss        = input(title="Stop Loss %", type=input.float, defval=-1, step=0.1, maxval=0)

x               = (src-linreg(src,Lookback,0))/(stdev(src,Lookback))

plot(linreg(src,Lookback,0))

//PROFIT TARGET & STOPLOSS

if PTbutton == true and SLbutton == true
    strategy.exit("EXIT", profit=((close*(ProfitTarget*0.01))/syminfo.mintick), loss=((close*(StopLoss*-0.01))/syminfo.mintick))
else
    if PTbutton == true and SLbutton == false
        strategy.exit("PT EXIT", profit=((close*(ProfitTarget*0.01))/syminfo.mintick))
    else
        if PTbutton == false and SLbutton == true
            strategy.exit("SL EXIT", loss=((close*(StopLoss*-0.01))/syminfo.mintick))
        else    
            strategy.cancel("PT EXIT")


////////////////////////
//MOVING AVERAGE EXIT//
//////////////////////

if LongShort=="Long Only" and AboveBelow=="Above" and LongShort2 =="MA"
    strategy.entry("LONG", true, when = x<LThr and close<sma(close,SMAlenL) and close>sma(close,SMALen2))
    strategy.close("LONG", when = close>sma(close,SMAlenL))

if LongShort=="Long Only" and AboveBelow=="Below" and LongShort2 =="MA"
    strategy.entry("LONG", true, when = x<LThr and close<sma(close,SMAlenL) and close<sma(close,SMALen2))
    strategy.close("LONG", when = close>sma(close,SMAlenL))

if LongShort=="Long Only" and AboveBelow=="Don't Include" and LongShort2 =="MA"
    strategy.entry("LONG", true, when = x<LThr and close<sma(close,SMAlenL) )
    strategy.close("LONG", when = close>sma(close,SMAlenL))
    
///////    
    
if LongShort=="Short Only" and AboveBelow=="Above" and LongShort2 =="MA"
    strategy.entry("SHORT", false, when = x>LThr1 and close>sma(close,SMAlenL) and close>sma(close,SMALen2))
    strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,SMAlenL))

if LongShort=="Short Only" and AboveBelow=="Below" and LongShort2 =="MA"
    strategy.entry("SHORT", false, when = x>LThr1 and close>sma(close,SMAlenL)   and close<sma(close,SMALen2))
    strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,SMAlenL))

if LongShort=="Short Only" and AboveBelow=="Don't Include" and LongShort2 =="MA"
    strategy.entry("SHORT", false, when = x>LThr1  and close>sma(close,SMAlenL)  )
    strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,SMAlenL))
    
//////

if LongShort=="Both" and AboveBelow=="Above" and LongShort2 =="MA"
    strategy.entry("LONG", true, when = x<LThr and close<sma(close,SMAlenL) and close>sma(close,SMALen2))
    strategy.close("LONG", when = close>sma(close,SMAlenL))

if LongShort=="Both" and AboveBelow=="Below" and LongShort2 =="MA"
    strategy.entry("LONG", true, when = x<LThr and close<sma(close,SMAlenL) and close<sma(close,SMALen2))
    strategy.close("LONG", when = close>sma(close,SMAlenL))

if LongShort=="Both" and AboveBelow=="Don't Include" and LongShort2 =="MA"
    strategy.entry("LONG", true, when = x<LThr and close<sma(close,SMAlenL) )
    strategy.close("LONG", when = close>sma(close,SMAlenL))
    
///////    
    
if LongShort=="Both" and AboveBelow=="Above" and LongShort2 =="MA"
    strategy.entry("SHORT", false, when = x>LThr1 and close>sma(close,SMAlenL) and close>sma(close,SMALen2))
    strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,SMAlenL))

if LongShort=="Both" and AboveBelow=="Below" and LongShort2 =="MA"
    strategy.entry("SHORT", false, when = x>LThr1 and close>sma(close,SMAlenL) and close<sma(close,SMALen2))
    strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,SMAlenL))

if LongShort=="Both" and AboveBelow=="Don't Include" and LongShort2 =="MA"
    strategy.entry("SHORT", false, when = x>LThr1 and close>sma(close,SMAlenL) )
    strategy.close("SHORT", when = close<sma(close,SMAlenL))
    
/////////////////
//LIN REG EXIT//
///////////////

if LongShort=="Long Only" and AboveBelow=="Above" and LongShort2 =="LR"
    strategy.entry("LONG", true, when = x<LThr and close<linreg(close,SMAlenL,0) and close>sma(close,SMALen2))
    strategy.close("LONG", when = close>linreg(close,SMAlenL,0))

if LongShort=="Long Only" and AboveBelow=="Below" and LongShort2 =="LR"
    strategy.entry("LONG", true, when = x<LThr and close<linreg(close,SMAlenL,0) and close<sma(close,SMALen2))
    strategy.close("LONG", when = close>linreg(close,SMAlenL,0))

if LongShort=="Long Only" and AboveBelow=="Don't Include" and LongShort2 =="LR"
    strategy.entry("LONG", true, when = x<LThr and close<linreg(close,SMAlenL,0) )
    strategy.close("LONG", when = close>linreg(close,SMAlenL,0))
    
///////    
    
if LongShort=="Short Only" and AboveBelow=="Above" and LongShort2 =="LR"
    strategy.entry("SHORT", false, when = x>LThr1 and close>linreg(close,SMAlenL,0) and close>sma(close,SMALen2))
    strategy.close("SHORT", when = close<linreg(close,SMAlenL,0))

if LongShort=="Short Only" and AboveBelow=="Below" and LongShort2 =="LR"
    strategy.entry("SHORT", false, when = x>LThr1 and close>linreg(close,SMAlenL,0)   and close<sma(close,SMALen2))
    strategy.close("SHORT", when = close<linreg(close,SMAlenL,0))

if LongShort=="Short Only" and AboveBelow=="Don't Include" and LongShort2 =="LR"
    strategy.entry("SHORT", false, when = x>LThr1  and close>linreg(close,SMAlenL,0)  )
    strategy.close("SHORT", when = close<linreg(close,SMAlenL,0))
    
//////

if LongShort=="Both" and AboveBelow=="Above" and LongShort2 =="LR"
    strategy.entry("LONG", true, when = x<LThr and close<linreg(close,SMAlenL,0) and close>sma(close,SMALen2))
    strategy.close("LONG", when = close>linreg(close,SMAlenL,0))

if LongShort=="Both" and AboveBelow=="Below" and LongShort2 =="LR"
    strategy.entry("LONG", true, when = x<LThr and close<linreg(close,SMAlenL,0) and close<sma(close,SMALen2))
    strategy.close("LONG", when = close>linreg(close,SMAlenL,0))

if LongShort=="Both" and AboveBelow=="Don't Include" and LongShort2 =="LR"
    strategy.entry("LONG", true, when = x<LThr and close<linreg(close,SMAlenL,0) )
    strategy.close("LONG", when = close>linreg(close,SMAlenL,0))
    
///////    
    
if LongShort=="Both" and AboveBelow=="Above" and LongShort2 =="LR"
    strategy.entry("SHORT", false, when = x>LThr1 and close>linreg(close,SMAlenL,0) and close>sma(close,SMALen2))
    strategy.close("SHORT", when = close<linreg(close,SMAlenL,0))

if LongShort=="Both" and AboveBelow=="Below" and LongShort2 =="LR"
    strategy.entry("SHORT", false, when = x>LThr1 and close>linreg(close,SMAlenL,0) and close<sma(close,SMALen2))
    strategy.close("SHORT", when = close<linreg(close,SMAlenL,0))

if LongShort=="Both" and AboveBelow=="Don't Include" and LongShort2 =="LR"
    strategy.entry("SHORT", false, when = x>LThr1 and close>linreg(close,SMAlenL,0) )
    strategy.close("SHORT", when = close<linreg(close,SMAlenL,0))

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi