1. Persegi
  2. Strategi Penembusan Osilasi Dinamis

Strategi Penembusan Osilasi Dinamis

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-16 15:40:25
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini mengadopsi penembusan saluran osilasi dinamis untuk menentukan titik masuk dan stop loss berdasarkan pergerakan harga.

Logika Strategi

Strategi ini pertama-tama menghitung tertinggi tertinggi dan terendah terendah selama 20 hari terakhir untuk mendapatkan saluran osilasi dinamis. Kemudian menghitung rata-rata bergerak eksponensial 8 hari dan 32 hari. Ketika harga penutupan menembus pita atas saluran dan EMA 8 hari berada di atas EMA 32 hari, itu pergi panjang. Ketika harga menembus pita bawah atau EMA 8 hari melintasi di bawah EMA 32 hari, itu keluar. Stop loss ditetapkan di bawah pita tengah saluran.

Secara khusus, syarat masuk adalah:

  1. Harga penutupan menembus band atas dinamis yang terbentuk oleh tertinggi tertinggi selama 20 hari terakhir.

  2. EMA 8 hari berada di atas EMA 32 hari.

Kondisi keluar adalah:

  1. Stop loss diaktifkan ketika harga turun di bawah band tengah.

  2. EMA 8 hari melintasi di bawah EMA 32 hari.

Strategi ini mengidentifikasi arah tren menggunakan saluran dinamis dan status tren naik saat ini menggunakan silang EMA. Ini membantu mengendalikan risiko.

Keuntungan

  • Penembusan saluran dinamis mengidentifikasi arah tren secara efektif, menghindari whipsaws.
  • 8 hari dan 32 hari EMA crossover filter diperdagangkan dengan baik.
  • Aturan sederhana dan jelas, mudah dimengerti.
  • Mekanisme stop loss yang wajar.

Risiko

  • Kegagalan melarikan diri dapat menyebabkan kerugian.
  • Penyesuaian parameter yang tidak tepat dari rentang saluran dapat menyebabkannya terlalu lebar atau terlalu sempit.
  • Periode EMA yang tidak tepat dapat berdampak pada kinerja.
  • Stop loss yang terlalu ketat dapat menyebabkan stop yang berlebihan.

Risiko dapat dikelola dengan mengoptimalkan periode saluran, periode EMA, dan posisi stop loss.

Bidang Peningkatan

  • Mengoptimalkan periode saluran untuk stok yang berbeda.
  • Uji kombinasi EMA yang berbeda untuk menemukan periode optimal.
  • Masukkan volume untuk mengkonfirmasi pelarian.
  • Trail stop loss setelah masuk.

Ringkasan

Strategi penembusan osilasi dinamis memiliki logika yang jelas untuk mengidentifikasi tren dan masuk berdasarkan penembusan saluran dan penyeberangan EMA. Stop loss membantu mengendalikan risiko. Penyesuaian parameter seperti periode saluran dan periode EMA dapat meningkatkan faktor keuntungan. Strategi ini bekerja dengan baik untuk saham dengan pola kelanjutan, terutama memecahkan level tertinggi sebelumnya.

/*backtest
start: 2022-11-09 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Robrecht99

//@version=5
strategy("My Strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)

fast = ta.sma(close, 8)
slow = ta.sma(close, 32)

plot(fast, color=color.red)
plot(slow, color=color.navy)

entrycondition1 = ta.crossover(fast, slow)
entrycondition2 = fast > slow
sellcondition1 = ta.crossunder(fast, slow)
sellcondition2 = slow > fast

atr = ta.atr(14)

//Donchian Channels
days = 20
h1 = ta.highest(high[1], days)
l1 = ta.lowest(low[1], days)
mid = math.avg(h1, l1)
plot(mid, "channel", color=#FF6D00)
u = plot(h1, "Upper", color=#2962FF)
l = plot(l1, "Lower", color=#2962FF)
fill(u, l, color.new(color.blue, 90))

if (close > h1 and entrycondition2)
    strategy.entry("long", strategy.long)
    stoploss = close - atr * 3
    trail = close - atr * 3
    strategy.exit("exit", "long", stop=stoploss, trail_offset=trail)
if (sellcondition1 and sellcondition2)
    strategy.close(id="long")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi