Momentum Terobosan Strategi TTM

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-21 15:07:38
Tag:

Gambaran umum

Ini adalah strategi perdagangan terobosan opsi biner yang memanfaatkan indikator momentum RSI dikombinasikan dengan indikator Bollinger Bands BB. Dalam hal ketepatan waktu, indikator TTM digunakan untuk menentukan apakah pasar berada dalam keadaan konsolidasi, sehingga meningkatkan keandalan masuk.

Prinsip

Logika dasar dari strategi ini adalah untuk menentukan arah terobosan berdasarkan Bollinger Bands dan indikator RSI dengan syarat bahwa set indikator TTM membentuk terobosan. Secara khusus, strategi ini menggunakan 20 periode BB dan 30 periode RSI. Ketika pasar menerobos perampasan, strategi ini menentukan arah pembukaan ketika RSI berada dalam kisaran fluktuasi tertentu (30-70) dan BB memiliki terobosan besar (0,15 kali kisaran fluktuasi). Selain itu, strategi ini juga memeriksa arah pembukaan garis K sebelumnya sebelum membuka posisi untuk menghindari pembukaan berulang yang tidak perlu.

Keuntungan

Keuntungan utama dari strategi ini adalah:

Menggunakan indikator TTM untuk menilai kondisi perdagangan pasar dan menghindari perdagangan yang tidak berarti di pasar konsolidasi.
Kombinasi RSI dan BB dapat membuat posisi pembukaan lebih dapat diandalkan. Indikator RSI menilai apakah harga terlalu banyak dibeli atau terlalu banyak dijual; sementara indikator BB menilai apakah harga telah terjadi terobosan besar. Kombinasi keduanya membuat strategi keuntungan dari tren arah yang kuat.
Logika strategi mempertimbangkan optimasi tertentu seperti menghindari pembukaan berulang. Hal ini dapat mengurangi keuntungan yang tidak perlu dan kerugian beralih sampai batas tertentu.

Analisis Risiko

Risiko utama dari strategi ini adalah:

Risiko kegagalan pemecahan. Ketika indikator TTM tidak menilai tren dengan akurat, RSI dan BB mungkin masih memiliki breakout palsu. Pada saat ini, strategi membuka posisi berdasarkan indikator, dan akhirnya mungkin terjebak. Untuk mengendalikan risiko ini, pertimbangkan untuk mengurangi ukuran posisi.
Ketika pasar berosilasi, sangat mudah untuk kehilangan. Ketika pasar berada dalam keadaan berosilasi, kinerja indikator TTM tidak ideal. Indikator RSI dan BB juga dapat memberikan beberapa sinyal palsu. Pada saat ini sangat mudah untuk membentuk kerugian. Untuk mengendalikan risiko ini, hindari menggunakan strategi ini di pasar yang jelas berosilasi.

Optimalisasi

Strategi dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

Mengoptimalkan parameter indikator TTM untuk menyesuaikan panjang dan faktor indikator ini dapat meningkatkan penilaian TTM tentang konsolidasi dan terobosan.
Optimalkan parameter RSI dan BB. Memperpendek nomor siklus dengan tepat dapat memperoleh sinyal terobosan yang lebih tepat waktu dan tepat. Pada saat yang sama, lebar band saluran BB juga dapat menguji nilai yang berbeda.
Karena strategi tidak menetapkan stop loss, untuk mencegah satu kerugian menjadi terlalu besar, pertimbangkan untuk menambahkan stop loss bergerak atau stop loss yang diharapkan.
Untuk beberapa jenis parameter (seperti 5 menit), parameter indikator dapat diuji ulang dan dioptimalkan untuk mendapatkan kombinasi parameter yang lebih baik.

Kesimpulan

Strategi ini memanfaatkan TTM untuk menentukan akurasi tren dan menggunakan RSI dan BB untuk menentukan arah terobosan. Dibandingkan dengan strategi terobosan sederhana, waktu masuk dan optimasi parameter indikatornya lebih menguntungkan, yang dapat meningkatkan profitabilitas. Tetapi strategi ini juga menimbulkan risiko kegagalan dan masalah kemampuan beradaptasi tertentu di pasar osilasi. Ini mengharuskan kita untuk menyesuaikan ukuran posisi selama penggunaan dan menghindari menggunakannya di pasar osilasi. Dengan optimasi parameter dan stop loss lebih lanjut, strategi ini dapat menjadi strategi perdagangan opsi yang dapat diandalkan.

/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy (title="EA_Binary Option Spfrat Strategy", shorttitle="Spyfrate_Binary Option 5min", overlay=false, pyramiding=1999, initial_capital=60000, currency=currency.USD)

// TTM Squeeze code
lengthttm = input(title="Length",  defval=20, minval=0) 
bband(lengthttm, mult) =>
	sma(close, lengthttm) + mult * stdev(close, lengthttm)
keltner(length, mult) =>
	ema(close, lengthttm) + mult * ema(tr, lengthttm)

e1 = (highest(high, lengthttm) + lowest(low, lengthttm)) / 2 + sma(close, lengthttm)
osc = linreg(close - e1 / 2, lengthttm, 0)
diff = bband(lengthttm, 2) - keltner(lengthttm, 1)
osc_color = osc[1] < osc[0] ? osc[0] >= 0 ? #00ffff : #cc00cc : osc[0] >= 0 ? #009b9b : #ff9bff
mid_color = diff >= 0 ? green : red
conso = diff >= 0?1:0

//plot(osc, color=osc_color, style=histogram, linewidth=2)
//plot(0, color=mid_color, style=circles, linewidth=3)

// BB Init
source = close
length = input(50, minval=1)
mult = input(0.2, title="Mult Factor", minval=0.001, maxval=50)
alertLevel=input(0.1)
impulseLevel=input(0.75)
showRange = input(false, type=bool)

//RSI CODE
src = close, 
up = rma(max(change(src), 0), 30)
down = rma(-min(change(src), 0), 30)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))

//BB CODE
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
bbr = source>upper?(((source-upper)/(upper-lower))/10): source<lower?(((source-lower)/(upper-lower))/10) : 0.05
bbi = bbr - nz(bbr[1]) 
//Rule
long1 = rsi>50.5 and rsi<70 and  bbi>0.15  and osc>0.00100 and conso>0
short1 = rsi<49.5 and rsi>30 and  bbi<-0.15 and osc<-0.00100 and conso>0
//
long = long1[1] == 0 and long1 == 1
short = short1[1] == 0 and short1 == 1
longclose = long[5] == 1
shortclose = short[5] == 1

//Alert

strategy.entry("short", strategy.short, when=short)
strategy.entry("long", strategy.long, when=long)
plot(long,"long",color=green,linewidth=1)
plot(short,"short",color=red,linewidth=1)
strategy.close("long",when=longclose)
strategy.close("short",when=shortclose)

//strategy.exit(id="long",qty = 100000,when=longclose)
//strategy.exit(id="short",qty = 100000,when=shortclose)
plot(longclose,"close",color=blue,linewidth=1)
plot(shortclose,"close",color=orange,linewidth=1)
//strategy.exit(id="Stop", profit = 20, loss = 100)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi