Strategi TTM Momentum Breakout
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi perdagangan opsi biner yang menggunakan indikator momentum RSI yang digabungkan dengan indikator Brin Belt BB. Dalam waktu, indikator TTM digunakan untuk menilai apakah pasar berada dalam keadaan penyetelan, sehingga meningkatkan keandalan masuk.
Prinsip Strategi
Logika dasar dari strategi ini adalah berdasarkan pada kumpulan indikator TTM yang membentuk terobosan, yang digabungkan dengan indikator Brin dan RSI untuk menentukan arah terobosan harga. Secara khusus, strategi ini menggunakan BB 20 periode dan RSI 30 periode. Setelah pasar terobosan, arah posisi dibuka ditentukan ketika RSI berada di kisaran fluktuasi tertentu (<30-70) dan BB memiliki terobosan yang lebih besar (<0.15 kali lebih besar). Selain itu, strategi ini juga memeriksa arah pembukaan posisi di garis K sebelum pembukaan posisi, untuk menghindari pembukaan posisi berulang yang tidak perlu.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan utama:
Menggunakan indikator TTM untuk menilai kondisi perdagangan pasar, menghindari perdagangan yang tidak masuk akal dalam menyusun pasar. Kompresi dan ekspansi agregat indikator TTMS dapat lebih memahami arah tren utama, memberikan referensi untuk membuka posisi.
Penggunaan kombinasi antara RSI dan BB, dapat membuat posisi terbuka lebih andal. RSI menilai apakah harga telah melakukan overbought atau oversold, dan BB menilai apakah harga telah melakukan terobosan besar.
Logika strategi mempertimbangkan beberapa pengoptimalan, seperti menghindari pembukaan posisi berulang dan sebagainya. Ini dapat mengurangi kerugian yang tidak perlu untuk bertukar.
Analisis risiko
Strategi ini memiliki risiko utama sebagai berikut:
Risiko kegagalan penembusan. Ketika indikator TTM menilai akurasi tren yang tidak tinggi, RSI dan BB masih dapat terjadi kesalahan penembusan. Saat ini, strategi untuk membuka posisi berdasarkan daftar indikator, akhirnya dapat ditargetkan. Untuk mengontrol risiko ini, pertimbangkan untuk mengurangi ukuran posisi.
Ketika pasar bergejolak, mudah terbentuk kerugian. Ketika pasar berada dalam keadaan bergejolak, kinerja indikator TTM tidak ideal. RSI dan BB indikator juga mungkin muncul beberapa kali sinyal salah.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Mengoptimalkan parameter indikator TTM, menyesuaikan panjang dan faktor indikator. Hal ini dapat meningkatkan penilaian indikator TTM untuk penataan dan penembusan.
Optimalkan parameter RSI dan BB. Dengan mengurangi jumlah siklus yang tepat, sinyal penembusan yang lebih tepat dan tepat dapat diperoleh. Bandwidth saluran BB juga dapat diuji untuk pengambilan nilai yang berbeda.
Strategi ini tidak memiliki set stop loss, untuk mencegah kerugian tunggal yang terlalu besar, Anda dapat mempertimbangkan untuk menambahkan move stop loss atau expect stop loss.
Parameter varietas yang berbeda dapat diuji. Strategi saat ini berjalan pada garis 1 menit, untuk parameter varietas lain (misalnya 5 menit), parameter indikator dapat diuji ulang dan dioptimalkan untuk mendapatkan kombinasi parameter yang lebih baik.
Meringkaskan
Strategi ini adalah strategi opsi biner yang menggunakan TTM untuk menentukan keakuratan tren, menggabungkan RSI dan BB untuk menentukan arah terobosan. Dibandingkan dengan strategi terobosan sederhana, waktu masuk dan pengoptimalan parameter indikatornya lebih menguntungkan dan dapat meningkatkan probabilitas keuntungan. Tetapi strategi ini juga memiliki risiko kegagalan dan masalah adaptasi dengan pasar yang bergoyang.
/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy (title="EA_Binary Option Spfrat Strategy", shorttitle="Spyfrate_Binary Option 5min", overlay=false, pyramiding=1999, initial_capital=60000, currency=currency.USD)
// TTM Squeeze code
lengthttm = input(title="Length", defval=20, minval=0)
bband(lengthttm, mult) =>
sma(close, lengthttm) + mult * stdev(close, lengthttm)
keltner(length, mult) =>
ema(close, lengthttm) + mult * ema(tr, lengthttm)
e1 = (highest(high, lengthttm) + lowest(low, lengthttm)) / 2 + sma(close, lengthttm)
osc = linreg(close - e1 / 2, lengthttm, 0)
diff = bband(lengthttm, 2) - keltner(lengthttm, 1)
osc_color = osc[1] < osc[0] ? osc[0] >= 0 ? #00ffff : #cc00cc : osc[0] >= 0 ? #009b9b : #ff9bff
mid_color = diff >= 0 ? green : red
conso = diff >= 0?1:0
//plot(osc, color=osc_color, style=histogram, linewidth=2)
//plot(0, color=mid_color, style=circles, linewidth=3)
// BB Init
source = close
length = input(50, minval=1)
mult = input(0.2, title="Mult Factor", minval=0.001, maxval=50)
alertLevel=input(0.1)
impulseLevel=input(0.75)
showRange = input(false, type=bool)
//RSI CODE
src = close,
up = rma(max(change(src), 0), 30)
down = rma(-min(change(src), 0), 30)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//BB CODE
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
bbr = source>upper?(((source-upper)/(upper-lower))/10): source<lower?(((source-lower)/(upper-lower))/10) : 0.05
bbi = bbr - nz(bbr[1])
//Rule
long1 = rsi>50.5 and rsi<70 and bbi>0.15 and osc>0.00100 and conso>0
short1 = rsi<49.5 and rsi>30 and bbi<-0.15 and osc<-0.00100 and conso>0
//
long = long1[1] == 0 and long1 == 1
short = short1[1] == 0 and short1 == 1
longclose = long[5] == 1
shortclose = short[5] == 1
//Alert
strategy.entry("short", strategy.short, when=short)
strategy.entry("long", strategy.long, when=long)
plot(long,"long",color=green,linewidth=1)
plot(short,"short",color=red,linewidth=1)
strategy.close("long",when=longclose)
strategy.close("short",when=shortclose)
//strategy.exit(id="long",qty = 100000,when=longclose)
//strategy.exit(id="short",qty = 100000,when=shortclose)
plot(longclose,"close",color=blue,linewidth=1)
plot(shortclose,"close",color=orange,linewidth=1)
//strategy.exit(id="Stop", profit = 20, loss = 100)