Strategi stop loss dan kenaikan dinamis
ChaoZhang
Ringkasan
Stop loss mengejar strategi dengan menghitung saham rata-rata real range ATR sebagai acuan, digabungkan dengan pengguna yang ditetapkan ATR koefisien secara dinamis menetapkan garis stop loss dan garis mengejar, mencapai tujuan stop loss mengejar. Ketika harga saham menembus garis mengejar, menggunakan tradisional tren-mengikuti strategi untuk membangun multi-posisi; Ketika harga saham jatuh dari garis stop loss, menggunakan strategi reversal untuk membangun posisi kosong, menggunakan perdagangan dua arah untuk mendapatkan keuntungan.
Prinsip Strategi
Strategi ini terutama menggunakan indikator teknis ATR untuk menghitung rentang rata-rata fluktuasi harga saham yang sebenarnya, dan menggabungkan koefisien ATR yang dimasukkan oleh pengguna sebagai dasar untuk membeli dan menjual saham dengan kerugian. Secara khusus, strategi ini pertama-tama menghitung nilai ATR saham selama 120 hari terakhir, lalu kalikan dengan koefisien ATR yang dijual oleh pengguna untuk mendapatkan harga referensi stop loss dan jual, yaitu garis stop loss; kalikan dengan koefisien ATR yang dibeli dan dibeli untuk mendapatkan harga referensi, yaitu garis trailing.
Strategi ini memetakan garis stop loss dan garis tracking pada saat yang sama, dan posisi kedua garis ini akan berubah sesuai dengan fluktuasi harga saham, dengan fungsi pelacakan dinamis tertentu. Indikator ATR dapat lebih baik mencerminkan rata-rata fluktuasi nyata saham, menggunakan indikator ATR untuk menetapkan garis tracking stop loss, dapat menghindari kerugian yang disebabkan oleh fluktuasi besar saham.
Analisis Keunggulan
- Menggunakan indikator ATR untuk menghitung rentang fluktuasi harga saham, posisi stop loss trailing line masuk akal;
- Perubahan dinamika garis stop loss dan garis tracking, dengan kemampuan untuk melacak tren;
- Pada saat yang sama, Anda bisa melakukan lebih banyak shorting, perdagangan dua arah, dan lebih banyak ruang untuk keuntungan.
- Untuk saham yang berfluktuasi tinggi, kendalikan risiko melalui indikator ATR.
Analisis risiko
- Indikator ATR tidak cukup responsif terhadap insiden yang tidak terduga, sehingga tidak dapat sepenuhnya menghindari risiko.
- Pemilihan untuk membeli atau menjual dengan stop loss hanya didasarkan pada penembusan garis ATR, ada kebutaan tertentu, mungkin terjadi overtrading;
- Rasionalnya faktor ATR yang dimasukkan pengguna secara langsung mempengaruhi efektivitas strategi, dan pengaturan yang tidak tepat dapat menyebabkan kerugian;
- Ketika volatilitas saham berkurang, stop loss catch-up sering terjadi, dan biaya transaksi yang berlebihan meningkat.
Arah optimasi
- Ini adalah salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan kapan tepat untuk membeli dan menjual, dan untuk menghindari blind tracking.
- Menetapkan rasio dan aturan untuk membangun posisi, dan mengendalikan risiko;
- Menambahkan filter volume atau volatilitas untuk menghindari over-trading;
- Mengubah parameter ATR secara dinamis untuk mengoptimalkan efek stop loss.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan adalah strategi stop loss yang khas, ide utamanya adalah untuk melacak tren dengan menetapkan garis stop loss dan garis trailing berdasarkan indikator ATR. Keuntungan dari strategi ini adalah dapat diperdagangkan dua arah, memiliki posisi yang fleksibel; Menggunakan indikator ATR untuk mengendalikan risiko, cocok untuk saham yang berfluktuasi tinggi. Namun, karena aturan jual beli lebih sederhana, ada risiko pelacakan buta tertentu; Penetapan parameter yang tidak tepat juga dapat mempengaruhi efektivitas strategi.
/*backtest
start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © phobo3s
//@version=4
strategy("ATR Stop Buy Strategy",shorttitle="ATR-ST",initial_capital=1000, overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, pyramiding = 5, default_qty_value = 20, commission_type = strategy.commission.cash_per_order, commission_value = 1, calc_on_every_tick = true)
daysBack = input(defval=120, title="Days Back", type=input.integer)
sellCoeff = input(defval=1.5, title="Selling Coefficent For ATR", type=input.float, minval= 0.01, step=0.1)
buyCoeff = input(defval=1.2, title = "Buying Coefficent For ATR", type=input.float, minval= 0.01, step=0.1)
fromDate = timenow - (daysBack*24*60*60*1000)
toDate = timenow
ATR = atr(14)
stopLossPoint = ATR * sellCoeff
buyPoint = ATR * buyCoeff
StoplossLine = close[1] - stopLossPoint[1]
BuyLine = close[1] + buyPoint[1]
if (high > BuyLine and time >= fromDate and time <= toDate )
strategy.entry("GG", strategy.long, comment="Gir")
if (low < StoplossLine and strategy.position_avg_price < close and time >= fromDate and time <= toDate )
strategy.entry("GG", strategy.short, comment="Çık")
//longFlags = close < StoplossLine
//shortFlags = close > BuyLine
//plotshape(shortFlags, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red)
//plotshape(longFlags, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.blue)
plot(StoplossLine)
plot(BuyLine)