Strategi Perdagangan Ayunan Tren Bollinger Bands
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada indikator Bollinger Bands untuk menentukan arah tren pasar, melakukan operasi terbalik ketika arah tren berbalik. Dalam pasar bertingkat, ketika harga turun di bawah Bollinger Bands, melakukan lebih banyak; Dalam pasar kosong, ketika harga menembus Bollinger Bands, melakukan kosong.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan Bollinger Bands mid-trail, up-trail, dan down-trail untuk menentukan arah tren pasar. Bollinger Bands mid-trail adalah rata-rata bergerak indeks dengan siklus n, Bollinger Bands up-trail dan down-trail masing-masing adalah mid-trail + 2.3 kali standar perbedaan dan mid-trail - 2.3 kali standar perbedaan. Ketika harga menembus down-trail, berarti saat ini berada di pasar multi-head; Ketika harga menembus up-trail, berarti saat ini berada di pasar kosong.
Selain itu, strategi ini juga menetapkan SMA 200-siklus sebagai indikator untuk menilai tren jangka panjang. Hanya ketika indikator Brin dan SMA berlawanan arah, sinyal perdagangan akan dikirim. Ini dapat secara efektif memfilter beberapa terobosan palsu.
Logika transaksi adalah sebagai berikut:
- Perhitungkan tren multi-kepala: Brin naik ke atas>sma, tengah ke bawah>sma, bawah ke bawah>=sma
- Brin naik ke atas
- Kondisi: Kecenderungan multi-head + harga turun di bawah Brin Belt
- Kondisi keluar: Harga menembus Brin Belt di rel
- Kondisi kosong: tren kosong + harga menembus jalur Brin
- Kondisi Keluar: Harga turun dari Brin Belt atau harga kembali ke atas rata-rata bergerak 230 siklus
Analisis Keunggulan
- Menggunakan Brines untuk menentukan arah tren, dapat secara efektif menangkap peluang untuk melakukan operasi terobosan
- Menambahkan filter rata-rata bergerak jangka panjang dapat mengurangi risiko false breakout
- Membuat lebih banyak waktu kosong dengan logika yang jelas dan operasi yang mudah dipahami
- Kondisi untuk bermain dengan posisi kosong lebih ketat untuk mengurangi kerugian.
Analisis risiko
- Pada saat sinyal Brin dan Moving Average bertransaksi, mungkin akan terjadi slippage yang lebih besar.
- Kondisi overhead terlalu ketat, dapat menyebabkan keuntungan overhead yang rendah
- Setting parameter yang salah dapat menyebabkan frekuensi transaksi terlalu tinggi atau terlalu rendah
- Strategi terobosan dapat menyebabkan kerugian besar
Cara Peningkatan:
- Optimalkan parameter Brin dan mengurangi frekuensi transaksi
- Tetapkan Stop Loss, Hindari Kerugian Besar
- Menambahkan filter volume transaksi untuk memastikan efektivitas terobosan
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan relatif sederhana dan mudah dimengerti, menggunakan Brin band untuk menentukan tren, melakukan operasi terbalik pada titik balik. Selain itu, menambahkan indikator penilaian jangka panjang dan jangka pendek, dapat memfilter sinyal secara efektif. Ruang optimasi strategi masih besar, parameter yang disesuaikan, menambahkan indikator energi kuantitatif dan lain-lain dapat ditingkatkan lebih lanjut.
/*backtest
start: 2023-10-23 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Aayonga
//@version=5
strategy("布林趋势震荡单", overlay=true,initial_capital=10000,default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1 )
bollL=input.int(20,minval=1,title = "长度")
bollmult=input.float(2.3,minval=0,step=0.1,title = "标准差")
basis=ta.ema(close,bollL)
dev=bollmult*ta.stdev(close,bollL)
upper=basis+dev
lower=basis-dev
smaL=input.int(200,minval=1,step=1,title = "趋势分界线")
sma=ta.sma(close,smaL)
//多头趋势
longT=upper>sma and basis>sma and lower>=sma
//空头趋势
shortT=upper<sma and basis<sma and lower<=sma
//入场位
longE=ta.crossover(close,lower)
shortE=ta.crossover(close,upper)
//出场位
longEXIT=ta.crossover(high,upper)
shortEXIT=ta.crossunder(close,basis) or ta.crossover(close,ta.sma(close,230))
if longT and longE
strategy.entry("多",strategy.long)
if longEXIT
strategy.close("多",comment = "多出场")
if shortE and shortT
strategy.entry("空",strategy.short)
if shortEXIT
strategy.close("空",comment = "空出场")