Momentum dikombinasikan dengan penilaian tren Strategi perdagangan kuantitatif multi-faktor

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-23 14:58:57
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini adalah strategi perdagangan kuantitatif yang dinilai multi-faktor yang menggabungkan indikator momentum dan indikator tren. Strategi ini menilai tren keseluruhan dan arah momentum pasar dengan menghitung kombinasi matematis dari beberapa moving average, dan menghasilkan sinyal perdagangan berdasarkan kondisi ambang.

Prinsip Strategi

Menghitung beberapa moving average dan indikator momentum
- Hitung Harmonik rata-rata bergerak, rata-rata bergerak jangka pendek, rata-rata bergerak jangka menengah, rata-rata bergerak jangka panjang dan rata-rata bergerak ganda lainnya
- Menghitung perbedaan antara setiap rata-rata bergerak untuk mencerminkan tren perubahan harga
- Menghitung turunan urutan pertama dari setiap rata-rata bergerak untuk mencerminkan momentum perubahan harga
- Menghitung indikator sinus dan cosinus untuk menentukan arah tren
Menghakimi sinyal perdagangan secara komprehensif
- Perhitungan tertimbang dari indikator momentum, indikator tren dan multifaktor lainnya
- Menghakimi kondisi pasar saat ini berdasarkan jarak antara nilai hasil dan ambang batas
- Mengeluarkan sinyal perdagangan panjang dan pendek

Analisis Keuntungan

Penghakiman multi-faktor meningkatkan akurasi sinyal
- Pertimbangkan secara komprehensif harga, tren, momentum dan faktor lainnya
- Faktor yang berbeda dapat dikonfigurasi dengan bobot yang berbeda
Parameter yang dapat disesuaikan, dapat disesuaikan dengan berbagai pasar
- Parameter rata-rata bergerak, batas rentang perdagangan dapat disesuaikan
- Dapat beradaptasi dengan siklus dan lingkungan pasar yang berbeda
Struktur kode yang jelas, mudah dipahami
- Spesifikasi penamaan, komentar lengkap
- Mudah untuk pengembangan sekunder dan optimasi

Analisis Risiko

Kesulitan dalam optimasi parameter tinggi
- Membutuhkan banyak backtesting data historis untuk menemukan parameter optimal
Frekuensi perdagangan mungkin terlalu tinggi
- Penghakiman kombinasi beberapa faktor dapat mengakibatkan terlalu banyak transaksi
Korélasi tinggi dengan pasar
- Strategi penilaian tren rentan terhadap perilaku irasional

Arahan Optimasi

Tambahkan logika stop loss
- Hindari kerugian besar yang disebabkan oleh perilaku yang tidak rasional
Mengoptimalkan pengaturan parameter
- Temukan kombinasi parameter optimal untuk meningkatkan stabilitas strategi
Meningkatkan elemen pembelajaran mesin
- Menggunakan pembelajaran mendalam untuk menilai kondisi pasar saat ini dan membantu keputusan strategi

Ringkasan

Strategi ini menilai keadaan pasar melalui kombinasi multi-faktor dari indikator momentum dan indikator tren, dan mengeluarkan sinyal perdagangan berdasarkan ambang batas yang ditetapkan. Keuntungan dari strategi ini adalah konfigurasi yang kuat, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berbeda, dan mudah dipahami; Kekurangannya adalah kesulitan dalam pengoptimalan parameter, kemungkinan frekuensi perdagangan yang terlalu tinggi, dan korelasi yang tinggi dengan pasar. Optimasi masa depan dapat dilakukan dengan menambahkan stop loss, pengoptimalan parameter, dan pembelajaran mesin.

/*backtest
start: 2022-11-16 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 14/03/2017
// This is modified version of Dale Legan's "Confluence" indicator written by Gary Fritz.
// ================================================================
// Here is Gary`s commentary:
// Since the Confluence indicator returned several "states" (bull, bear, grey, and zero), 
// he modified the return value a bit:
// -9 to -1 = Bearish
// -0.9 to 0.9 = "grey" (and zero)
// 1 to 9 = Bullish
// The "grey" range corresponds to the "grey" values plotted by Dale's indicator, but 
// they're divided by 10.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////

strategy(title="Confluence", shorttitle="Confluence")
Harmonic = input(10, minval=1)
BuyBand = input(9)
SellBand = input(-9)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(SellBand, color=red, linestyle=line)
hline(BuyBand, color=green, linestyle=line)

Price = close

STL = round((Harmonic * 2) - 1 - 0.5)
ITL = round((STL * 2) - 1 - 0.5)
LTL = round((ITL * 2) - 1 - 0.5)
HOFF = round(Harmonic / 2 - 0.5)
SOFF = round(STL / 2 - 0.5)
IOFF = round(ITL / 2 - 0.5)

xHavg = sma(Price, Harmonic)
xSavg = sma(Price, STL)
xIavg = sma(Price, ITL)
xLavg = sma(Price, LTL)

xvalue2 = xSavg - xHavg[HOFF]
xvalue3 = xIavg - xSavg[SOFF]
xvalue12 = xLavg - xIavg[IOFF]

xmomsig = xvalue2 + xvalue3 + xvalue12

xLavgOHLC = sma(ohlc4, LTL - 1)

xH2 = sma(Price, Harmonic - 1)
xS2 = sma(Price, STL - 1)
xI2 = sma(Price, ITL - 1)
xL2 = sma(Price, LTL - 1)

DerivH = (xHavg * 2) - xHavg[1]
DerivS = (xSavg * 2) - xSavg[1]
DerivI = (xIavg * 2) - xIavg[1]
DerivL = (xLavg * 2) - xLavg[1]
SumDH = Harmonic * DerivH
SumDS = STL * DerivS
SumDI = ITL * DerivI
SumDL = LTL * DerivL

LengH = Harmonic - 1
LengS = STL - 1
LengI = ITL - 1
LengL = LTL - 1

N1H = xH2 * LengH
N1S = xS2 * LengS
N1I = xI2 * LengI
N1L = xL2 * LengL

DRH = SumDH - N1H
DRS = SumDS - N1S
DRI = SumDI - N1I
DRL = SumDL - N1L

SumH = xH2 * (Harmonic - 1)
SumS = xS2 * (STL - 1)
SumI = xI2 * (ITL - 1)
SumL = xLavgOHLC * (LTL - 1)

xvalue5 = (SumH + DRH) / Harmonic
xvalue6 = (SumS + DRS) / STL
xvalue7 = (SumI + DRI) / ITL
xvalue13 = (SumL + DRL) / LTL

value9 = xvalue6 - xvalue5[HOFF]
value10 = xvalue7 - xvalue6[SOFF]
value14 = xvalue13 - xvalue7[IOFF]
xmom = value9 + value10 + value14

HT = sin(xvalue5 * 2 * 3.14 / 360) + cos(xvalue5 * 2 * 3.14 / 360)
HTA = sin(xHavg * 2 * 3.14 / 360) + cos(xHavg * 2 * 3.14 / 360)
ST = sin(xvalue6 * 2 * 3.14 / 360) + cos(xvalue6 * 2 * 3.14 / 360)
STA = sin(xSavg * 2 * 3.14 / 360) + cos(xSavg * 2 * 3.14 / 360)
IT = sin(xvalue7 * 2 * 3.14 / 360) + cos(xvalue7 * 2 * 3.14 / 360)
ITA = sin(xIavg * 2 * 3.14 / 360) + cos(xIavg * 2 * 3.14 / 360)

xSum = HT + ST + IT
xErr = HTA + STA + ITA

Condition2 = (((xSum > xSum[SOFF]) and (xHavg < xHavg[SOFF])) or ((xSum < xSum[SOFF]) and (xHavg > xHavg[SOFF])))
Phase = iff(Condition2 , -1 , 1)
xErrSum = (xSum - xErr) * Phase
xErrSig = sma(xErrSum, SOFF)

xvalue70 = xvalue5 - xvalue13
xvalue71 = sma(xvalue70, Harmonic)


ErrNum = iff (xErrSum > 0 and xErrSum < xErrSum[1] and xErrSum < xErrSig, 1,
          iff (xErrSum > 0 and xErrSum < xErrSum[1] and xErrSum > xErrSig, 2, 
           iff (xErrSum > 0 and xErrSum > xErrSum[1] and xErrSum < xErrSig, 2,
             iff (xErrSum > 0 and xErrSum > xErrSum[1] and xErrSum > xErrSig, 3,
              iff (xErrSum < 0 and xErrSum > xErrSum[1] and xErrSum > xErrSig, -1,
               iff (xErrSum < 0 and xErrSum < xErrSum[1] and xErrSum > xErrSig, -2,
                 iff (xErrSum < 0 and xErrSum > xErrSum[1] and xErrSum < xErrSig, -2,
                  iff (xErrSum < 0 and xErrSum < xErrSum[1] and xErrSum < xErrSig, -3, 0))))))))


momNum = iff (xmom > 0 and xmom < xmom[1] and xmom < xmomsig , 1,
          iff (xmom > 0 and xmom < xmom[1] and xmom > xmomsig, 2,
           iff (xmom > 0 and xmom > xmom[1] and xmom < xmomsig, 2,
             iff (xmom > 0 and xmom > xmom[1] and xmom > xmomsig, 3,
              iff (xmom < 0 and xmom > xmom[1] and xmom > xmomsig, -1,
               iff (xmom < 0 and xmom < xmom[1] and xmom > xmomsig, -2,
                 iff (xmom < 0 and xmom > xmom[1] and xmom < xmomsig, -2,
                  iff (xmom < 0 and xmom < xmom[1] and xmom < xmomsig, -3, 0))))))))

TCNum =  iff (xvalue70 > 0 and xvalue70 < xvalue70[1] and xvalue70 < xvalue71, 1,
          iff (xvalue70 > 0 and xvalue70 < xvalue70[1] and xvalue70 > xvalue71, 2,
           iff (xvalue70 > 0 and xvalue70 > xvalue70[1] and xvalue70 < xvalue71, 2,
             iff (xvalue70 > 0 and xvalue70 > xvalue70[1] and xvalue70 > xvalue71, 3,
              iff (xvalue70 < 0 and xvalue70 > xvalue70[1] and xvalue70 > xvalue71, -1,
               iff (xvalue70 < 0 and xvalue70 < xvalue70[1] and xvalue70 > xvalue71, -2,
                 iff (xvalue70 < 0 and xvalue70 > xvalue70[1] and xvalue70 < xvalue71, -2,
                  iff (xvalue70 < 0 and xvalue70 < xvalue70[1] and xvalue70 < xvalue71, -3,0))))))))

value42 = ErrNum + momNum + TCNum
Confluence = iff (value42 > 0 and xvalue70 > 0, value42,
              iff (value42 < 0 and xvalue70 < 0, value42,
               iff ((value42 > 0 and xvalue70 < 0) or (value42 < 0 and xvalue70 > 0), value42 / 10, 0)))
Res1 = iff (Confluence >= 1, Confluence, 0)
Res2 = iff (Confluence <= -1, Confluence, 0)
Res3 = iff (Confluence == 0, 0, iff (Confluence > -1 and Confluence < 1, 10 * Confluence, 0))
pos = iff(Res2 >= SellBand and Res2 != 0, -1,
	     iff(Res1 <= BuyBand and Res1 != 0, 1, 
	       iff(Res3 != 0, 0, nz(pos[1], 0))))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	 
if (possig == 0)
    strategy.close("Long", when = possig == 0)	 
    strategy.close("Short", when = possig == 0)	 
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(Res1, color=green, title="Confluence", linewidth=3, style = histogram)
plot(Res2, color=red, title="Confluence", linewidth=3, style = histogram)
plot(Res3, color=gray, title="Confluence",  linewidth=3, style = histogram)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi