Beli rendah dan panjang dan ikuti strategi stop-profit dan stop-loss
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini mengunci keuntungan dan mengendalikan risiko dengan melacak titik terendah harga, melakukan lebih banyak setelah harga turun, dan secara dinamis melacak titik stop dan stop loss.
Prinsip Strategi
Logika inti dari strategi ini adalah menggunakan indikator ATR untuk menghitung posisi stop-loss dan stop-loss dinamis. Secara khusus, ketika harga penutupan berada di bawah harga terendah dalam n hari terakhir (setel dalam kode 7 hari) untuk memicu sinyal multi; selama memegang posisi multihead, indikator ATR akan digunakan sebagai dasar untuk menghitung harga stop-loss dan stop-loss dinamis (setel melalui parameter ATR) dan ditampilkan secara real-time di grafik.
Strategi ini menggunakan strategi yang paling sederhana, yaitu low suck do multiple, yang digabungkan dengan ide stop loss stop loss, untuk menangkap peluang tepat waktu, sekaligus mengendalikan risiko.
Analisis Keunggulan
Keuntungan utama dari strategi ini adalah:
Dengan menggunakan indikator ATR yang dinamis untuk mengatur stop loss, Anda dapat menyesuaikan posisi kerugian sesuai dengan volatilitas pasar, menghindari stop loss yang terlalu stabil yang menyebabkan kerugian yang tidak perlu atau kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Ini juga merupakan keunggulan terbesar dari strategi ini.
Low suction multi-strategy memiliki peluang yang lebih tinggi untuk menang dalam penyesuaian konvulsi pasar, dan saham yang memiliki dasar yang baik kemungkinan besar akan berevolusi dan pulih jika mereka berada di bawah level dukungan yang tidak biasa dalam jangka pendek.
Tingkat Stop Loss yang tepat dapat diestimasi dengan nilai ATR dan dapat diatur secara fleksibel sesuai dengan kondisi pasar dan toleransi risiko pribadi.
Kode logis sederhana dan jelas, mudah dipahami, parameter pengaturan juga relatif intuitif, cocok untuk contoh belajar strategi.
Analisis risiko
Risiko utama dari strategi ini adalah:
Tidak dapat menilai besarnya dan intensitas rebound aspirasi rendah, ada risiko terjadinya celah keuntungan tertentu. Anda dapat mengatur amplitudo stop-loss yang berbeda dengan menyesuaikan parameter indikator ATR.
Ada risiko yang tertutup. Jika harga turun dari level dukungan dan terus turun, Anda akan menghadapi risiko kerugian yang lebih besar. Anda dapat secara tepat memperkecil ukuran posisi dan mengurangi pengurangan ATR untuk mengurangi kerugian.
Stop loss yang terlalu dekat juga bisa terguncang di luar lapangan. ATR harus dikurangi dengan tepat untuk mencegah stop loss yang tidak perlu.
Risiko penyesuaian data. Data harus diuji dalam berbagai lingkungan pasar, dengan pengaturan biaya dampak.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Optimalkan penilaian sinyal support dan bouncing. Dapat diganti dengan indikator yang lebih halus dan dapat diandalkan untuk menilai sinyal bouncing, seperti indikator KDJ atau Brin Belt Channel.
Optimalkan strategi manajemen posisi. Posisi dapat disesuaikan secara dinamis dengan kondisi seperti fluktuasi pasar melalui modul manajemen posisi yang ditingkatkan.
Modul Tracking Stop Loss dapat diatur. Setelah harga berjalan pada tingkat tertentu, mulailah mengencangkan jarak stop loss, mengunci sebagian keuntungan.
Tambahkan modul verifikasi sinkronisasi. Untuk lebih memverifikasi keandalan sinyal pembelian ketika segmen atau pasar besar di mana saham akan dibeli juga turun secara sinkronis ke posisi dukungan.
Meringkaskan
Strategi ini mengadopsi pendekatan low-suction-multiplexing, yang digabungkan dengan mekanisme stop-loss dengan pelacakan dinamis ATR, yang dapat secara efektif menangkap peluang untuk memulihkan pergerakan, dan juga dapat menggunakan stop-loss untuk mengelola risiko perdagangan. Meskipun ruang untuk pengoptimalan lebih besar, namun sebagai gaya belajar strategi yang mudah dimengerti.
/*backtest
start: 2022-11-16 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © racer8
//@version=4
strategy("Buy-The-Dip", overlay=true)
atn = input(15, "ATR Period")
atr = sma(tr,atn)[1]
bought = strategy.position_size[0] > strategy.position_size[1]
slm = input(2.0,"ATR SL Multiple",minval=0)
StopPrice = strategy.position_avg_price - slm*atr // determines stop loss's price
FixedStopPrice = valuewhen(bought,StopPrice,0) // stores original StopPrice
plot(FixedStopPrice,"Stop Loss",color=color.red,linewidth=2,style=plot.style_cross)
tpm = input(1.0,"ATR TP Multiple",minval=0)
TakePrice = strategy.position_avg_price + tpm*atr // determines Take Profit's price
FixedTakePrice = valuewhen(bought,TakePrice,0) // stores original TakePrice
plot(FixedTakePrice,"Take Profit",color=color.green,linewidth=2,style=plot.style_cross)
nn = input(7,"Channel Length")
ll = lowest(low,nn)
if close<ll[1]
strategy.entry("Buy",strategy.long)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit(id="XL SL", stop=FixedStopPrice, limit=FixedTakePrice) // commands stop loss order to exit!
plot(ll,color=color.orange)