Strategi Kuantitatif Grafik Awan Ichimoku


Tanggal Pembuatan: 2023-11-24 10:15:15 Akhirnya memodifikasi: 2023-11-24 10:15:15
menyalin: 2 Jumlah klik: 736
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
fokus pada
1621
Pengikut

Strategi Kuantitatif Grafik Awan Ichimoku

Ringkasan

Ini adalah strategi kuantitatif awan Ichimoku yang hanya melakukan lebih banyak. Strategi ini menilai arah tren melalui indikator Ichimoku, bekerja dengan K-line formasi, moving average dan Stochastic RSI untuk memfilter sinyal dan memilih titik masuk yang lebih baik ketika tren naik.

Prinsip Strategi

Kriteria utama dalam strategi ini adalah:

  1. Ichimoku melewati garis 2 pada garis 1 yang menunjukkan perubahan tren.
  2. Garis K melewati garis 1 pada harga closeout, sesuai dengan kondisi trend tracking
  3. Garis K adalah Garis Siang, tren naik
  4. Untuk mengaktifkan Moving Average, Anda harus menggunakan Fast Line dan Slow Line.
  5. Untuk mengaktifkan Stochastic RSI, minta K untuk melewati D

Strategi akan membuka posisi lebih banyak ketika kondisi di atas terpenuhi secara bersamaan; strategi akan keluar dari posisi ketika harga jatuh di bawah garis terdepan 1.

Strategi ini terutama menggunakan grafik awan Ichimoku untuk menentukan arah tren utama, kemudian dikombinasikan dengan sinyal penyaringan indikator tambahan untuk memilih titik masuk yang lebih baik ketika tren naik.

Keunggulan Strategis

  1. Menggunakan peta awan Ichimoku untuk menilai tren utama, retrospeksi menunjukkan bahwa penilaian ini sangat akurat
  2. Bergabung dengan berbagai indikator tambahan untuk menyaring titik masuk, dapat meningkatkan tingkat keuntungan secara signifikan
  3. Hanya melakukan beberapa strategi, berlaku untuk mata uang yang dinilai sebagai multi-headed
  4. Optimasi parameter yang luas, parameter indikator dapat disesuaikan untuk lebih dioptimalkan

Risiko Strategis

  1. Ichimoku Cloud Chart: Probabilitas Kegagalan, Mungkin Salah Arah Tren
  2. Stop loss yang terjadi pada saat terjadi lonjakan dapat diatasi dan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
  3. Dirancang untuk perdagangan beruntun, tidak cocok untuk perdagangan yang menyembunyikan tanda-tanda perubahan
  4. Setting parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan terlalu agresif masuk ke lapangan atau terlalu konservatif

Tanggapan:

  1. Meningkatkan akurasi penilaian dengan lebih banyak indikator dan tren penilaian
  2. Tetapkan Stop Loss yang Rasional dan Kendalikan Kerugian Tunggal
  3. Memilih strategi yang sesuai dengan situasi mata uang yang berbeda
  4. Parameter yang diuji dan dioptimalkan dengan hati-hati untuk membuat strategi lebih stabil

Arah optimasi strategi

  1. Optimalkan pengaturan parameter indikator tambahan untuk meningkatkan stabilitas strategi
  2. Menambahkan mekanisme stop loss, seperti stop loss tracking, stop loss moving average, dan lain-lain
  3. Menambah manajemen posisi, seperti posisi tetap, rata-rata posisi, dan lain-lain
  4. Optimalisasi penyesuaian parameter untuk mata uang tertentu

Meringkaskan

Strategi kuantitatif awan Ichimoku adalah strategi tunggal yang hanya terdiri dari beberapa kepala dengan cara menilai arah tren, untuk mencapai tingkat kemenangan yang tinggi dan risiko yang dapat dikendalikan. Keunggulan strategi jelas, dan pengaruhnya menonjol dalam situasi multi-kepala. Langkah selanjutnya dapat ditingkatkan dalam hal pengoptimalan indikator, mekanisme stop loss, manajemen posisi, dan lain-lain, sehingga strategi lebih baik dan stabil.

Kode Sumber Strategi 
/*backtest
start: 2022-11-17 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

strategy(title="Ichimoku only Long Strategy", shorttitle="Ichimoku only Long", overlay = true, pyramiding = 0, calc_on_order_fills = false, commission_type =  strategy.commission.percent, commission_value = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital=10000, currency=currency.USD)

// Time Range
FromMonth=input(defval=1,title="FromMonth",minval=1,maxval=12)
FromDay=input(defval=1,title="FromDay",minval=1,maxval=31)
FromYear=input(defval=2017,title="FromYear",minval=2017)
ToMonth=input(defval=1,title="ToMonth",minval=1,maxval=12)
ToDay=input(defval=1,title="ToDay",minval=1,maxval=31)
ToYear=input(defval=9999,title="ToYear",minval=2017)
start=timestamp(FromYear,FromMonth,FromDay,00,00)
finish=timestamp(ToYear,ToMonth,ToDay,23,59)
window()=>true
// See if this bar's time happened on/after start date
afterStartDate = time >= start and time<=finish?true:false

//Enable RSI
enableema = input(true, title="Enable EMA?")
enablestochrsi = input(false, title="Enable Stochastik RSI?")

//EMA
emasrc = close, 
len1 = input(24, minval=1, title="EMA 1")
len2 = input(90, minval=1, title="EMA 2")

ema1 = ema(emasrc, len1)
ema2 = ema(emasrc, len2)

col1 = color.lime
col2 = color.red

//EMA Plots
plot(ema1, title="EMA 1", linewidth=1, color=col1)
plot(ema2, title="EMA 2", linewidth=1, color=col2)

//STOCH RSI
smoothK = input(3, minval=1, title="RSI K Line")
smoothD = input(3, minval=1, title="RSI D Line")
lengthRSI = input(14, minval=1, title="RSI Length")
lengthStoch = input(14, minval=1, title="Stochastik Length")
src = input(close, title="RSI Source")

rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)

//Ichimoku
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Ichi Conversion Line Length")
basePeriods = input(26, minval=1, title="Ichi Base Line Length")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Ichi Lagging Span 2 Length")
displacement = input(1, minval=0, title="Ichi Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=color.green,
	 title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=color.red,
	 title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.green : color.red)


//Long Condition
crossup = k[0] > d[0] and k[1] <= d[1]
ichigreenabovered = leadLine1 > leadLine2
ichimokulong = close > leadLine1
greencandle =  close > open
redcandle = close < open
emacond = ema1 > ema2
longcondition = ichigreenabovered and ichimokulong and greencandle

//Exit Condition
ichimokuexit = close < leadLine1

exitcondition = ichimokuexit and redcandle

//Entrys

if (enablestochrsi == false) and (enableema == false) and (longcondition) and (afterStartDate) and (strategy.opentrades < 1)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    
if (enablestochrsi == true) and (enableema == false) and (longcondition) and (crossup) and (afterStartDate) and (strategy.opentrades < 1)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (enableema == true) and (enablestochrsi == false) and (longcondition) and (emacond) and (afterStartDate) and (strategy.opentrades < 1)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (enableema == true) and (enablestochrsi == true) and (longcondition) and (emacond) and (crossup) and (afterStartDate) and (strategy.opentrades < 1)
    strategy.entry("Long", strategy.long)


//Exits
if (afterStartDate)
    strategy.close(id = "Long", when = exitcondition)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)