Strategi Arbitrage Rata-rata Bergerak Ganda

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-24 14:21:06
Tag:

Gambaran umum

Ini adalah strategi arbitrage yang memanfaatkan formasi rata-rata bergerak ganda untuk melakukan perdagangan arbitrage. Ini menggabungkan pola pembalikan 123 dan sub-strategi Elemen Volume Terbatas (FVE) dan membuat perdagangan arbitrage ketika keduanya memberikan sinyal beli atau jual secara bersamaan.

Logika Strategi

123 Pola Pembalikan

Sub-strategi ini diambil dari buku How I Tripped My Money in the Futures Market oleh Ulf Jensen.

Pergi panjang ketika harga penutupan naik selama 2 hari berturut-turut dan saham lambat 9 hari berada di bawah 50.
Pergi short ketika harga penutupan turun selama 2 hari berturut-turut dan saham cepat 9 hari di atas 50.

Elemen Volume Terbatas (FVE)

FVE adalah indikator volume murni. Ini menilai apakah uang mengalir masuk atau keluar berdasarkan rentang pergerakan harga dan volume perdagangan.

Ini memberikan sinyal ketika dua bar terakhir dari indikator FVE naik atau turun bersama.

Analisis Keuntungan

Strategi ini menggabungkan dua jenis indikator untuk menentukan tren pasar dan arus uang, yang secara efektif dapat menghindari sinyal palsu.

Selain itu, pembentukan rata-rata bergerak ganda mewakili konsistensi antara tren jangka pendek dan jangka menengah, sehingga memiliki stabilitas yang lebih besar.

Analisis Risiko

Strategi ini bergantung pada formasi rata-rata bergerak, yang dapat dengan mudah menghasilkan sinyal palsu dan menyebabkan kerugian ketika pasar berfluktuasi.

Risiko dapat dikurangi dengan menyesuaikan parameter dengan benar untuk membuat strategi lebih kuat, atau dengan mengatur stop loss untuk mengendalikan risiko.

Arahan Optimasi

Lebih banyak jenis rata-rata bergerak dapat diuji untuk menemukan kecocokan yang optimal. indikator bantuan lainnya seperti indeks kekuatan dan indeks volatilitas juga dapat diperkenalkan untuk menghindari sinyal palsu.

Selain itu, penelitian dapat dilakukan tentang cara menyesuaikan parameter secara dinamis berdasarkan kondisi pasar untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi.

Ringkasan

Strategi arbitrage rata-rata bergerak ganda ini mengintegrasikan dua indikator jenis pembalikan untuk penilaian, yang dapat mengurangi risiko sampai batas tertentu. tetapi mengandalkan formasi rata-rata bergerak berarti optimasi lebih lanjut diperlukan untuk membuat strategi lebih kuat. secara keseluruhan, ini memberikan kerangka dasar untuk perdagangan arbitrage jangka pendek dan layak penelitian lebih lanjut.

/*backtest
start: 2023-10-24 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 25/08/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The FVE is a pure volume indicator. Unlike most of the other indicators 
// (except OBV), price change doesn?t come into the equation for the FVE (price 
// is not multiplied by volume), but is only used to determine whether money is 
// flowing in or out of the stock. This is contrary to the current trend in the 
// design of modern money flow indicators. The author decided against a price-volume 
// indicator for the following reasons:
// - A pure volume indicator has more power to contradict.
// - The number of buyers or sellers (which is assessed by volume) will be the same, 
//     regardless of the price fluctuation.
// - Price-volume indicators tend to spike excessively at breakouts or breakdowns.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


FVE(Period,Factor) =>
    pos = 0
    nRes = 0.0
    xhl2 = hl2
    xhlc3 = hlc3
    xClose = close
    xVolume = volume
    xSMAV = sma(xVolume, Period)
    nMF = xClose - xhl2 + xhlc3 - xhlc3[1]
    nVlm = iff(nMF > Factor * xClose / 100,  xVolume, 
             iff(nMF < -Factor * xClose / 100, -xVolume, 0))
    nRes := nz(nRes[1],0) + ((nVlm / xSMAV) / Period) * 100
    pos := iff(nRes > nRes[1] and nRes > nRes[2], 1,
             iff(nRes < nRes[1] and nRes < nRes[2], -1, nz(pos[1], 0)))   
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Finite Volume Elements (FVE)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(15, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
Period = input(18, minval=1)
Factor = input(0.6, minval=0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posFVE = FVE(Period,Factor)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posFVE == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posFVE == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi