Strategi Jangka Panjang Crossover K-line Adaptif Triple SMA
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menghasilkan sinyal beli ketika SMA berperiode pendek melewati SMA berperiode panjang. Strategi ini juga menggabungkan warna entitas K untuk menilai tren utama dan menghasilkan sinyal beli hanya dalam tren multi-kepala untuk menghindari terobosan palsu.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan tiga SMA yang berbeda, yaitu SMA 4, SMA 9, dan SMA 18. Kombinasi silang dari tiga SMA ini adalah indikator teknis klasik untuk menentukan arah tren. Ketika SMA 4 menembus SMA 9, dan SMA 9 menembus SMA 18, menghasilkan sinyal beli garis panjang.
Untuk menyaring terobosan palsu, strategi ini juga memperkenalkan Kaufman Adaptive Moving Average. Sinyal garpu emas SMA hanya berlaku ketika harga close out lebih tinggi dari Adaptive Moving Average, yaitu dalam tren multihead.
Selain itu, strategi ini juga menggunakan 100 siklus SMA untuk menentukan tren utama. Ketika harga melewati 100 siklus SMA, konfirmasi masuk ke tren multihead. Strategi ini hanya menghasilkan sinyal beli di tren multihead utama.
Secara keseluruhan, sinyal beli dari strategi ini berasal dari kombinasi dari beberapa bagian:
- SMA 4 menembus SMA 9, dan SMA 9 menembus SMA 18, membentuk forks emas dari SMA periode pendek
- Harga penutupan lebih tinggi dari Kaufman Adaptive Moving Average dan berada dalam tren multihead
- Harga naik melewati 100 siklus SMA, mengkonfirmasi bahwa pemiliknya adalah multi-head
Ketika ketiga kondisi di atas terpenuhi secara bersamaan, menghasilkan sinyal long line buy.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan:
- Menggunakan 3 kali SMA cross-judgment tren, dapat secara efektif memfilter suara, meningkatkan keandalan sinyal
- Memperkenalkan Adaptive Moving Average untuk menghindari false breakout jika tidak ada tren yang jelas
- Menggunakan penilaian tren utama untuk meningkatkan probabilitas keuntungan dan menghindari posisi yang berulang dalam situasi yang bergejolak
- SMA dengan siklus panjang dan pendek bersilang, membentuk sinyal garis panjang, untuk menangkap tren yang lebih besar
- Sinyal lebih dapat diandalkan untuk pilihan siklus tinggi, seperti 4 jam atau tingkat sinar matahari
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Strategi garis panjang, tidak dapat menghentikan kerugian dalam waktu singkat, ada risiko tertentu untuk mundur
- Sinyal masuk yang relatif jarang, mungkin melewatkan sebagian kenaikan
- Kesalahan sinyal terjadi ketika tren jangka pendek, menengah, dan panjang tidak konsisten.
Hal ini dapat dioptimalkan dengan cara:
- Mempersingkat siklus SMA jangka menengah dan panjang untuk meningkatkan peluang masuk
- Menambahkan indikator tambahan lainnya, seperti volume transaksi, untuk mengkonfirmasi keandalan tren
- Mengambil tindakan pencegahan ilmiah dan pengendalian yang masuk akal
Arah optimasi
Strategi ini masih bisa dioptimalkan lebih jauh:
- Siklus SMA dengan kombinasi lebih banyak dapat diuji untuk mencari parameter optimal
- Anda dapat menambahkan konfirmasi transaksi untuk menghindari penembusan palsu.
- Anda dapat menambahkan indikator volatilitas untuk memfilter adegan yang meningkat.
- Dapat memasukkan algoritma pembelajaran mesin untuk mencari parameter optimal
- Anda dapat memasukkan indikator emosi untuk menghindari posisi ketika pasar panik atau bersemangat.
Meringkaskan
Strategi ini menghasilkan sinyal garis panjang dengan crossover SMA ganda, dan menggabungkan penilaian tren utama dan rata-rata bergerak yang dapat disesuaikan, yang dapat menghasilkan keuntungan besar dalam situasi tren, dengan logika yang stabil dan efek yang kuat. Namun, ada risiko tertentu yang perlu terus dioptimalkan untuk mengurangi penarikan balik dan meningkatkan tingkat kemenangan. Strategi ini adalah strategi memegang posisi garis panjang, cocok untuk investor yang memiliki kesabaran dan kemampuan mengendalikan risiko.
/*backtest
start: 2022-11-17 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Wielkieef
//@version=5
strategy(title='twisted SMA strategy [4h] ', overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.03)
src = close
Length1 = input.int(4, title=' 1-SMA Lenght', minval=1, group='SMA')
Length2 = input.int(9, title=' 2-SMA Lenght', minval=1, group='SMA')
Length3 = input.int(18, title=' 3-SMA Lenght', minval=1, group='SMA')
SMA1 = ta.sma(close, Length1)
SMA2 = ta.sma(close, Length2)
SMA3 = ta.sma(close, Length3)
Long_ma = SMA1 > SMA2 and SMA2 > SMA3
Short_ma = SMA1 < SMA2 and SMA2 < SMA3
LengthMainSMA = input.int(100, title=' SMA Lenght', minval=1)
SMAas = ta.sma(src, LengthMainSMA)
// Powered Kaufman Adaptive Moving Average by alexgrover (modificated by Wielkieef)
lengthas = input.int(25, title=' Lenght')
sp = input.bool(true, title=' Self Powered')
er = math.abs(ta.change(close, lengthas)) / math.sum(math.abs(ta.change(close)), lengthas)
pow = sp ? 1 / er : 2
per = math.pow(math.abs(ta.change(close, lengthas)) / math.sum(math.abs(ta.change(close)), lengthas), pow)
a = 0.
a := per * src + (1 - per) * nz(a[1], src)
mad4h = 0.
a_f = a / a[1] > .999 and a / a[1] < 1.001
///.
Bar_color = close > SMAas ? color.green : Long_ma ? color.blue : Short_ma ? color.maroon : color.gray
barcolor(color=Bar_color)
long_cond = Long_ma and SMAas < close and not a_f
long_stop = Short_ma
if long_cond
strategy.entry('BUY', strategy.long)
strategy.close_all(when=long_stop)
//by wielkieef