Strategi penasihat ahli posisi pendek tiga menit
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi untuk posisi pendek pada interval 3 menit pada indeks dolar AS. Ini menghasilkan sinyal perdagangan dengan menghitung rata-rata bergerak dari serangkaian indeks yang dikombinasikan dengan kondisi morfologi tertentu.
Prinsip Strategi
Indikator inti dari strategi ini adalah rata-rata T3. Rata-rata T3 pertama-tama menghitung sekumpulan parameter T3 dari sekumpulan indeks moving averagexe1~xe6, yang ditetapkan untuk pengguna pada interval waktu. Kemudian, dengan sekumpulan faktor pembagian tertentu, menghitung rata-rata rata-rata dari indeks moving average ini, sebagai rata-rata T3 akhir.
Sinyal beli dihasilkan ketika harga tutup berada di bawah rata-rata T3; Sinyal jual dihasilkan ketika harga tutup berada di atas rata-rata T3; Selain itu, strategi juga menilai bentuk garis K tertentu sebagai kondisi tambahan untuk sinyal masuk. Instruksi perdagangan hanya akan dikeluarkan jika kondisi bentuk dan sinyal rata-rata T3 muncul bersamaan.
Analisis Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah filter ganda dan optimasi parameter. Di satu sisi, filter ganda yang dikombinasikan dengan indikator harga dan indikator grafis dapat mengurangi banyak perdagangan yang berisik. Di sisi lain, parameter kunci T3 dan aturan penilaian bentuk dapat dioptimalkan, sehingga menyesuaikan akurasi masuk untuk pasar yang berbeda.
Selain itu, dibandingkan dengan indikator seperti Simple Moving Average, T3 memiliki lapisan yang lebih halus yang dapat secara efektif menyaring kebisingan pasar dan mengidentifikasi titik-titik pergeseran tren. Sedangkan siklus tiga menit cocok untuk perdagangan intraday dan dapat menangkap peluang jangka pendek dengan cepat.
Risiko dan Solusi
Risiko utama dari strategi ini adalah optimasi parameter yang tidak tepat dan waktu memegang posisi yang terlalu lama. Jika parameter T3 ditetapkan terlalu besar, maka perubahan indikator strategi akan tertunda; Jika ditetapkan terlalu kecil, maka kemungkinan perdagangan yang berisik akan meningkat. Selain itu, operasi siklus tiga menit berisiko tinggi jika tidak terhenti tepat waktu.
Untuk mengendalikan risiko, pertama-tama perlu untuk melakukan pengujian berulang terhadap berbagai varietas, untuk menentukan rentang optimal dari parameter. Kedua, harus ketat menerapkan strategi stop loss, tepat waktu untuk menghentikan kerugian keluar, untuk mengendalikan kerugian tunggal dalam proporsi tertentu.
Arah optimasi
Strategi ini memiliki beberapa optimasi utama:
Optimalkan parameter T3 untuk menemukan rentang optimal parameter untuk varietas perdagangan yang berbeda
Optimalkan logika penilaian indikator grafis untuk meningkatkan akurasi pengenalan bentuk
Metode pengoptimalan kerugian, seperti meningkatkan keterlambatan stop loss, dan melacak stop loss
Menambahkan modul pengelolaan dana berdasarkan tingkat pengembalian atau penarikan maksimum
Modul awal tambahan untuk penilaian model pembelajaran mesin
Dengan mengoptimalkan beberapa arah di atas, Anda dapat secara bertahap meningkatkan stabilitas dan profitabilitas strategi.
Meringkaskan
Strategi ini sebagai strategi perdagangan dalam waktu singkat, memiliki indikator optimasi ruang besar, banyak penyaringan dan cepat berbisnis. Melalui parameter optimasi, pengoptimalan stop loss, pengelolaan dana, dan berbagai cara optimasi, dapat didikte sebagai strategi yang efektif untuk beradaptasi dengan perdagangan frekuensi tinggi.
/*backtest
start: 2023-11-16 00:00:00
end: 2023-11-23 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ES 3m Short Only (Triple RED)", overlay=true)
// Alert Message '{{strategy.order.alert_message}}'
//3min
T3 = input(150)//to 600
xPrice3 = close
xe1 = ta.ema(xPrice3, T3)
xe2 = ta.ema(xe1, T3)
xe3 = ta.ema(xe2, T3)
xe4 = ta.ema(xe3, T3)
xe5 = ta.ema(xe4, T3)
xe6 = ta.ema(xe5, T3)
b3 = 0.7
c1 = -b3*b3*b3
c2 = 3*b3*b3+3*b3*b3*b3
c3 = -6*b3*b3-3*b3-3*b3*b3*b3
c4 = 1+3*b3+b3*b3*b3+3*b3*b3
nT3Average = c1 * xe6 + c2 * xe5 + c3 * xe4 + c4 * xe3
// Buy Signal - Price is below T3 Average
buySignal3 = xPrice3 < nT3Average
sellSignal3 = xPrice3 > nT3Average
//NinjaTrader Settings.
acct = "Sim101"
ticker = "ES 12-23"
qty = 1
takeProfitTicks = 4
stopLossTicks = 16
tickSize = 0.25
takeProfitShort = close - takeProfitTicks * tickSize
stopLossShort = close + stopLossTicks * tickSize
OCOMarketShort = '{ "alert": "OCO Market Short", "account": "' + str.tostring(acct) + '", "ticker": "' + str.tostring(ticker) + '", "qty": "' + str.tostring(qty) + '", "take_profit_price": "' + str.tostring(takeProfitShort) + '", "stop_price": "' + str.tostring(stopLossShort) + '", "tif": "DAY" }'
CloseAll = '{ "alert": "Close All", "account": "' + str.tostring(acct) + '", "ticker": "' + str.tostring(ticker) + '" }'
IsUp = close > open
IsDown = close < open
PatternPlot = IsDown[2] and IsDown[1] and IsDown and close[1] <= high[0] and close[1] > close[0] and low[1] > low[0] and high[2] > high[1] and low[2] <= low[1]
if (PatternPlot and sellSignal3)
strategy.entry('Short', strategy.short, alert_message=OCOMarketShort)
strategy.exit('Close Short', 'Short', profit=takeProfitTicks, loss=stopLossTicks, alert_message=CloseAll)
//plotshape(PatternPlot, title="Custom Pattern", style=shape.circle, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)