1. Persegi
  2. Strategi Keuntungan Indikator KST

Strategi Keuntungan Indikator KST

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-27 11:37:49
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi Keuntungan Indikator KST adalah strategi pengambilan saham yang diterapkan pada siklus SPY 30 menit. Strategi ini menggunakan crossover indikator KST untuk menentukan waktu masuk dan keluar.

Prinsip Strategi

Strategi ini terutama didasarkan pada indikator KST yang terdiri dari bagian-bagian berikut:

  1. Empat kurva ROC dengan panjang masing-masing 11, 15, 20 dan 33.
  2. Menggunakan SMA dengan panjang 9, 14, 8, dan 15 untuk meluruskan kurva ROC di atas.
  3. Ambil jumlah tertimbang dari empat kurva ROC yang dihaluskan, dengan bobot masing-masing 1, 2, 3 dan 4.
  4. Menerapkan panjang 9 SMA ke kurva KST akhir untuk memperoleh garis sinyal.

Sinyal beli dan jual ditentukan oleh salib emas dan salib kematian antara garis KST dan garis Sinyal:

  • Garis KST melintasi garis sinyal adalah sinyal beli.
  • Garis KST melintasi di bawah garis sinyal adalah sinyal jual.

Analisis Keuntungan

Keuntungan utama dari strategi ini adalah:

  1. Indikator KST secara komprehensif mempertimbangkan pergerakan harga selama jangka waktu yang berbeda, sehingga membuat strategi lebih stabil dan dapat diandalkan.

  2. Rata-rata tertimbang dari kurva ROC dalam indikator KST memastikan bahwa perubahan harga jangka panjang memainkan peran utama, yang membantu menangkap tren pasar.

  3. Berfungsi baik dalam produk likuiditas tinggi seperti SPY.

Analisis Risiko

Ada juga beberapa risiko untuk strategi ini:

  1. Seperti indikator MA, indikator KST dapat menghasilkan sinyal palsu di pasar sisi.

  2. Masuk dan keluar sepenuhnya bergantung pada indikator tanpa mempertimbangkan fundamental atau rezim pasar, yang menyebabkan kerugian besar selama peristiwa penting.

  3. Dunia investasi hanya berisi SPY, jadi risiko aset tunggal mungkin tinggi.

Arahan Optimasi

Cara yang mungkin untuk mengoptimalkan strategi:

  1. Optimalkan parameter KST untuk menemukan kombinasi terbaik.

  2. Sertakan indikator volatilitas untuk menghindari sinyal palsu selama pasar bergolak.

  3. Tambahkan perintah stop loss untuk membatasi risiko penurunan per perdagangan.

  4. Memperluas kumpulan stok untuk mencakup stok individu yang memenuhi kriteria tertentu untuk meningkatkan ketahanan.

Kesimpulan

Strategi ini mengidentifikasi tren jangka pendek dalam SPY menggunakan indikator KST, dengan hasil backtest yang baik. Kita dapat meningkatkan stabilitas dan kinerja dunia nyata melalui penyesuaian parameter, pengendalian risiko dan memperluas kriteria pemilihan saham. Membuatnya lebih universal.

/*backtest
start: 2022-11-20 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("KST Strategy", shorttitle="KST", overlay=true)

roclen1 = input.int(11, minval=1, title="ROC Length #1")
roclen2 = input.int(15, minval=1, title="ROC Length #2")
roclen3 = input.int(20, minval=1, title="ROC Length #3")
roclen4 = input.int(33, minval=1, title="ROC Length #4")
smalen1 = input.int(9, minval=1, title="SMA Length #1")
smalen2 = input.int(14, minval=1, title="SMA Length #2")
smalen3 = input.int(8, minval=1, title="SMA Length #3")
smalen4 = input.int(15, minval=1, title="SMA Length #4")
siglen = input.int(9, minval=1, title="Signal Line Length")

smaroc(roclen, smalen) =>
    ta.sma(ta.roc(close, roclen), smalen)

kst = smaroc(roclen1, smalen1) + 2 * smaroc(roclen2, smalen2) + 3 * smaroc(roclen3, smalen3) + 4 * smaroc(roclen4, smalen4)
sig = ta.sma(kst, siglen)

// Plot the KST and Signal Line
plot(kst, color=#009688, title="KST")
plot(sig, color=#F44336, title="Signal")
hline(0, title="Zero", color=#787B86)

// Strategy logic
longCondition = ta.crossover(kst, sig)
shortCondition = ta.crossunder(kst, sig)

strategy.entry("Long", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=shortCondition)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi