Strategi Gabungan Ichimoku Macd dan Tsi
ChaoZhang
1. Gambaran Umum Strategi
Strategi ini menggunakan berbagai indikator teknis seperti tabel keseimbangan, indikator Macd, indikator aliran uang Chaikin, dan indikator osilasi Tsi, untuk menentukan arah tren pasar dengan tepat, untuk melakukan perdagangan garis pendek.
2. Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan indikator seperti horizon, garis acuan, dan garis terdepan dalam tabel keseimbangan pertama untuk menentukan tren harga dalam sehari. Selain itu, kombinasi dengan sinyal silang rata-rata cepat dan lambat dari Macd, serta indikator aliran uang dan indikator getaran untuk menentukan arus masuk dan keluar dana. Setelah penilaian gabungan dari beberapa indikator, keputusan pembelian dan penjualan dilakukan.
Ketika horizon melintasi garis dasar, garis terdepan berada di atas sumbu 0 dan harga tutup berada di atas awan pada tabel ekuilibrium pertama, itu adalah sinyal bullish. Sebaliknya, ketika hari melintasi garis dasar, garis terdepan berada di bawah sumbu 0 dan harga tutup berada di bawah awan, itu adalah sinyal bearish.
Ketika indikator mengeluarkan sinyal yang berlawanan dengan yang sebelumnya, melakukan perdagangan terbalik sebelum meratakan posisi.
Ketiga, keunggulan strategi.
Menggunakan berbagai indikator penilaian yang terintegrasi untuk meningkatkan akurasi penilaian.
Operasi garis pendek untuk melacak pergerakan pasar secara real time.
Tidak ada intervensi manusia, transaksi otomatis.
Keempat, Strategi, Risiko, dan Solusi
Beberapa indikator yang sama-sama mengarah pada penurunan harga atau penurunan harga dapat menimbulkan risiko kesalahan penilaian.
High-frequency short-line trading memiliki biaya penanganan yang lebih tinggi dan sulit untuk menangkap tren. Periode pemegang posisi dapat diperpanjang secara tepat, mengejar keuntungan tambahan untuk menutupi biaya.
Pengaturan tanpa kerugian dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar. Dapat dikombinasikan dengan ATR untuk mengatur titik stop loss yang sesuai atau stop loss bergerak.
Kelima, optimalisasi strategi
Optimalkan kombinasi parameter. Sesuaikan parameter garis rata-rata dengan periode dan varietas yang berbeda.
Menambahkan mekanisme stop loss. Menggunakan indikator ATR untuk secara dinamis mengatur garis stop loss mobile.
Meningkatkan manajemen posisi. Mengubah volume transaksi secara dinamis.
Optimalisasi indikator dan sinyal dengan teknologi pembelajaran mesin.
VI. Kesimpulan
Strategi ini mengintegrasikan beberapa indikator teknis untuk menilai tren yang berfluktuasi secara real-time, untuk melakukan perdagangan garis pendek dengan frekuensi tinggi. Meskipun ada risiko tertentu, namun dapat ditingkatkan dengan pengoptimalan. Strategi ini layak untuk diteliti lebih dalam dan diuji di lapangan, untuk mengurangi risiko perdagangan dengan menambahkan stop loss dan manajemen posisi.
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=4
strategy("Ichimoku with MACD/ CMF/ TSI", overlay=true, margin_long=0, margin_short=0)
//Inputs
ts_bars = input(10, minval=1, title="Tenkan-Sen Bars")
ks_bars = input(30, minval=1, title="Kijun-Sen Bars")
ssb_bars = input(52, minval=1, title="Senkou-Span B Bars")
cs_offset = input(26, minval=1, title="Chikou-Span Offset")
ss_offset = input(26, minval=1, title="Senkou-Span Offset")
long_entry = input(true, title="Long Entry")
short_entry = input(true, title="Short Entry")
middle(len) => avg(lowest(len), highest(len))
// Ichimoku Components
tenkan = middle(ts_bars)
kijun = middle(ks_bars)
senkouA = avg(tenkan, kijun)
senkouB = middle(ssb_bars)
ss_high = max(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
ss_low = min(senkouA[ss_offset-1], senkouB[ss_offset-1])
// Entry/Exit Signals
fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=17)
slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=28)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 5)
sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", type=input.bool, defval=true)
sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", type=input.bool, defval=true)
// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
tk_cross_bull = tenkan > kijun
tk_cross_bear = tenkan < kijun
cs_cross_bull = mom(close, cs_offset-1) > 0
cs_cross_bear = mom(close, cs_offset-1) < 0
price_above_kumo = close > ss_high
price_below_kumo = close < ss_low
//CMF
lengthA = input(8, minval=1, title="CMF Length")
ad = close==high and close==low or high==low ? 0 : ((2*close-low-high)/(high-low))*volume
mf = sum(ad, lengthA) / sum(volume, lengthA)
//TSI
long = input(title="Long Length", type=input.integer, defval=8)
short = input(title="Short Length", type=input.integer, defval=8)
price = close
double_smooth(src, long, short) =>
fist_smooth = ema(src, long)
ema(fist_smooth, short)
pc = change(price)
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, long, short)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(abs(pc), long, short)
tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)
bullish = tk_cross_bull and cs_cross_bull and price_above_kumo and hist > 0 and mf > 0.1 and tsi_value > 0
bearish = tk_cross_bear and cs_cross_bear and price_below_kumo and hist < 0 and mf < -0.1 and tsi_value < 0
strategy.entry("Long", strategy.long, when=bullish and long_entry)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=bearish and short_entry)
strategy.close("Long", when=bearish and not short_entry)
strategy.close("Short", when=bullish and not long_entry)