Empat Indikator Momentum Reversal Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-27 15:51:01
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini menggunakan tiga indikator teknis utama: moving average EMA, indeks kekuatan relatif RSI dan indeks saluran komoditas CCI untuk mengidentifikasi momentum harga melalui crossover EMA dan entri lebih lanjut yang dikonfirmasi oleh pembacaan oversold / overbought dari RSI dan CCI. Strategi perdagangan jangka menengah ini bertujuan untuk menangkap pembalikan momentum.

Logika Strategi

Menggunakan crossover antara EMA 4 periode dan 8 periode untuk menentukan momentum harga EMA 4 periode yang lebih cepat untuk bereaksi dengan cepat dan EMA 8 periode yang lebih lambat untuk mengkonfirmasi;
Ketika EMA berputar ke atas, yaitu EMA 4 periode melintasi EMA 8 periode, periksa bahwa RSI (lebih dari 65) dan CCI (lebih dari 0) tidak terlalu banyak dibeli untuk memberikan sinyal panjang;
Ketika EMA berbalik ke bawah, yaitu EMA 4 periode melintasi di bawah EMA 8 periode, periksa bahwa RSI (di bawah 35) dan CCI (di bawah 0) terlalu laris untuk memberikan sinyal pendek;
Atur harga stop loss dan take profit berdasarkan jarak input setelah sinyal perdagangan dipicu.

Singkatnya, strategi ini menganggap tren jangka menengah dan tingkat overbought/oversold jangka pendek untuk membentuk sinyal yang relatif stabil, sementara stop loss dan take profit secara efektif membatasi kerugian per perdagangan.

Analisis Keuntungan

Beberapa indikator mengurangi sinyal palsu dari osilator individu;
EMA menentukan tren utama sementara RSI dan CCI menghindari area yang terlalu panas untuk meningkatkan tingkat kemenangan;
Setup stop loss dan take profit otomatis membatasi kerugian dalam gerakan ekstrim;
Sifat teknis yang murni membuat strategi ini mudah diimplementasikan di setiap kerangka waktu.

Analisis Risiko

Berita fundamental utama dapat mengatasi tingkat teknis;
Stop loss dapat diambil oleh panggilan volatilitas besar untuk stop yang lebih luas;
Perdagangan yang sering mendorong biaya transaksi yang lebih tinggi sehingga sebaiknya dibiarkan untuk algoritma frekuensi tinggi.

Peluang Peningkatan

Mengintegrasikan model pembelajaran mesin untuk menyesuaikan parameter secara otomatis berdasarkan dasar;
Membangun adaptif berhenti bereaksi terhadap volatilitas daripada jarak tetap.

Kesimpulan

Strategi multifaceted ini dapat memberikan keuntungan jangka menengah yang konsisten di bawah parameter yang dioptimalkan, menjadikannya sistem teknis yang mudah diakses.

/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SoftKill21

//@version=4


strategy(title="Moving Average Exponential", shorttitle="EMA", overlay=true)


len4 = input(4, minval=1, title="Length_MA4")
src4 = input(close, title="Source")
offset4 = input(title="Offset", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500)
out4 = ema(src4, len4)
plot(out4, title="EMA", color=color.blue, offset=offset4)

len8 = input(8, minval=1, title="Length_MA8")
src8 = input(close, title="Source")
offset8 = input(title="Offset", type=input.integer, defval=0, minval=-500, maxval=500)
out8 = ema(src8, len8)
plot(out8, title="EMA", color=color.blue, offset=offset8)


//rsioma
src = close, len = input(14, minval=1, title="Length")
up = rma(max(change(ema(src, len)), 0), len)
down = rma(-min(change(ema(src, len)), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//plot(rsi, color=color.blue)
//band1 = hline(80)
//band0 = hline(20)
//fill(band1, band0, color=color.purple, transp=90)
//hline(50, color=color.gray, linestyle=plot.style_line)
sig = ema(rsi, 21)
//plot(sig, color=color.purple)

//woodie
cciTurboLength = input(title="CCI Turbo Length", type=input.integer, defval=6, minval=3, maxval=14)
cci14Length = input(title="CCI 14 Length", type=input.integer, defval=14, minval=7, maxval=20)

source = close

cciTurbo = cci(source, cciTurboLength)
cci14 = cci(source, cci14Length)

last5IsDown = cci14[5] < 0 and cci14[4] < 0 and cci14[3] < 0 and cci14[2] < 0 and cci14[1] < 0
last5IsUp = cci14[5] > 0 and cci14[4] > 0 and cci14[3] > 0 and cci14[2] > 0 and cci14[1] > 0
histogramColor = last5IsUp ? color.green : last5IsDown ? color.red : cci14 < 0 ? color.green : color.red


// Exit Condition
// Exit Condition
a = input(12)*10
b = input(15)*10
c = a*syminfo.mintick
d = b*syminfo.mintick


longCondition = crossover(out4, out8) and (rsi >= 65 and cci14>=0)
shortCondition = crossunder(out4, out8) and (rsi <=35 and cci14<=0)


long_stop_level     = float(na)
long_profit_level1  = float(na)
long_profit_level2  = float(na)
long_even_level     = float(na)

short_stop_level    = float(na)
short_profit_level1 = float(na)
short_profit_level2 = float(na)
short_even_level    = float(na)

long_stop_level     := longCondition  ? close - c : long_stop_level     [1]
long_profit_level1  := longCondition  ? close + d : long_profit_level1  [1]
//long_profit_level2  := longCondition  ? close + d : long_profit_level2  [1]
//long_even_level     := longCondition  ? close + 0 : long_even_level     [1]

short_stop_level    := shortCondition ? close + c : short_stop_level    [1]
short_profit_level1 := shortCondition ? close - d : short_profit_level1 [1]
//short_profit_level2 := shortCondition ? close - d : short_profit_level2 [1]
//short_even_level    := shortCondition ? close + 0 : short_even_level    [1] 


//ha
// === Input ===
//ma1_len = input(1, title="MA 01")
//ma2_len = input(40, title="MA 02")

// === MA 01 Filter ===
//o=ema(open,ma1_len)
//cc=ema(close,ma1_len)
//h=ema(high,ma1_len)
//l=ema(low,ma1_len)

// === HA calculator ===
//ha_t = heikinashi(syminfo.tickerid)
//ha_o = security(ha_t, timeframe.period, o)
//ha_c = security(ha_t, timeframe.period, cc)
//ha_h = security(ha_t, timeframe.period, h)
//ha_l = security(ha_t, timeframe.period, l)

// === MA 02 Filter ===
//o2=ema(ha_o, ma2_len)
//c2=ema(ha_c, ma2_len)
//h2=ema(ha_h, ma2_len)
//l2=ema(ha_l, ma2_len)

// === Color def ===
//ha_col=o2>c2 ? color.red : color.lime

// ===  PLOTITING===
//plotcandle(o2, h2, l2, c2, title="HA Smoothed", color=ha_col)

tp=input(120)
sl=input(96)
    
strategy.entry("long", strategy.long, when = longCondition)
//strategy.close("long", when = o2>c2 , comment="ha_long")
strategy.entry("short", strategy.short , when =shortCondition )
//strategy.close("short", when = o2<=c2 , comment = "ha_short" )

//strategy.close("long",when=long_profit_level1 or long_stop_level  , comment="tp/sl")
//strategy.close("short",when=short_profit_level1 or short_stop_level , comment="tp/sl")

strategy.exit("x_long","long",profit = tp, loss = sl) //when = o2>c2)
strategy.exit("x_short","short",profit = tp, loss = sl) //when = o2<c2)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi