1. Persegi
  2. Strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan indikator RSI

Strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan indikator RSI

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-27 16:02:14
Tag:

img

Tinjauan Strategi

Strategi ini disebut PlanB RSI Tracking Strategy. Ini menggunakan Relative Strength Index (RSI) sebagai indikator teknis utama untuk mengatur sinyal beli dan jual untuk perdagangan otomatis.

Logika Strategi

Strategi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

  1. Jika indeks RSI tertinggi dalam 6 bulan terakhir melebihi 90% dan kemudian turun di bawah 65%, sinyal jual dihasilkan.

  2. Jika indeks RSI terendah dalam 6 bulan terakhir jatuh di bawah 50% dan kemudian melompat lebih dari 2% dari titik terendah, sinyal beli dihasilkan.

Secara khusus, logika penjualan adalah:

If (Highest RSI in past 6 months > 90% AND Current RSI < 65%) 
   Then Sell

Logika pembelian adalah:

If (Lowest RSI in past 6 months < 50% AND RSI bounces >2% from lowest point)
   Then Buy

Aturan jual beli di atas berasal dari artikel oleh PlanB, seorang ahli strategi kuantum yang terkenal.

Keuntungan dari Strategi

Strategi perdagangan ini memiliki keuntungan utama sebagai berikut:

  1. Menggunakan RSI sebagai satu-satunya indikator teknis mengurangi kompleksitas.

  2. Aturan pembelian dan penjualan yang jelas yang mudah dimengerti untuk verifikasi perdagangan langsung.

  3. Sinyal beli dan jual menggabungkan informasi pasar puncak/bawah jangka panjang dan bounce/breakdown jangka pendek.

  4. Strategi ini merujuk pada penelitian dari Quant PlanB yang terkenal, memungkinkan verifikasi kesimpulan secara independen.

  5. Sebagai strategi pemula dengan aturan yang relatif sederhana, ini membantu memelihara keterampilan perdagangan kuantum.

Risiko dari Strategi

Ada juga beberapa risiko utama untuk strategi perdagangan ini:

  1. Bergantung hanya pada RSI, tidak dapat menangani rezim pasar yang lebih kompleks.

  2. Pengaturan parameter tetap dapat melewatkan perdagangan atau memberikan sinyal tertunda. Optimasi diperlukan untuk beradaptasi di seluruh siklus pasar.

  3. Mengikuti PlanB secara membabi buta tanpa optimasi independen berisiko kinerja hidup yang buruk.

  4. Aturan pembelian/penjualan mentah tanpa stop loss atau take profit dapat menyebabkan kerugian besar dalam perdagangan langsung.

Optimasi di bawah ini dapat membantu mengurangi risiko dan meningkatkan kinerja langsung:

  1. Tambahkan indikator sekunder untuk menghindari sinyal RSI palsu.

  2. Mengoptimalkan parameter untuk karakteristik siklus yang berbeda.

  3. Tambahkan mekanisme stop loss / take profit untuk pengendalian risiko.

  4. Pelajari parameter strategi secara independen untuk memastikan ketahanan.

Arahan untuk Optimasi Strategi

Untuk meningkatkan kinerja langsung, optimasi dapat dilakukan dalam dimensi berikut:

  1. Tambahkan indikator sekunder: Bergantung hanya pada RSI berisiko sinyal palsu. Menggabungkan indikator seperti KD, MACD untuk penilaian komposit dan meningkatkan akurasi.

  2. Optimasi parameter dinamis: Nilai parameter saat ini tetap, gagal beradaptasi di seluruh siklus pasar.

  3. Stop loss/take profit: Saat ini tidak memiliki fitur manajemen risiko. Menambahkan stop loss yang tertinggal, memindahkan titik take profit dapat secara efektif mengendalikan kerugian perdagangan tunggal dan mengunci keuntungan.

  4. Pelatihan parameter independen: Menggunakan parameter artikel PlanB secara langsung tanpa verifikasi. Menggunakan pembelajaran mesin untuk menemukan kombinasi parameter optimal berdasarkan data historis.

  5. Optimasi portofolio: Menggabungkan beberapa strategi sederhana meningkatkan stabilitas keseluruhan dan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko.

Kesimpulan

PlanB RSI Tracking Strategy mengikuti filosofi desain dalam artikel klasik PlanB, membangun strategi perdagangan kuantitas sederhana berdasarkan RSI. Keuntungannya terletak pada kejelasan dan kemudahan implementasinya, membuatnya cocok untuk pendidikan quant starter. Namun, hanya mengandalkan satu indikator dan kurangnya optimasi tetap menjadi masalah. Peningkatan di masa depan dapat dilakukan melalui penambahan indikator sekunder, optimasi parameter dinamis, stop loss / take profit, pelatihan parameter independen untuk meningkatkan kinerja secara signifikan.

/*backtest
start: 2022-11-20 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © fillippone

//@version=4

strategy("PlanB Quant Investing 101", shorttitle="PlanB RSI Strategy", overlay=true,calc_on_every_tick=false,pyramiding=0, default_qty_type=strategy.cash,default_qty_value=1000, currency=currency.USD, initial_capital=1000,commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.0)


r=rsi(close,14)

//SELL CONDITION
//RSI was above 90% last six months AND drops below 65%

//RSI above 90% last six month

selllevel = input(90)
maxrsi = highest(rsi(close,14),6)[1]

rsisell = maxrsi > selllevel 


//RSIdrops below 65%
drop = input(65)

rsidrop= r < drop

//sellsignal
sellsignal = rsisell and rsidrop 


//BUY CONDITION
//IF (RSI was below 50% last six months AND jumps +2% from the low) THEN buy, ELSE hold.

//RSI was below 50% last six months

buylevel = input(50)
minrsi = lowest(rsi(close,14),6)[1]

rsibuy = minrsi < buylevel 

//IF (RSI jumps +2% from the low) THEN buy, ELSE hold.


rsibounce= r > (minrsi + 2)

//buysignal=buyrsi AND rsidrop

//buysignal

buysignal = rsibuy and rsibounce 

//Strategy

strategy.entry("Buy Signal",strategy.long, when = buysignal)
strategy.entry("Sell Signal",strategy.short, when = sellsignal)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi