Rasio Emas Breakout Strategi Panjang

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-28 13:40:35
Tag:

Gambaran umum

Golden Ratio Breakout Long Strategy adalah strategi perdagangan swing yang didasarkan pada tingkat rasio emas dari harga tertinggi dan terendah selama 21 hari terakhir.

Logika Strategi

Strategi ini pertama-tama menghitung harga tertinggi 21 hari (high21) dan harga terendah 21 hari (low21), kemudian menghitung perbedaan antara keduanya sebagai dif. Sinyal perdagangan diaktifkan ketika harga rendah saat ini melanggar di atas low21 + 0.382 * diff sementara penutupan bar sebelumnya lebih tinggi daripada pembukaan bar sebelumnya. Stop loss ditetapkan pada low21 + 0.236 * diff. Dengan kata lain, ketika harga melanggar garis rasio emas 38,2% dari kisaran harga 21 hari baru-baru ini dengan elastisitas ke atas, posisi panjang dimulai.

Tingkat rasio emas digunakan di sini karena umumnya sesuai dengan area dukungan dan resistensi pasar yang umum. 0,382 dan 0,236 dipantau sebagai tingkat retracement dan bounce, membuat rasio emas menjadi salah satu angka paling menarik di alam.

Analisis Keuntungan

Keuntungan dari strategi ini adalah:

Dipandu oleh metodologi analisis teknis yang matang - teori rasio emas.
Pengaturan yang panjang hanya mengurangi risiko sistem.
Mekanisme pelacakan tren mengidentifikasi waktu masuk yang akurat.
Stop loss yang jelas mengontrol risiko.
Parameter backtest yang dapat disesuaikan sesuai dengan lingkungan pasar yang berbeda.

Analisis Risiko

Ada juga beberapa risiko:

Mengandalkan data historis menyebabkan ketidakseniaan terhadap perubahan rezim pasar.
Stop loss yang ketat mungkin akan dihentikan oleh gap overnight.
Sinyal palsu dapat terjadi jika perubahan harga yang keras terjadi pada periode backtest yang tidak tepat.
Pergeseran mempengaruhi profitabilitas.

Risiko ini dapat dikurangi dengan menyesuaikan periode backtest, mengoptimalkan penempatan stop loss, mempertimbangkan biaya slippage, dll.

Arahan Optimasi

Strategi ini dapat ditingkatkan dalam aspek berikut:

Otomatis mengoptimalkan parameter dengan algoritma pembelajaran mesin untuk lebih sesuai dengan pasar saat ini.
Menggabungkan produk leverage seperti indeks berjangka untuk amplifikasi posisi.
Meningkatkan penanganan peristiwa ekstrem seperti kesenjangan harga.
Mengoptimalkan aturan stop loss, misalnya menetapkan stop dinamis berdasarkan volatilitas.

Kesimpulan

Kesimpulannya, ini adalah strategi yang hanya panjang yang memberikan masuk yang jelas dan logika stop loss berdasarkan teori rasio emas.

/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © omkarkondhekar

//@version=4
strategy("GRBLong", overlay=true)

highInput = input(title = "High Days", type = input.integer, defval = 21, minval = 11)
lowInput = input(title = "Low Days", type = input.integer, defval = 21, minval = 5)

// Configure backtest start date with inputs
startDate = input(title="Start Date", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input(title="Start Month", type=input.integer,
     defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input(title="Start Year", type=input.integer,
     defval=2019, minval=1800, maxval=2100)

// See if this bar's time happened on/after start date
afterStartDate = (time >= timestamp(syminfo.timezone,
     startYear, startMonth, startDate, 0, 0))

high21 = highest(high, highInput)
low21 = lowest(low, lowInput)

diff = high21 - low21

longEntrySignal = low > low21 + (diff * 0.382) and close[1] > open[1] 

strategy.entry("Long", strategy.long, limit = low, when = longEntrySignal and afterStartDate)
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop = low21 + (diff * 0.236))

plot(low21 + (diff * 0.382), color= color.green)
plot(low21 + (diff * 0.236), color = color.red)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi