Strategi Mengikuti Tren Cerdas ADX
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi pelacakan tren cerdas ADX menggunakan indeks tren rata-rata (ADX) untuk menilai kekuatan tren, menangkap tren saat tren lemah, dan melacak keuntungan dalam tren yang kuat. Strategi ini menilai kekuatan tren sekaligus menggabungkan terobosan harga untuk menghasilkan sinyal perdagangan, merupakan salah satu strategi pelacakan tren.
Prinsip Strategi
Strategi ini terutama didasarkan pada indeks tren rata-rata (ADX) untuk menilai kekuatan tren saat ini. ADX menunjukkan kekuatan tren dengan menghitung rata-rata nilai DIRECTIONAL INDICATOR dari fluktuasi harga dalam periode tertentu.
Secara khusus, strategi ini pertama-tama menghitung nilai ADX selama 14 siklus, di bawah 18 dianggap sebagai tren yang lemah. Kemudian menghitung kisaran kotak yang dibentuk oleh harga tertinggi dan terendah selama 20 garis K. Ketika harga menembus kotak, menghasilkan sinyal beli dan jual.
Strategi ini menggabungkan penilaian kekuatan tren dan sinyal penembusan, dan dapat ditangkap ketika tren lemah dan masuk ke dalam penyusunan, untuk menghindari perdagangan yang sering terjadi dalam situasi yang tidak teratur. Dan ketika tren kuat muncul, area stop adalah lebih besar dan dapat menghasilkan lebih banyak keuntungan.
Keunggulan Strategis
- Pengertian ini dapat digabungkan dengan pengertian kekuatan tren, untuk menghindari perdagangan yang sering terjadi dalam situasi yang tidak teratur.
- Penembusan kotak menambahkan beberapa filter untuk menghindari terkunci dalam situasi getaran.
- Dalam situasi yang sedang tren, Anda bisa mendapatkan lebih banyak ruang untuk berhenti.
- Parameter ADX, parameter kotak, dan stop loss coefficient dapat disesuaikan untuk berbagai varietas.
Risiko Strategis
- Setelan parameter ADX yang tidak tepat dapat melewatkan tren atau kesalahan penilaian.
- Perbedaan antara ukuran kotak yang terlalu besar dan kotak yang terlalu kecil dapat memengaruhi hasil.
- Koefisien stop loss yang tidak tepat dapat menyebabkan stop loss yang terlalu kecil atau stop loss yang terlalu dini.
Hal ini dapat dioptimalkan dengan menyesuaikan parameter ADX, parameter kotak, stop loss, dan lain-lain, sehingga lebih cocok untuk berbagai varietas dan situasi pasar. Selain itu, pengelolaan dana yang ketat juga penting, mengendalikan rasio stop loss tunggal, untuk menghindari kerugian besar tunggal.
Arah optimasi strategi
- Parameter ADX dapat menguji efek siklus yang berbeda.
- Parameter kotak dapat diuji dengan panjang yang berbeda untuk menentukan ukuran optimal.
- Stop loss stop loss dapat disesuaikan untuk mengoptimalkan rasio risiko-keuntungan.
- Anda dapat menguji efek dari transaksi unilateral dengan hanya melakukan lebih banyak atau hanya melakukan lebih sedikit.
- Indikator ini dapat dikombinasikan dengan indikator lain, seperti indikator peningkatan kapasitas, dll.
Meringkaskan
Strategi pelacakan tren cerdas ADX secara keseluruhan merupakan strategi tren yang lebih stabil. Ini menggabungkan penilaian kekuatan tren dan sinyal terobosan harga sekaligus, sehingga menghindari masalah mengejar naik dan turun dalam strategi pelacakan tren yang umum. Dengan pengoptimalan parameter dan manajemen dana yang ketat, strategi ini dapat menghasilkan keuntungan yang stabil.
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Developer: Andrew Palladino.
//Creator: Rob Booker.
//Date: 9/29/2017
//@version=5
//Date: 08/10/2022
//Updated to V5 from V1, default cash settings added and indicators made more easily visible by:
// @ Powerscooter
strategy("Rob Booker - ADX Breakout", shorttitle="ADX Breakout V5", overlay=true, default_qty_type = strategy.cash, default_qty_value = 100000, initial_capital = 100000)
adxSmoothPeriod = input(14, title="ADX Smoothing Period", group = "ADX Settings")
adxPeriod = input(14, title="ADX Period", group = "ADX Settings")
adxLowerLevel = input(18, title="ADX Lower Level", group = "ADX Settings")
boxLookBack = input(20, title="BreakoutBox Lookback Period", group = "BreakoutBox")
profitTargetMultiple = input(1.0, title="Profit Target Box Width Multiple", group = "Take Profit and Stop Loss")
stopLossMultiple = input(0.5, title="Stop Loss Box Width Multiple", group = "Take Profit and Stop Loss")
enableDirection = input(0, title="Both(0), Long(1), Short(-1)", group = "Trade Direction")
// When the ADX drops below threshold limit, then we consider the pair in consolidation.
// Set Box around highs and lows of the last 20 candles. with upper and lower boundaries.
// When price breaks outside of box, a trade is taken. (on close or on touch?)
// Stop is placed, default 50%, of the size of the box. So if box is 200 pips, stop is at 100 pips.
// Profit target is 100% of the size of the box. Default. User can set a profit target of 0.5, 1 full size, 2 or 3.
dirmov(len) =>
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
truerange = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * ta.rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
adxHigh(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
plus
adxLow(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
minus
sig = adx(adxSmoothPeriod, adxPeriod)
//sigHigh = adxHigh(dilen, adxlen)
//sigLow = adxLow(dilen, adxlen)
isADXLow = sig < adxLowerLevel
//boxUpperLevel = ta.highest(high, boxLookBack)[1]
//boxLowerLevel = ta.lowest(low, boxLookBack)[1]
var float boxUpperLevelCarry = 0
var float boxLowerLevelCarry = 0
boxUpperLevel = strategy.position_size == 0 ? ta.highest(high, boxLookBack)[1] : boxUpperLevelCarry
boxUpperLevelCarry := boxUpperLevel
boxLowerLevel = strategy.position_size == 0 ? ta.lowest(low, boxLookBack)[1] : boxLowerLevelCarry
boxLowerLevelCarry := boxLowerLevel
boxWidth = boxUpperLevel - boxLowerLevel
profitTarget = strategy.position_size > 0 ? strategy.position_avg_price + profitTargetMultiple*boxWidth : strategy.position_size < 0 ? strategy.position_avg_price - profitTargetMultiple*boxWidth : na
stopLoss = strategy.position_size > 0 ? strategy.position_avg_price - stopLossMultiple*boxWidth : strategy.position_size < 0 ? strategy.position_avg_price + stopLossMultiple*boxWidth : na
plot(strategy.position_size == 0 ? boxUpperLevel : na, color=color.white, style = plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size == 0 ? boxLowerLevel : na, color=color.white, style = plot.style_linebr)
bgcolor(isADXLow ? color.purple : na, transp=72, title = "ADX limit")
plot(stopLoss, color=color.red, linewidth=2, style = plot.style_linebr, title="StopLossLine")
plot(profitTarget, color=color.blue, linewidth=2, style = plot.style_linebr, title="ProfitTargetLine")
isBuyValid = strategy.position_size == 0 and ta.cross(close, boxUpperLevel) and isADXLow
//Long Entry Condition
strategy.exit("close_long", from_entry="open_long", limit = profitTarget, stop = stopLoss)
if isBuyValid and strategy.opentrades == 0 and (enableDirection == -1 or enableDirection == 0)
strategy.entry("open_long", strategy.long)
isSellValid = strategy.position_size == 0 and ta.cross(close, boxLowerLevel) and isADXLow
//Short Entry condition
strategy.exit(id="close_short", from_entry="open_short", limit = profitTarget, stop = stopLoss)
if isSellValid and strategy.opentrades == 0 and (enableDirection == 1 or enableDirection == 0)
strategy.entry("open_short", strategy.short)