Rekayasa Balik Strategi RSI
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi RSI terbalik adalah strategi perdagangan yang didasarkan pada indikator RSI. Strategi ini menghasilkan sinyal perdagangan dengan memodelkan proses perhitungan indikator RSI dan menyimpulkan harga secara terbalik.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada ide-ide:
Perhitungan nilai K dalam indikator RSI, siklus ExpPer, urutan naik AUC dan urutan turun ADC.
Berdasarkan pengaturan parameter RSI, nilai ADC, AUC dan lain-lain dihitung secara terbalik.
Dengan menambahkan nVal pada harga, maka kita mendapatkan nRes.
Perbandingan nRes dengan harga tutup saat ini menghasilkan sinyal posisi panjang dan posisi pendek.
Secara khusus, strategi pertama kali menghitung beberapa parameter kunci dalam RSI, termasuk nilai K, periode ExpPer, urutan naik AUC, dan urutan turun ADC. Di antaranya, nilai K adalah faktor perataan, dan ExpPer adalah dua kali lipat dari pengaturan parameter RSI.
Kemudian berdasarkan parameter-parameter ini, strategi ini menyimpulkan harga secara terbalik. Pertama-tama menghitung variabel kunci nVal, yang sama dengan ((WildPer - 1)).*(ADC_ Value / (100 - Value) - AUC). RSI dihitung dengan rumus ini.
Kemudian nVal ditambahkan ke harga tutup saat ini untuk mendapatkan harga nRes. Akhirnya, jika nRes lebih tinggi dari harga tutup saat ini akan menghasilkan sinyal posisi pendek, dan jika nRes lebih rendah dari harga tutup saat ini akan menghasilkan sinyal posisi panjang.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan utama:
Dengan menggunakan proses perhitungan indikator RSI untuk melakukan inferensi terbalik, ide baru, memiliki beberapa inovasi.
Reverse engineering harga, menghasilkan sinyal perdagangan yang bertentangan dengan pasar, dapat mencapai efek shorting, memperluas ruang lingkup aplikasi dari strategi.
RSI adalah indikator perdagangan yang sudah mapan dan umum digunakan, parameternya diatur dengan baik, reliabilitasnya tinggi, dan risikonya rendah.
Strategi yang jelas dan mudah dipahami, parameter yang lebih sedikit, mudah untuk diterapkan, sesuai dengan kebutuhan transaksi kuantitatif.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
Harga reverse engineering hanya berdasarkan perhitungan RSI, jika RSI mengirimkan sinyal yang salah, sinyal strategi juga akan batal.
Sinyal-sinyal yang dibalikkan mungkin tidak konsisten dengan tren pasar secara keseluruhan, dan perlu memperhatikan kondisi pasar besar.
Pengaturan parameter RSI membutuhkan pengalaman, jika tidak tepat dapat menyebabkan perdagangan yang terlalu sering atau sinyal yang salah.
Operasi reverse beresiko tinggi untuk melakukan shorting dan memerlukan pengelolaan dana yang ketat untuk mencegah eksposur.
Risiko dapat dikendalikan dengan mengoptimalkan parameter RSI, dikombinasikan dengan indikator lain, dan manajemen dana yang ketat.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Mengoptimalkan parameter RSI WildPer dan Value agar lebih sesuai dengan kondisi pasar.
Meningkatkan strategi stop loss untuk mengunci keuntungan dan mengurangi kerugian.
Ini dikombinasikan dengan indikator lain seperti MACD yang dioptimalkan untuk membuat sinyal lebih akurat dan dapat diandalkan.
Tambahkan kondisi penyaringan untuk menghindari kesalahan transaksi yang tidak perlu.
Optimalkan strategi pengelolaan dana, kontrol ketat atas jumlah dana dalam satu transaksi, dan hindari kerugian melebihi batas yang dapat ditanggung.
Meringkaskan
Strategi RSI yang direkayasa secara terbalik menghasilkan sinyal perdagangan yang bertentangan dengan pasar melalui proses perhitungan indikator RSI. Strategi ini unik dan agak inovatif, dapat melakukan shorting dan memperluas ruang lingkup aplikasi strategi. Namun, ada juga risiko operasi terbalik yang memerlukan pengoptimalan dan kontrol risiko yang tepat.
/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 25/10/2017
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Reverse Engineering RSI, by Giorgos Siligardos", overlay = true)
Value = input(50, minval=1)
WildPer = input(14,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
ExpPer = 2 * WildPer - 1
K = 2 / (ExpPer + 1)
AUC = iff(close > close[1], K * (close - close[1]) + (1 - K) * nz(AUC[1], 1), (1-K) * nz(AUC[1], 1))
ADC = iff(close > close[1], (1-K) * nz(ADC[1], 1), K * (close[1] - close) + (1 - K) * nz(ADC[1], 1))
nVal = (WildPer - 1) * (ADC * Value / (100 - Value) - AUC)
nRes = iff(nVal >= 0, close + nVal, close + nVal * (100 - Value) / Value)
pos = iff(nRes > close, -1,
iff(nRes < close, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Reverse Engineering RSI")