1. Persegi
  2. Strategi RSI Rekayasa Balik

Strategi RSI Rekayasa Balik

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-11-28 15:50:07
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi RSI Reverse Engineering adalah strategi perdagangan berdasarkan indikator RSI. Strategi ini menyimpulkan harga secara terbalik dengan mensimulasikan proses perhitungan indikator RSI untuk menghasilkan sinyal perdagangan.

Logika Strategi

Ide inti dari strategi ini adalah:

  1. Menghitung nilai K, periode ExpPer, urutan AUC naik dan urutan ADC turun dalam indikator RSI.

  2. Sebaliknya, perhitungkan nVal berdasarkan pengaturan parameter RSI, ADC, nilai urutan AUC, dll.

  3. Tambahkan nVal ke harga untuk secara terbalik menyimpulkan nRes.

  4. Bandingkan nRes dengan harga penutupan saat ini untuk menghasilkan sinyal panjang dan pendek.

Secara khusus, strategi ini pertama-tama menghitung beberapa parameter kunci dalam RSI, termasuk nilai K, periode ExpPer, urutan AUC naik dan urutan ADC turun. Di antara mereka, nilai K adalah faktor pelunturan, dan ExpPer adalah dua kali pengaturan parameter RSI dikurangi 1.

Kemudian, menurut parameter ini, strategi menyimpulkan harga secara terbalik. Pertama, variabel kunci nVal dihitung, yang sama dengan (WildPer - 1) * (ADC_Value / (100 - Value) - AUC). Rumus ini menyimpulkan proses perhitungan RSI secara terbalik.

Kemudian tambahkan nVal ke harga penutupan saat ini untuk mendapatkan harga nRes rekayasa terbalik. Akhirnya, jika nRes lebih tinggi dari harga penutupan saat ini, sinyal pendek dihasilkan. Jika nRes lebih rendah dari harga penutupan saat ini, sinyal panjang dihasilkan.

Analisis Keuntungan

Keuntungan utama dari strategi ini adalah:

  1. Ini secara inovatif menyimpulkan proses perhitungan RSI secara terbalik.

  2. Harga rekayasa terbalik menghasilkan sinyal perdagangan yang berlawanan dengan pasar, yang memungkinkan penjualan pendek untuk memperluas ruang lingkup aplikasi strategi.

  3. RSI adalah indikator perdagangan yang matang dan umum digunakan dengan pengaturan parameter yang wajar dan keandalan tinggi dan risiko rendah.

  4. Logika strategi yang jelas dan mudah dimengerti. beberapa parameter membuatnya mudah untuk menerapkan dan memenuhi persyaratan perdagangan kuantitatif.

Analisis Risiko

Ada juga beberapa risiko untuk strategi ini:

  1. Harga rekayasa terbalik hanya bergantung pada perhitungan RSI. Jika RSI mengirimkan sinyal yang salah, sinyal strategi juga akan gagal.

  2. Sinyal terbalik mungkin tidak konsisten dengan tren pasar secara keseluruhan.

  3. Pengaturan parameter RSI membutuhkan pengalaman. Pengaturan yang tidak benar dapat menyebabkan perdagangan yang terlalu sering atau sinyal yang salah.

  4. Penjualan pendek dengan operasi terbalik memiliki risiko tinggi.

Risiko dapat dikendalikan dengan mengoptimalkan parameter RSI, menggabungkan indikator lain, dan pengelolaan uang yang ketat.

Arahan Optimasi

Strategi dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

  1. Mengoptimalkan parameter RSI WildPer dan Value untuk menyesuaikan diri dengan kondisi pasar.

  2. Tambahkan strategi stop loss untuk mengunci keuntungan dan mengurangi kerugian.

  3. Gabungkan dengan indikator lain seperti MACD untuk menghasilkan sinyal yang lebih akurat dan dapat diandalkan.

  4. Tambahkan filter posisi terbuka untuk menghindari kehilangan perdagangan yang tidak perlu.

  5. Mengoptimalkan strategi pengelolaan uang untuk mengontrol secara ketat modal per perdagangan untuk mencegah kerugian di luar kisaran yang terjangkau.

Kesimpulan

Strategi Reverse Engineering RSI menghasilkan sinyal perdagangan yang berlawanan dengan pasar dengan menyimpulkan proses perhitungan RSI secara terbalik. Strategi ini memiliki logika yang unik dan inovasi tertentu, memungkinkan penjualan pendek untuk memperluas ruang lingkup aplikasinya.

/*backtest
start: 2022-11-21 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 25/10/2017
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Reverse Engineering RSI, by Giorgos Siligardos", overlay = true)
Value = input(50, minval=1)
WildPer = input(14,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
ExpPer = 2 * WildPer - 1
K = 2 / (ExpPer + 1)
AUC = iff(close > close[1], K * (close - close[1]) + (1 - K) * nz(AUC[1], 1), (1-K) * nz(AUC[1], 1))
ADC = iff(close > close[1], (1-K) * nz(ADC[1], 1), K * (close[1] - close) + (1 - K) * nz(ADC[1], 1))
nVal = (WildPer - 1) * (ADC * Value / (100 - Value) - AUC)
nRes = iff(nVal >= 0, close + nVal, close + nVal * (100 - Value) / Value)
pos = iff(nRes > close, -1,
	   iff(nRes < close, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(nRes, color=blue, title="Reverse Engineering RSI")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi