Strategi Garis Yang Tertutup
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi closeout adalah strategi perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada bentuk K. Strategi ini mencari sinyal beli dan jual dengan mengidentifikasi bentuk closeout.
Prinsip Strategi
Prinsip inti dari strategi ini adalah: K-line saat ini adalah negatif, K-line sebelumnya adalah positif, dan harga terendah dari K-line saat ini lebih tinggi dari harga terendah dari K-line sebelumnya, dan harga teratas dari K-line saat ini lebih rendah dari harga teratas dari K-line sebelumnya. Ini berarti bahwa harga telah membentuk ruang naik yang tertutup, yang menunjukkan kekuatan multi-head akan habis, dan ini adalah sinyal jual. Sebaliknya, ketika pembentukan k-line yang terkunci terjadi, sinyal beli dihasilkan.
Ini menggunakan rata-rata entitas K-line sebagai garis stop loss. Stop loss terjadi ketika entitas lebih besar dari setengah dari garis stop loss.
Analisis Keunggulan
Keuntungan dari strategi penutupan sinar matahari adalah sebagai berikut:
- Berdasarkan penilaian bentuk garis K yang sederhana dan masuk akal, mudah dimengerti dan diterapkan.
- Bisa mengidentifikasi lebih sedikit pergantian selang waktu. Ketika selang waktu yang lebih pendek muncul, kekuatan multihead akan habis, dan ini adalah titik jual yang tepat.
- Ada mekanisme stop loss yang jelas untuk mengendalikan risiko.
Analisis risiko
Namun, ada beberapa risiko dari strategi penutupan:
- Frekuensi pemantauan rendah, mungkin kehilangan titik jual beli terbaik. Efek buruk pada garis K dengan periode yang lebih pendek.
- Sinar matahari palsu, sinar matahari palsu dapat menyebabkan sinyal yang salah. Perlu untuk memfilter indikator seperti lalu lintas gabungan.
- Berdasarkan bentuk garis K saja, tanpa mempertimbangkan indikator teknis lainnya dan faktor mendasar, ada kebutaan tertentu.
Untuk mengurangi risiko ini, dapat dipertimbangkan untuk menambahkan penilaian kondisional volume transaksi, atau digunakan dalam kombinasi dengan indikator lain seperti moving average, untuk menilai pergerakan pasar secara komprehensif. Garis stop loss juga dapat disesuaikan secara dinamis sesuai dengan tingkat fluktuasi pasar.
Arah optimasi
Strategi penutupan sinar matahari juga dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
- Termasuk penilaian kondisi volume transaksi. Peningkatan volume transaksi yang tajam seringkali berarti pembalikan tren.
- Adaptasi kondisi stop loss. Anda dapat secara dinamis menyesuaikan garis stop loss sesuai dengan volatilitas pasar dan preferensi risiko.
- Kombinasi multi-siklus: Mengidentifikasi titik jual yang dekat dengan titik support penting pada periode multi-siklus
- Tergabung dengan indikator teknis lainnya. Misalnya, menambahkan sistem rata-rata untuk menilai tren keseluruhan, atau memperkenalkan beberapa indikator prediktif untuk menilai titik jual beli di muka.
Meringkaskan
Strategi close out sebagai strategi kuantitatif berdasarkan bentuk K-line, memiliki keunggulan karena mudah dipahami, mudah diterapkan, dan dapat secara efektif mengidentifikasi sinyal jual beli tertentu. Namun, ada juga beberapa keterbatasan, seperti mudah menghasilkan sinyal yang salah, kebutaan yang kuat, dan lain-lain. Masalah-masalah ini juga memberikan arah optimasi untuk strategi ini.
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=3
strategy(title = "Noro's Harami Strategy v1.0", shorttitle = "Harami str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(false, defval = false, title = "Short")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Body
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)
//MinMax Bars
min = min(close, open)
max = max(close, open)
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
//Signals
up = bar == 1 and bar[1] == -1 and min > min[1] and max < max[1]
dn = bar == -1 and bar[1] == 1 and min > min[1] and max < max[1]
exit = ((strategy.position_size > 0 and bar == 1) or (strategy.position_size < 0 and bar == -1)) and body > abody / 2
//Trading
if up
if strategy.position_size < 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if dn
if strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()