Strategi Pembalikan RSI Cepat
ChaoZhang
Berikut ini adalah artikel SEO yang saya tulis berdasarkan kode dan permintaan yang Anda berikan, yang berisi nama strategi, deskripsi, prinsip strategi, analisis keuntungan, analisis risiko, arah optimasi dan ringkasan:
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi perdagangan reversal RSI yang cepat, dengan ide utama adalah untuk menilai peluang reversal jangka pendek ketika indikator RSI melampaui overbought dan oversold. Ini menggunakan RSI 3 hari sebagai indikator untuk menilai overbought dan oversold, dan digabungkan dengan 30 hari rata-rata untuk menilai sinyal penembusan, untuk membuka posisi ketika terjadi reversal overbought dan oversold.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan dua indikator:
Indikator RSI pada hari ke-3 menilai overbought dan oversold.
Garis rata-rata 30 hari menilai intensitas sinyal pembalikan. Ketika entitas garis K pembalikan lebih besar dari setengah dari garis rata-rata 30 hari, sebagai sinyal masuk.
Peraturan transaksi khusus:
Sinyal multihead: RSI lebih kecil dari level rendah (default 25), dan entitas K-line saat ini lebih besar dari setengah dari garis rata-rata 30 hari, lakukan lebih banyak.
Sinyal kosong: RSI lebih besar dari level tinggi (default 75), dan entitas garis K saat ini lebih besar dari setengah dari garis rata-rata 30 hari, kosong.
Sinyal stop loss: posisi tinggi di atas RSI saat memegang banyak mata uang, atau posisi rendah di bawah RSI saat memegang mata uang kosong, sementara entitas K-line lebih besar dari setengah dari garis rata-rata 30 hari, posisi kosong.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
Menggunakan RSI periode pendek untuk menilai overbought dan oversold, Anda dapat dengan cepat menangkap peluang reversal jangka pendek.
Kombinasi dengan penyaringan linier meningkatkan keandalan sinyal, menghindari terjerat dalam situasi getaran.
Pengunduran diri dapat dikontrol, pengunduran diri maksimal tidak terlalu besar.
Aturan pengendalian posisi jelas, tidak sering membuka posisi.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki risiko sebagai berikut:
Risiko kegagalan pembalikan. Overbuying dan overselling tidak selalu terjadi.
Risiko kerugian operasi berlawanan arah dalam situasi tren.
Syarat penyaringan fisik terlalu ketat, sehingga peluang masuk bisa dilewatkan.
Parameter ini memiliki sensitivitas yang lebih tinggi, sehingga siklus RSI dan siklus entitas perlu disesuaikan.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dengan:
Optimalkan parameter RSI untuk mencari siklus optimal.
Optimalkan parameter rata-rata untuk mencari siklus penyaringan entitas yang optimal.
Meningkatkan strategi stop loss, seperti stop move, stop curve, dan lain-lain, untuk mengendalikan kerugian tunggal.
Menambahkan aturan penilaian tren dan menghindari operasi berlawanan arah.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan adalah strategi RSI yang berpusat pada reversal jangka pendek, dengan penilaian RSI cepat untuk menangkap reversal overbought dan oversold, dan dikonfirmasi dengan filter entitas rata-rata, memiliki keuntungan yang jelas untuk dapat dikontrol mundur, kontrol posisi, cocok untuk operasi garis pendek, tetapi perlu memperhatikan risiko kegagalan reversal dan operasi berlawanan, dapat ditingkatkan dari parameter optimasi, stop loss dan penilaian tren.
/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "Noro's Fast RSI Strategy v1.0", shorttitle = "Fast RSI str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
limit = input(25, defval = 25, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
//Fast RSI
src = close
fastup = rma(max(change(src), 0), 3)
fastdown = rma(-min(change(src), 0), 3)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit
//Body
body = abs(close - open)
emabody = ema(body, 30) / 2
//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up = bar == -1 and fastrsi < dnlimit and body > emabody
dn = bar == 1 and fastrsi > uplimit and body > emabody
exit = ((strategy.position_size > 0 and fastrsi > dnlimit) or (strategy.position_size < 0 and fastrsi < uplimit)) and body > emabody
//Trading
if up
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
if dn
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
strategy.close_all()