1. Persegi
  2. Strategi Pembalikan RSI Cepat

Strategi Pembalikan RSI Cepat

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-01 13:37:20
Tag:

imgBerikut adalah artikel SEO yang saya tulis berdasarkan kode dan persyaratan yang Anda berikan, dengan nama strategi, ringkasan, prinsip strategi, analisis keuntungan, analisis risiko, arah optimasi, dan kesimpulan:

Gambaran umum

Strategi ini adalah strategi perdagangan pembalikan RSI yang cepat yang terutama menangkap peluang pembalikan ketika RSI terlalu banyak dibeli atau terlalu banyak dijual.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan dua indikator:

  1. RSI 3 hari untuk menilai tingkat overbought dan oversold.

  2. MA 30 hari untuk menentukan kekuatan sinyal pembalikan. Ketika tubuh batang pembalikan lebih besar dari setengah dari MA 30 hari, itu digunakan sebagai sinyal masuk.

Aturan perdagangan khusus:

Sinyal panjang: Ketika RSI berada di bawah batas bawah (default 25) dan tubuh bar saat ini lebih dari setengah dari MA 30 hari, pergi panjang.

Sinyal pendek: Ketika RSI berada di atas batas atas (default 75) dan tubuh bar saat ini lebih besar dari setengah dari MA 30 hari, pergi pendek.

Sinyal keluar: Saat memegang posisi panjang, jika RSI melintasi batas atas, atau saat memegang posisi pendek, jika RSI melintasi batas bawah, sementara tubuh bar lebih besar dari setengah dari MA 30 hari, tutup posisi.

Analisis Keuntungan

Keuntungan dari strategi ini meliputi:

  1. Menggunakan RSI jangka pendek untuk menangkap peluang pembalikan jangka pendek dengan cepat.

  2. Meningkatkan keandalan sinyal dengan menggabungkan dengan filter MA, menghindari whipsaws di pasar yang terbatas pada rentang.

  3. Penarikan yang terkontrol, penarikan maksimum tidak akan terlalu besar.

  4. Aturan kontrol posisi yang jelas, menghindari perdagangan yang berlebihan.

Analisis Risiko

Risiko dari strategi ini meliputi:

  1. Risiko pembalikan gagal. overbought dan oversold tidak selalu mengarah pada pembalikan.

  2. Risiko kerugian dengan berdagang melawan tren di pasar tren.

  3. Kesempatan yang hilang karena aturan filter batang yang terlalu ketat.

  4. Sensitivitas parameter yang tinggi, RSI dan periode MA perlu disesuaikan.

Arahan Optimasi

Strategi dapat dioptimalkan dari aspek berikut:

  1. Optimalkan parameter RSI untuk menemukan periode optimal.

  2. Mengoptimalkan parameter MA untuk menentukan periode filter bar terbaik.

  3. Tambahkan strategi stop loss seperti trailing stop loss, untuk mengendalikan kerugian perdagangan tunggal.

  4. Tambahkan aturan penentuan tren untuk menghindari perdagangan melawan tren.

Kesimpulan

Kesimpulannya, ini adalah strategi RSI yang berfokus pada pembalikan jangka pendek. Ini menangkap pembalikan dengan mengidentifikasi tingkat overbought dan oversold RSI yang cepat, dan menggunakan filter bar MA untuk mengkonfirmasi entri. Keuntungannya adalah penarikan yang dapat dikontrol dan kontrol posisi yang jelas. Ini cocok untuk perdagangan jangka pendek tetapi harus berhati-hati terhadap risiko pembalikan yang gagal dan perdagangan melawan tren. Hal ini dapat ditingkatkan dengan pengoptimalan parameter, menambahkan stop loss, dan menilai tren.

/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title = "Noro's Fast RSI Strategy v1.0", shorttitle = "Fast RSI str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
limit = input(25, defval = 25, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Fast RSI
src = close
fastup = rma(max(change(src), 0), 3)
fastdown = rma(-min(change(src), 0), 3)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit

//Body
body = abs(close - open)
emabody = ema(body, 30) / 2

//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up = bar == -1 and fastrsi < dnlimit and body > emabody
dn = bar == 1 and fastrsi > uplimit and body > emabody
exit = ((strategy.position_size > 0 and fastrsi > dnlimit) or (strategy.position_size < 0 and fastrsi < uplimit)) and body > emabody

//Trading
if up
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))

if dn
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : na, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 00, 00) or exit
    strategy.close_all()
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi