Strategi Mengikuti Rata-rata Pergerakan Eksponensial
ChaoZhang
Ringkasan
Trajectory Tracking Index Moving Average Strategi adalah strategi perdagangan kuantitatif berbasis tren yang menggunakan indeks Moving Average (EMA) dari berbagai periode untuk mengidentifikasi sinyal masuk dan keluar potensial di pasar cryptocurrency. Dengan melacak persimpangan antara berbagai EMA, peluang re-entry dan peluang masuk tren dapat ditemukan untuk memaksimalkan potensi keuntungan, sambil mengendalikan risiko.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan empat EMA dengan periode yang berbeda, yaitu EMA 8 siklus, 12 siklus, 24 siklus, dan 72 siklus. Mereka berperan sebagai penunjuk arah tren pada grafik.
Sinyal masukAda dua jenis:
- Pengembalian ke pasar: Ketika harga penutupan menembus garis 12, 24 dan 72 hari, membentuk sinyal pengembalian ke pasar.
- Trending entry: Penutupan harga menembus garis 72 hari, sementara garis 8 hari menembus garis 12 dan 24 hari, membentuk sinyal masuk ke pasar tren.
Sinyal keluarAda tiga jenis:
- Keuntungan tetap: menetapkan nilai tetap tertentu sebagai titik keluar keuntungan, seperti 100 poin.
- Stop loss: menetapkan suatu nilai stop loss tetap, seperti 50, sebagai stop loss line.
- Pada saat melewati garis 12 di bawah garis 24 hari, maka akan terjadi pembalikan tren dan akan memilih untuk keluar.
Analisis Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah dapat menangkap kedua kesempatan untuk membalikkan dan tren masuk ke pasar pada saat yang sama. Menggunakan kombinasi garis cepat dan lambat, menghindari penilaian yang keliru oleh fluktuasi jangka pendek.
- Dengan kemampuan untuk melacak dan menangkap perubahan pasar dengan cepat.
- Keakuratan tinggi, dapat mengidentifikasi arah tren secara efektif
- Fleksibilitas yang baik, dapat memilih masuk dalam tren dan penurunan
- Strategi penghentian kerugian terkontrol
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko yang perlu dihindari:
- Pengaturan parameter kunci berisiko. Periode EMA atau parameter kunci yang tidak tepat dapat mempengaruhi kinerja strategi.
- Multi-air turnover menilai risiko. EMA crossover tidak cukup untuk sepenuhnya menilai titik-titik trend turnover, dan mungkin terjadi kesalahan penilaian.
- Terlalu radikal dapat menyebabkan keterlibatan berlebihan.
Untuk mengatasi risiko tersebut, langkah-langkah berikut dapat diambil:
- Pilih kombinasi EMA periode yang sesuai, optimalkan parameter.
- Kombinasi dengan indikator lain mengkonfirmasi overturn kosong.
- Memperkecil stop loss dan mengoptimalkan strategi stop loss.
Arah optimasi
Strategi ini memiliki ruang untuk optimasi, terutama dari beberapa aspek:
- Menambahkan sinyal penyaringan indikator lain untuk meningkatkan akurasi strategi. Seperti MACD, Brinks, dll.
- Untuk memperkuat volatilitas, stop loss harus disesuaikan secara dinamis.
- Uji data dari berbagai pasangan mata uang dan siklus untuk mencari konfigurasi strategi terbaik.
- Tujuan profit dan stop loss disesuaikan dengan preferensi risiko trader tertentu.
Meringkaskan
Strategi tracking EMA secara keseluruhan adalah strategi tracking tren. Ini sekaligus memperhitungkan pengembalian dan penyesuaian, menentukan waktu masuk ke pasar melalui EMA silang. Sangat dapat dikonfigurasi, mudah digunakan, dan efektif mengendalikan risiko.
/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © moondevonyt
//@version=5
strategy("Cornoflower Trend Following Crypto", overlay=true)
// Input Settings
lenEma8 = input(8, title="Length of 8 EMA")
lenEma12 = input(12, title="Length of 12 EMA")
lenEma24 = input(24, title="Length of 24 EMA")
lenEma72 = input(72, title="Length of 72 EMA")
// Calculate the EMAs
ema8 = ta.ema(close, lenEma8)
ema12 = ta.ema(close, lenEma12)
ema24 = ta.ema(close, lenEma24)
ema72 = ta.ema(close, lenEma72)
// Entry Conditions
pullbackEntry = ta.crossover(close, ema12) and ta.crossover(close, ema24) and ta.crossover(close, ema72)
initialEntry = ta.crossover(close, ema72) and ta.crossover(ema8, ema12) and ta.crossover(ema8, ema24)
// Exit Conditions
profitTarget = 100 // Example target in pips, adjust according to your preference
trailingStop = 50 // Example trailing stop value in pips, adjust according to your preference
exitCondition = ta.crossunder(ema12, ema24)
// Execute Strategy
if pullbackEntry
strategy.entry("Pullback Entry", strategy.long)
if initialEntry
strategy.entry("Initial Entry", strategy.long)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Profit Target", "Pullback Entry", limit=close + (profitTarget * syminfo.mintick))
strategy.exit("Trailing Stop", "Pullback Entry", stop=close - (trailingStop * syminfo.mintick), trail_points=trailingStop)
strategy.exit("Exit Condition", "Initial Entry", stop=close, when=exitCondition)
// Plot EMAs
plot(ema8, color=color.yellow, title="8 EMA", linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(ema12, color=color.purple, title="12 EMA", linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(ema24, color=color.blue, title="24 EMA", linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(ema72, color=color.rgb(235, 255, 59), title="72 EMA", linewidth=1, style=plot.style_line)