Strategi Kuantitatif Triad Kebalikan

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-01 14:14:46
Tag:

Gambaran umum

Reverse Triad Quantitative Strategy menggabungkan 123 Reversal Strategy dan Accelerator Oscillator untuk menilai pembalikan tren dan menghasilkan sinyal perdagangan yang lebih akurat. Strategi ini terutama digunakan untuk perdagangan indeks saham, forex, logam mulia dan produk energi jangka pendek dan menengah.

Logika Strategi

Strategi ini terdiri dari dua kode logika independen.

Bagian pertama adalah 123 Reversal Strategy. Prinsipnya untuk menilai sinyal pembalikan adalah: sinyal beli dihasilkan ketika harga penutupan lebih rendah dari penutupan sebelumnya selama dua hari berturut-turut dan garis STOCH K 9 hari berada di bawah garis D; sinyal jual dihasilkan ketika harga penutupan lebih tinggi dari penutupan sebelumnya selama dua hari berturut-turut dan garis STOCH K 9 hari berada di atas garis D.

Bagian kedua adalah indikator Akselerator Oscillator. Indikator ini mencerminkan kecepatan perubahan Awesome Oscillator dengan menghitung perbedaan antara Awesome Oscillator dan rata-rata bergerak 5 periode, yang dapat membantu mengidentifikasi titik pembalikan tren lebih awal dari Awesome Oscillator.

Akhirnya, strategi ini menggabungkan sinyal dari kedua indikator: ketika sinyal dari kedua indikator berada di arah yang sama (keduanya panjang atau keduanya pendek), sinyal arah yang sesuai keluar; ketika sinyal dari kedua indikator tidak konsisten, sinyal nol keluar.

Analisis Keuntungan

Strategi ini menggabungkan penilaian indikator ganda untuk menyaring beberapa sinyal palsu, membuat sinyal lebih akurat dan dapat diandalkan. Pada saat yang sama, dengan memanfaatkan fitur Akselerator Oscillator yang mencerminkan perubahan yang dipercepat, titik pembalikan tren potensial dapat ditangkap lebih awal, sehingga menangkap ruang keuntungan yang lebih besar.

Analisis Risiko

Risiko terbesar dari strategi ini adalah bahwa harga telah berbalik secara signifikan sebelum indikator menghasilkan sinyal, sehingga kehilangan titik masuk terbaik.

Untuk mengatasi risiko titik masuk, lebih banyak indikator pembalikan dapat dikombinasikan untuk memastikan keandalan sinyal; Untuk masalah optimasi parameter, mekanisme penyesuaian dinamis dapat ditetapkan untuk memastikan rasionalisasi parameter.

Arahan Optimasi

Aspek-aspek berikut dari strategi ini dapat dioptimalkan:

Tambahkan kondisi penyaringan untuk menghindari sinyal yang salah selama tahap volatilitas tinggi
Menggabungkan lebih banyak indikator pembalikan untuk membentuk mekanisme multi-validasi
Menetapkan mekanisme penyesuaian parameter untuk menyesuaikan parameter indikator secara dinamis
Mengoptimalkan strategi stop loss untuk mengendalikan stop loss tunggal

Kesimpulan

Strategi Kuantitatif Triad Reverse meningkatkan akurasi sinyal melalui verifikasi ganda, yang membantu untuk memahami titik pembalikan kunci pasar. Pada saat yang sama, perhatian juga harus diberikan untuk mencegah risiko seperti keterlambatan indikator dan kegagalan parameter. Verifikasi dan pengoptimalan strategi terus-menerus diperlukan untuk menyesuaikan dengan lingkungan pasar yang selalu berubah. Strategi ini cocok untuk investor dengan beberapa pengalaman perdagangan kuantitatif.

/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 25/04/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Secon strategy
// The Accelerator Oscillator has been developed by Bill Williams 
// as the development of the Awesome Oscillator. It represents the 
// difference between the Awesome Oscillator and the 5-period moving 
// average, and as such it shows the speed of change of the Awesome 
// Oscillator, which can be useful to find trend reversals before the 
// Awesome Oscillator does.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

AcceleratorOscillator(nLengthSlow, nLengthFast) =>
    xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
    xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
    xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
    xSMA_hl2 = sma(xSMA1_SMA2, nLengthFast)
    nRes =  xSMA1_SMA2 - xSMA_hl2
    cClr = nRes > nRes[1] ? blue : red
    pos = 0.0
    pos := iff(nRes > 0, 1,
             iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal and Accelerator Oscillator (AC)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posAcceleratorOscillator = AcceleratorOscillator(nLengthSlow, nLengthFast)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posAcceleratorOscillator == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posAcceleratorOscillator == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi