Strategi pembalikan kuantitatif sinyal ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi Binary Signal Quantitative Reversal Strategi ini menggunakan kombinasi dari 123 strategi reversal dan indikator oscillator akselerator untuk menilai reversal tren dan mendapatkan sinyal perdagangan yang lebih akurat. Strategi ini terutama digunakan untuk perdagangan garis pendek dan menengah dalam indeks saham, forex, logam mulia, dan varietas energi.
Prinsip Strategi
Strategi ini terdiri dari dua bagian kode logis yang terpisah.
Bagian pertama adalah strategi 123 reversal, yang menilai sinyal reversal dengan prinsip: sinyal multihead dihasilkan ketika harga penutupan dua hari berturut-turut lebih rendah dari harga penutupan sebelumnya, dan pada hari ke-9 garis K indikator STOCH lebih rendah dari garis D; sinyal kepala kosong dihasilkan ketika harga penutupan dua hari berturut-turut lebih tinggi dari harga penutupan sebelumnya, dan pada hari ke-9 garis K indikator STOCH lebih tinggi dari garis D.
Bagian kedua adalah indikator oscillator akselerator. Indikator ini dapat menentukan titik balik tren lebih awal dengan menghitung diferensial oscillator harga mutlak dan rata-rata bergerak 5 siklusnya, yang mencerminkan kecepatan perubahan oscillator harga mutlak.
Akhirnya, strategi ini menggabungkan sinyal dari dua indikator: output sinyal perdagangan ke arah tersebut ketika kedua indikator sinyal adalah arah yang sama (blah atau kosong) dan output sinyal nol ketika kedua indikator sinyal tidak sesuai.
Analisis Keunggulan
Strategi ini digabungkan dengan penilaian indikator ganda, dapat memfilter beberapa sinyal palsu, dan sinyalnya akurat dan dapat diandalkan. Selain itu, menggunakan karakteristik osilator harga mutlak yang mencerminkan percepatan perubahan, dapat menangkap titik balik tren potensial lebih awal, sehingga memperluas ruang keuntungan.
Analisis risiko
Risiko terbesar dari strategi ini adalah bahwa harga telah mengalami pembalikan yang jelas sebelum indikator mengirim sinyal, yang menyebabkan kehilangan titik masuk terbaik. Selain itu, parameter indikator perlu disesuaikan secara optimal ketika pasar berfluktuasi secara dramatis.
Untuk risiko titik masuk, dapat dikombinasikan dengan lebih banyak indikator pembalikan untuk memastikan keandalan sinyal; Untuk masalah optimasi parameter, mekanisme penyesuaian dinamis dapat dibuat untuk memastikan keabsahan parameter.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Meningkatkan kondisi penyaringan untuk menghindari kesalahan sinyal pada fase gelombang tinggi
Munculnya mekanisme multi-verifikasi dengan lebih banyak indikator reversal
Membangun mekanisme penyesuaian parameter, menyesuaikan parameter indikator secara dinamis
Optimalkan strategi stop loss untuk mengendalikan stop loss tunggal
Meringkaskan
Strategi pengembalian kuantitatif sinyal ganda meningkatkan akurasi sinyal melalui verifikasi ganda, yang membantu menangkap titik-titik pengembalian pasar yang penting; juga perlu memperhatikan risiko keterlambatan indikator dan kegagalan parameter, dan terus menerus memverifikasi dan mengoptimalkan strategi agar dapat beradaptasi dengan lingkungan pasar yang berubah. Strategi ini cocok untuk digunakan oleh investor yang memiliki pengalaman perdagangan kuantitatif.
/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 25/04/2019
// This is combo strategies for get
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Secon strategy
// The Accelerator Oscillator has been developed by Bill Williams
// as the development of the Awesome Oscillator. It represents the
// difference between the Awesome Oscillator and the 5-period moving
// average, and as such it shows the speed of change of the Awesome
// Oscillator, which can be useful to find trend reversals before the
// Awesome Oscillator does.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
AcceleratorOscillator(nLengthSlow, nLengthFast) =>
xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
xSMA_hl2 = sma(xSMA1_SMA2, nLengthFast)
nRes = xSMA1_SMA2 - xSMA_hl2
cClr = nRes > nRes[1] ? blue : red
pos = 0.0
pos := iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal and Accelerator Oscillator (AC)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posAcceleratorOscillator = AcceleratorOscillator(nLengthSlow, nLengthFast)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posAcceleratorOscillator == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posAcceleratorOscillator == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )