Strategi Penembusan Parabolik Bulanan

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-01 14:28:46
Tag:

Gambaran umum

Strategi Penembusan Parabolik Bulanan mengidentifikasi sinyal beli yang kuat ketika RSI mencapai level tertinggi 36 bulan dan salah satu dari dua sinyal MACD juga mencapai level tertinggi 36 bulan.

Logika Strategi

Strategi ini terutama didasarkan pada indikator RSI dan MACD. RSI digunakan untuk menilai apakah saham terlalu banyak dibeli atau terlalu banyak dijual. MACD digunakan untuk menemukan momentum dan kekuatan perubahan harga.

Secara khusus, strategi pertama menghitung RSI 14 hari secara manual. Kemudian menghitung MACD1 sebagai perbedaan antara EMA 4 hari dan 9 hari, dan MACD2 sebagai perbedaan antara EMA 12 hari dan 26 hari.

Pada dasarnya, ia mencatat nilai tertinggi RSI, MACD1 dan MACD2 dalam 36 bulan terakhir. Ketika RSI bulan ini melebihi level tertinggi 36 bulan, dan baik MACD1 atau MACD2 juga melebihi level tertinggi 36 bulan, sinyal beli yang kuat dihasilkan.

Sinyal ini menggabungkan penilaian tinggi baru dari RSI dan MACD selama periode waktu yang berbeda.

Analisis Keuntungan

Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah bahwa ia menggabungkan periode melihat kembali dari beberapa indikator untuk penilaian tinggi baru di berbagai periode waktu. Ini memungkinkan untuk secara efektif menemukan peluang pembelian yang sangat baik dalam tren mega jangka panjang. Ini dapat sangat meningkatkan probabilitas keuntungan.

Selain itu, strategi secara langsung memberikan lokasi sinyal beli, yang dapat dengan jelas memandu keputusan perdagangan dan sangat cocok untuk perdagangan kuantitatif.

Analisis Risiko

Risiko terbesar dari strategi ini adalah bahwa ia terlalu bergantung pada nilai tertinggi dari indikator selama periode waktu, yang dapat menyebabkan perdagangan yang buruk. Misalnya, jika pasar tampaknya terjun dan kemudian bangkit, sinyal juga dapat dipicu.

Selain itu, strategi secara langsung menetapkan stop loss exit setelah 30 hari, yang mungkin terlalu konservatif untuk mempertahankan keuntungan dalam tren mega.

Untuk mengurangi risiko, kita dapat mempertimbangkan untuk menggabungkan faktor lain untuk mengoptimalkan kondisi masuk dan stop loss, seperti volume perdagangan, pengukuran volatilitas, dll.

Arahan Optimasi

Strategi ini dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

Kami dapat menguji optimasi periode RSI, periode MACD dan parameter lainnya untuk menemukan kombinasi parameter terbaik.
Sertakan indikator atau fundamental lainnya. Misalnya, gabungkan gangguan dalam volume perdagangan untuk mengkonfirmasi tren, atau perhatikan peristiwa berita fundamental yang penting.
Mengoptimalkan mekanisme masuk dan keluar. Kita dapat mengatur lebih canggih mengambil keuntungan dan menghentikan kerugian rencana, bukan hanya keluar setelah 30 hari. Kita juga dapat menggabungkan trend line penilaian, saluran breakout, dll
Mengevaluasi kekuatan strategi. Kita dapat backtest periode sejarah yang lebih lama untuk mengevaluasi stabilitas parameter. Kita juga dapat melakukan backtest multi-pasar untuk mengevaluasi kemampuan beradaptasi.

Kesimpulan

Strategi Perputaran Parabolik Bulanan berhasil mengidentifikasi peluang pembelian yang sangat baik dalam tren mega jangka panjang dengan menggabungkan RSI multi-periode dan MACD. Ini menggabungkan penilaian tren dan overbought / oversold, dan memiliki nilai praktis yang sangat kuat. Dengan optimasi lebih lanjut, strategi ini dapat menjadi sistem perdagangan kuantitatif yang efisien. Ini memberikan alat yang kuat bagi investor untuk menangkap titik balik pasar.

/*backtest
start: 2022-11-24 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Stringent Strategy for Backtesting", overlay=true)

// Initialize RSI variables
rsiPeriod = 14

// Manually calculate RSI
delta = close - close[1]
gain = iff(delta > 0, delta, 0)
loss = iff(delta < 0, -delta, 0)

avgGain = sma(gain, rsiPeriod)
avgLoss = sma(loss, rsiPeriod)

rs = avgGain / avgLoss
rsiValue = 100 - (100 / (1 + rs))

// Manually calculate MACD1 and MACD2
emaShort1 = ema(close, 4)
emaLong1 = ema(close, 9)
macd1 = emaShort1 - emaLong1

emaShort2 = ema(close, 12)
emaLong2 = ema(close, 26)
macd2 = emaShort2 - emaLong2

// Find the highest values in the last 3 years (36 months)
highestRsi = highest(rsiValue, 36)
highestMacd1 = highest(macd1, 36)
highestMacd2 = highest(macd2, 36)

// Define buy signal conditions
buyCondition = (rsiValue >= highestRsi) and (macd1 >= highestMacd1 or macd2 >= highestMacd2)

// Plot the buy signal on the chart
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")

// Backtesting: Entry and Exit
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Exit condition (Example: Exit after 30 bars)
strategy.exit("Sell", "Buy", bar_index[30])

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi