Strategi Breakout Parabola Bulanan
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi Monthly Parabolic Breakthrough adalah strategi yang digunakan untuk mengidentifikasi satu kali sinyal breakout besar dengan menghitung RSI dan MACD 36 bulan tinggi. Ketika RSI mencapai 36 bulan tinggi baru, dan MACD mana pun juga mencapai 36 bulan tinggi baru, menghasilkan sinyal beli yang kuat. Strategi ini cocok untuk menangkap beberapa peluang dalam tren besar.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada dua indikator RSI dan MACD. RSI digunakan untuk menentukan apakah saham berada dalam keadaan overbought atau oversold. MACD digunakan untuk menemukan momentum dan kekuatan harga saham.
Secara khusus, strategi pertama menghitung RSI 14 hari secara manual. Kemudian menghitung perbedaan antara 4 dan 9 hari EMA sebagai MACD1, dan menghitung perbedaan antara 12 dan 26 hari EMA sebagai MACD2.
Berdasarkan ini, RSI, MACD1 dan MACD2 telah mencatat puncaknya selama 36 bulan terakhir. Sinyal beli yang kuat muncul ketika RSI bulan ini melampaui puncaknya selama 36 bulan, dan MACD1 atau MACD2 mana pun melampaui puncaknya masing-masing selama 36 bulan.
Sinyal ini mengkombinasikan penilaian RSI dan MACD pada periode baru dan tinggi, sehingga dapat secara efektif mengidentifikasi titik beli yang luar biasa yang muncul dalam tren besar yang jarang terjadi, dan menangkap peluang seperti itu.
Analisis Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah bahwa ia menggabungkan beberapa indikator untuk melihat kembali periode yang berbeda pada waktu yang berbeda, sehingga dapat secara efektif menemukan titik beli yang luar biasa dalam tren jangka panjang. Ini dapat meningkatkan probabilitas keuntungan secara signifikan.
Selain itu, strategi memberi sinyal posisi beli secara langsung, yang dapat secara jelas membimbing keputusan perdagangan, sangat cocok untuk perdagangan kuantitatif.
Analisis risiko
Risiko terbesar dari strategi ini adalah bahwa ia terlalu bergantung pada periode tertinggi dari indikator, dan dapat menghasilkan perdagangan yang salah. Misalnya, pasar akan bangkit kembali setelah titik terendah terbalik, dan dapat memicu sinyal. Ini adalah kesempatan untuk kehilangan keuntungan dari rebound.
Selain itu, strategi ini secara langsung mengatur penarikan stop loss setelah 30 hari, yang mungkin terlalu konservatif dalam tren besar dan tidak dapat menghasilkan keuntungan berkelanjutan.
Untuk mengurangi risiko, Anda dapat mempertimbangkan untuk mengoptimalkan kondisi masuk dan stop loss dalam kombinasi dengan faktor-faktor lain, seperti penembusan volume perdagangan, pengukuran volatilitas, dan sebagainya.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Parameter optimasi. Anda dapat menguji optimasi parameter seperti siklus RSI, siklus MACD, dan lain-lain untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.
Kombinasi dengan indikator lain atau faktor mendasar lainnya. Misalnya, kombinasi dari terobosan volume lalu lintas untuk mengkonfirmasi tren, atau memperhatikan berita mendasar penting.
Mengoptimalkan mekanisme masuk dan keluar. Anda dapat mengatur program stop loss yang lebih halus, bukan hanya keluar setelah 30 hari. Anda juga dapat menggabungkan metode penilaian seperti LINES tren, dan terobosan saluran.
Evaluasi kekuatan strategi. Anda dapat menelusuri kembali periode sejarah yang lebih panjang, untuk menilai stabilitas parameter. Anda juga dapat menelusuri kembali beberapa pasar, untuk menilai adaptasi strategi.
Meringkaskan
Strategi menembus garis paralisis bulanan berhasil mengidentifikasi titik beli yang luar biasa dalam tren besar jangka panjang melalui kombinasi multi-siklus RSI dan MACD. Ini menggabungkan penilaian tren dan penilaian overbought dan oversold, dengan nilai praktis yang sangat kuat. Dengan pengoptimalan lebih lanjut, strategi ini dapat menjadi sistem perdagangan kuantitatif yang efisien.
/*backtest
start: 2022-11-24 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Stringent Strategy for Backtesting", overlay=true)
// Initialize RSI variables
rsiPeriod = 14
// Manually calculate RSI
delta = close - close[1]
gain = iff(delta > 0, delta, 0)
loss = iff(delta < 0, -delta, 0)
avgGain = sma(gain, rsiPeriod)
avgLoss = sma(loss, rsiPeriod)
rs = avgGain / avgLoss
rsiValue = 100 - (100 / (1 + rs))
// Manually calculate MACD1 and MACD2
emaShort1 = ema(close, 4)
emaLong1 = ema(close, 9)
macd1 = emaShort1 - emaLong1
emaShort2 = ema(close, 12)
emaLong2 = ema(close, 26)
macd2 = emaShort2 - emaLong2
// Find the highest values in the last 3 years (36 months)
highestRsi = highest(rsiValue, 36)
highestMacd1 = highest(macd1, 36)
highestMacd2 = highest(macd2, 36)
// Define buy signal conditions
buyCondition = (rsiValue >= highestRsi) and (macd1 >= highestMacd1 or macd2 >= highestMacd2)
// Plot the buy signal on the chart
plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
// Backtesting: Entry and Exit
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Exit condition (Example: Exit after 30 bars)
strategy.exit("Sell", "Buy", bar_index[30])