Keuntungan awal-mengambil Moving Average Pembukaan Bell Exit Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-01 14:32:48
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini menerapkan panjang dan pendek berdasarkan crossover rata-rata bergerak, dan keluar hanya di sore hari berdasarkan statistik awal mengambil keuntungan untuk menghindari terjebak oleh volatilitas pembukaan yang tinggi.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan 3 rata-rata bergerak dengan parameter yang berbeda: garis 14 hari, 28 hari dan 56 hari. Ini panjang ketika garis 14 hari melintasi di atas garis 56 hari, dan pendek ketika melintasi di bawah. Pendekatan dasar ini melacak tren jangka panjang. Untuk menyaring beberapa kebisingan, garis 28 hari ditambahkan sebagai referensi, sehingga sinyal hanya dipicu ketika garis 14 hari juga di atas atau di bawah garis 28 hari.

Inovasi utama adalah bahwa ia menghentikan kerugian dan mengambil keuntungan hanya antara jam 4 sore dan 5 sore. Statistik menunjukkan 70% kemungkinan tinggi / rendah harian terjadi dalam jam pertama setelah pembukaan.

Analisis Keuntungan

Keuntungan dari strategi ini meliputi:

Melacak tren jangka menengah dan panjang, menghindari kebisingan yang berlebihan
Menggunakan statistik volatilitas pembukaan untuk logika stop loss untuk menghindari kegagalan palsu
Logika sederhana dan intuitif, mudah dimengerti dan dimodifikasi

Risiko dan Solusi

Ada juga beberapa risiko:

Kesempatan yang hilang jika pembalikan terjadi di awal hari.
Masih ada risiko terjebak setelah jam kerja.
Pengaturan yang salah dari periode backtest menyebabkan overfit.

Peluang Peningkatan

Beberapa cara untuk lebih mengoptimalkan strategi:

Uji kombinasi rata-rata bergerak yang berbeda untuk menemukan parameter optimal
Rentang stop loss fine tune berdasarkan pola volatilitas saham tertentu
Tambahkan filter volume untuk menghindari perangkap
Tambahkan pemberhentian dinamis untuk trek pullbacks setelah breakouts

Kesimpulan

Strategi ini memiliki logika yang jelas dan sederhana, secara efektif menggunakan fitur pembukaan untuk stop loss untuk menghindari perangkap volatilitas.

/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("MAC 1st Trading Hour Walkover", overlay=true)

// Setting up timeperiod for testing
startPeriodYear = input(2014, "Backtest Start Year")
startPeriodMonth = input(1, "Backtest Start Month")
startPeriodDay = input(2, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(startPeriodYear, startPeriodMonth, startPeriodDay, 0, 0)

stopPeriodYear = input(2025, "Backtest Stop Year")
stopPeriodMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
stopPeriodDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(stopPeriodYear, stopPeriodMonth, stopPeriodDay, 0, 0)

// Moving Averages
ema14 = ema(close, 14)
ema28 = ema(close, 28)
sma56 = sma(close, 56)

// Plot
plot(ema14, title="ema14", linewidth=2, color=green)
plot(ema28, title="ema28", linewidth=2, color=red)
plot(sma56, title="sma56", linewidth=3, color=blue)

// Strategy
goLong = cross(ema14, sma56) and ema14 > ema28
goShort = cross(ema14, sma56) and ema14 < ema28

// Strategy.When to enter
if time >= testPeriodStart
    if time <= testPeriodStop
        strategy.entry("Go Long", strategy.long, 1.0, when=goLong)
        strategy.entry("Go Short", strategy.short, 1.0, when=goShort)

// Strategy.When to take profit 
if time >= testPeriodStart 
    if time <= testPeriodStop 
        strategy.exit("Close Long", "Go Long", profit=2000) 
        strategy.exit("Close Short", "Go Short", profit=2000) 

// Strategy.When to stop out 
// Some studies show that 70% of the days high low happen in the first hour 
// of trading. To avoid having that volatility fire our loss stop we 
// ignore price action in the morning, but allow stops to fire in the afternoon. 
if time("60", "1000-1600") 
    strategy.exit("Close Long", "Go Long", loss=500) 
    strategy.exit("Close Short", "Go Short", loss=500)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi