Strategi keluar awal dengan rata-rata pergerakan untuk mendapatkan keuntungan awal
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada Forex dan Forex bergerak untuk melakukan short over short short, dan berdasarkan statistik keuntungan yang diperoleh oleh mesin pertama, hanya menutup kerugian dan stop loss di sore hari, untuk menghindari volatilitas tinggi di pagi hari.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan 3 parameter berbeda yaitu moving averages: 14th line, 28th line, dan 56th line. Lakukan lebih banyak ketika Anda melewati 56th line pada 14th line; kosong ketika Anda melewati 56th line di bawah 14th line. Ini adalah metode dasar untuk melacak tren garis panjang.
Inovasi utama dari strategi ini adalah bahwa hal itu hanya terjadi antara jam empat dan lima sore. Menurut statistik, ada 70% probabilitas bahwa harga tertinggi dan terendah dalam satu hari akan terjadi dalam satu jam pertama perdagangan. Untuk menghindari dampak dari volatilitas tinggi pada saat perdagangan terbuka, stop loss hanya terjadi pada waktu perdagangan sore.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan:
- Mengikuti tren garis tengah dan panjang untuk menghindari kebisingan
- Desain stop loss block logik menggunakan karakteristik statistik dari fluktuasi tinggi pada open disk, yang efektif menghindari false breaks
- Pikiran sederhana dan intuitif, mudah dipahami dan dimodifikasi
Risiko dan Solusi
Strategi ini juga memiliki risiko sebagai berikut:
- Jika tren berbalik di awal perdagangan, Anda akan kehilangan kesempatan. Anda dapat menguji apakah itu sesuai dengan karakteristik saham itu sendiri.
- Jika diposisi terus berfluktuasi besar, masih ada risiko yang tertutup. Anda dapat menguji toleransi stop loss yang tepat.
- Pengaturan interval waktu pengembalian yang tidak tepat dapat menyebabkan overfitting. Periode pengembalian harus diperluas.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan lebih lanjut dalam beberapa hal:
- Uji kombinasi rata-rata bergerak yang berbeda untuk mencari parameter optimal
- Stop loss yang disesuaikan dengan karakteristik fluktuasi saham tertentu
- Untuk menghindari kecurangan, gunakan sinyal penyaringan volume transaksi.
- Meningkatkan Stop Loss Dinamis, Menelusuri Penarikan Setelah Penembusan
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan jelas dan mudah dimengerti, secara efektif menggunakan logika stop loss yang dirancang untuk fitur bukaan, menghindari volatilitas tinggi di awal perdagangan, layak untuk diuji dan dioptimalkan lebih lanjut. Namun, ada risiko tersandung dan kehilangan peluang, perlu menyesuaikan parameter untuk setiap saham. Secara keseluruhan, strategi ini memberikan pemikiran perdagangan kuantitatif yang sederhana dan efektif untuk pemula.
/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("MAC 1st Trading Hour Walkover", overlay=true)
// Setting up timeperiod for testing
startPeriodYear = input(2014, "Backtest Start Year")
startPeriodMonth = input(1, "Backtest Start Month")
startPeriodDay = input(2, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(startPeriodYear, startPeriodMonth, startPeriodDay, 0, 0)
stopPeriodYear = input(2025, "Backtest Stop Year")
stopPeriodMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
stopPeriodDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(stopPeriodYear, stopPeriodMonth, stopPeriodDay, 0, 0)
// Moving Averages
ema14 = ema(close, 14)
ema28 = ema(close, 28)
sma56 = sma(close, 56)
// Plot
plot(ema14, title="ema14", linewidth=2, color=green)
plot(ema28, title="ema28", linewidth=2, color=red)
plot(sma56, title="sma56", linewidth=3, color=blue)
// Strategy
goLong = cross(ema14, sma56) and ema14 > ema28
goShort = cross(ema14, sma56) and ema14 < ema28
// Strategy.When to enter
if time >= testPeriodStart
if time <= testPeriodStop
strategy.entry("Go Long", strategy.long, 1.0, when=goLong)
strategy.entry("Go Short", strategy.short, 1.0, when=goShort)
// Strategy.When to take profit
if time >= testPeriodStart
if time <= testPeriodStop
strategy.exit("Close Long", "Go Long", profit=2000)
strategy.exit("Close Short", "Go Short", profit=2000)
// Strategy.When to stop out
// Some studies show that 70% of the days high low happen in the first hour
// of trading. To avoid having that volatility fire our loss stop we
// ignore price action in the morning, but allow stops to fire in the afternoon.
if time("60", "1000-1600")
strategy.exit("Close Long", "Go Long", loss=500)
strategy.exit("Close Short", "Go Short", loss=500)