Strategi Osilator MA Hull Berdasarkan Saluran dan Regresi Linier
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi perdagangan berayun yang menggabungkan Hull MA, saluran harga, sinyal EMA, dan regresi linier. Strategi ini menggunakan Hull MA untuk menentukan arah tren pasar, saluran harga dan regresi linier untuk menentukan area bawah, dan sinyal EMA untuk menentukan waktu masuk ke pasar untuk menangkap tren garis pendek.
Prinsip Strategi
Strategi ini terdiri dari beberapa indikator:
- Hull MA
- Hull MA adalah 337 selama parameter umum, yang mewakili arah tren garis tengah panjang
- Bila dua kali 18 siklus WMA lebih tinggi dari 337 siklus WMA adalah pasar overhead, sebaliknya adalah pasar overhead
- Saluran Harga
- Saluran harga terdiri dari EMA harga tinggi dan rendah, yang mewakili area yang mudah terbentuk dukungan dan resistensi
- sinyal EMA
- Sinyal EMA biasanya berlangsung selama 89 siklus, mewakili tren garis pendek dan sinyal masuk
- Regresi linier
- Siklus garis cepat 6, menilai dasar dan terobosan
- Siklus garis lambat 89, menentukan arah tren garis tengah dan panjang
Logika input:
Multiple entry: Hull MA ke atas dan harga lebih tinggi dari atas rel, linear regression ke atas melewati EMA singkat Masuk kosong: Hull MA ke bawah dan harga di bawah rel bawah, linear regression ke bawah melewati EMA singkat
Logika Keluar:
Perjalanan beruntun: harga di bawah rel bawah dan melintasi regresi linier ke bawah Berjalan dengan kepala kosong: harga lebih tinggi dari naik kereta api dan melintasi linear kembali ke atas
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
- Komposisi multi-indikator, penilaian lebih akurat
- Hull MA menilai tren utama, saluran menilai tekanan dukungan, EMA menilai waktu masuk
- Perdagangan Bergoyang, Menangkap Tren Pendek
- Strategi ini merupakan strategi perdagangan berayun yang berbalik-balik, yang dapat menangkap tren setiap siklus garis tengah pendek.
- Risiko terkendali, penarikan kecil
- Strategi hanya mengirim sinyal di area probabilitas tinggi, menghindari mengejar tinggi dan rendah
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Optimasi parameter terbatas
- Parameter utama seperti siklus EMA lebih tetap, ruang optimasi kecil
- Kemungkinan kerugian akibat gempa
- Stop loss dapat dipicu ketika harga bergeser secara horizontal.
- Perlu dasar analisis teknis tertentu
- Strategi berpikir membutuhkan pengetahuan tentang perilaku harga dan indikator, dan tidak cocok untuk semua orang
Ada beberapa hal yang dapat dioptimalkan:
- Adaptasi strategi stop loss, seperti stop loss pasca gempa
- Pengoptimalan logis masuk dan keluar
- Menambahkan filter untuk indikator lain, seperti MACD
Meringkaskan
Strategi ini menggabungkan beberapa indikator seperti Hull MA, saluran harga, EMA, dan regresi linier untuk membentuk strategi perdagangan yang lebih lengkap. Strategi ini dapat meningkatkan akurasi penilaian, menangkap keuntungan dalam tren dan pembalikan, dibandingkan dengan indikator tunggal. Namun, ada juga risiko tertentu yang memerlukan dasar analisis teknis.
/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Swing Hull/SonicR/EMA/Linear Regression Strategy", overlay=true)
//Hull MA
n=input(title="HullMA Period",defval=377)
//
n2ma=2*wma(close,round(n/2))
nma=wma(close,n)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(n))
//
n2ma1=2*wma(close[1],round(n/2))
nma1=wma(close[1],n)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(n))
//
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
condDown = n2 >= n1
condUp = condDown != true
col =condUp ? lime : condDown ? red : yellow
plot(n1,title="Hull MA", color=col,linewidth=3)
// SonicR + Line reg
EMA = input(defval=89, title="EMA Signal")
HiLoLen = input(34, minval=2,title="High Low channel Length")
lr = input(89, minval=2,title="Linear Regression Length")
pacC = ema(close,HiLoLen)
pacL = ema(low,HiLoLen)
pacH = ema(high,HiLoLen)
DODGERBLUE = #1E90FFFF
// Plot the Price Action Channel (PAC) base on EMA high,low and close//
L=plot(pacL, color=DODGERBLUE, linewidth=1, title="High PAC EMA",transp=90)
H=plot(pacH, color=DODGERBLUE, linewidth=1, title="Low PAC EMA",transp=90)
C=plot(pacC, color=DODGERBLUE, linewidth=2, title="Close PAC EMA",transp=80)
//Moving Average//
signalMA =ema(close,EMA)
plot(signalMA,title="EMA Signal",color=black,linewidth=3,style=line)
linereg = linreg(close, lr, 0)
lineregf = linreg(close, HiLoLen, 0)
cline=linereg>linereg[1]?green:red
cline2= lineregf>lineregf[1]?green:red
plot(linereg, color = cline, title = "Linear Regression Curve Slow", style = line, linewidth = 1)
//plot(lineregf, color = cline2, title = "Linear Regression Curve Fast", style = line, linewidth = 1)
longCondition = n1>n2
shortCondition = longCondition != true
closeLong = lineregf-pacH>(pacH-pacL)*2 and close<lineregf and linereg>signalMA
closeShort = pacL-lineregf>(pacH-pacL)*2 and close>lineregf and linereg<signalMA
if shortCondition
if (close[0] < signalMA[0] and close[1] > pacL[1] and linereg>pacL and close<n1 and pacL<n1) //cross entry
strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment="Short")
strategy.close("SHORT", when=closeShort) //output logic
if longCondition // swing condition
if (close[0] > signalMA[0] and close[1] < pacH[1] and linereg<pacH and close>n1 and pacH>n1) //cross entry
strategy.entry("LONG", strategy.long, comment="Long")
strategy.close("LONG", when=closeLong) //output logic