Strategi Crossover Pembalikan Rata-rata Bergerak

Ringkasan

Strategi reversal moving average crossing adalah strategi analisis teknis. Strategi ini menggunakan arah moving average dan hubungan harga saham untuk menentukan waktu masuk atau keluar dari posisi. Secara khusus, adalah ketika harga saham kosong ketika melintasi 45 hari moving average dari atas ke bawah; ketika memegang posisi kosong setelah 8 hari posisi datar; dan kemudian muncul lagi sinyal harga saham melintasi 45 hari moving average ke bawah.

Prinsip Strategi

Logika inti dari strategi ini adalah:

1. Hitung 45 hari rata-rata bergerak sederhana (SMA)
2. Ketika harga close out melintasi 45-day moving average dari atas ke bawah, melakukan short entry
3. Posisi kosong setelah 8 hari perdagangan
4. Setelah itu, jika ada sinyal harga yang melintasi lagi, Anda dapat melakukan pengosongan kembali.

Secara khusus:

1. Pertama menghitung 45 hari SMA.
2. Jika tidak memegang posisi kosong dan ada sinyal harga turun melintasi SMA ((harga penutupan SMA hari sebelumnya), maka melakukan short entry
3. Jika sudah 8 hari tidak memiliki saham, maka posisi kosong.
4. Jika tidak memegang posisi kosong dan harga melintasi sinyal SMA lagi, dan selang waktu minimal 8 hari dari posisi kosong sebelumnya, maka posisi kosong dapat dilakukan kembali

Dengan logika seperti itu, Anda dapat melakukan shorting ketika harga saham secara signifikan menembus moving average ke bawah, dan cutoff loss setelah beberapa waktu.

Analisis Keunggulan

Strategi ini memiliki beberapa keuntungan:

1. Konsep sederhana, mudah dipahami dan diterapkan
2. Dengan menggunakan sinyal dari moving average, kita bisa melihat bahwa harga saham telah berbalik arah.
3. Ada aturan masuk yang jelas, aturan stop loss.
4. Anda bisa menyaring beberapa sinyal palsu.

Strategi ini mudah dipahami dan mudah diprogram dibandingkan strategi lainnya. Selain itu, strategi ini menggunakan indikator teknis yang dikenal sebagai moving average untuk menilai tren harga saham. Ketika harga menembus moving average, seringkali berarti bahwa tren jangka pendek berbalik.

Selain itu, aturan masuk dalam strategi dan metode stop loss tetap selama 8 hari, juga membuat kontrol risiko lebih jelas. Keadaan penembusan palsu juga disaring sampai batas tertentu. Secara keseluruhan, strategi ini sederhana, praktis, dan mudah dikuasai.

Analisis risiko

Namun, strategi ini juga memiliki beberapa risiko:

1. Rata-rata bergerak itu sendiri sangat lag, tidak menjamin bahwa setiap penyeberangan adalah titik balik tren yang tepat.
2. 8 hari adalah waktu yang relatif singkat untuk memegang posisi, dan mungkin tidak dapat terus menangkap pasar yang besar.
3. Tidak ada konfirmasi lebih lanjut mengenai penilaian terhadap sinyal penembusan, mungkin ada beberapa kasus penembusan palsu.
4. Tidak ada stop loss, tidak ada keuntungan yang terkunci

Secara khusus, rata-rata bergerak itu sendiri tertinggal dari perubahan harga, sehingga sinyalnya tidak selalu tepat waktu. Beberapa penembusan mungkin bersifat sementara dan tidak benar-benar menangkap titik balik.

Selain itu, 8 hari adalah waktu yang relatif singkat untuk memegang posisi. Dalam pasar saham yang besar, pengaturan stop loss seperti itu mungkin terlalu radikal dan tidak dapat terus-menerus menangkap pembalikan yang lebih besar. Ini juga meningkatkan jumlah transaksi yang masuk dan keluar dari pasar berulang kali.

Keputusan strategi untuk sinyal breakout hanya bergantung pada hubungan antara harga dan rata-rata bergerak. Tidak ada indikator atau kondisi konfirmasi yang lebih banyak yang ditetapkan untuk memfilter sinyal. Ini terjadi pada beberapa kasus yang menyebabkan false breakout.

Akhirnya, tidak ada set stop loss untuk mengunci keuntungan. Dengan demikian, keuntungan dapat dipotong sebelum kerugian ditukar dengan stop loss.

Arah optimasi

Berdasarkan analisis risiko di atas, strategi ini dapat dioptimalkan dari beberapa arah:

1. Tetapkan lebih banyak indikator atau kondisi konfirmasi untuk memfilter penembusan palsu

Misalnya, indikator teknis lainnya seperti MACD, KD dapat dikonfigurasi, hanya jika mereka juga menunjukkan sinyal tertentu untuk menentukan pembalikan tren. Atau konfigurasi peningkatan volume perdagangan sebagai kondisi tambahan.

1. Mengkonfigurasi waktu penempatan yang disesuaikan

Misalnya ketika harga berjalan melebihi suatu amplitudo tetap. Atau ketika indikator lain (seperti MACD) memberikan sinyal berhenti.

1. Setting Stop Stop Stop

Ini berarti bahwa stop-loss akan bergerak secara bertahap setelah harga bergerak dalam proporsi tertentu untuk mengunci keuntungan.

1. Optimalkan parameter harian untuk moving averages

Cobalah parameter yang berbeda dan ujilah untuk mencari parameter yang optimal. Anda juga dapat mengkonfigurasi sistem rata-rata bergerak ganda.

Dengan pengoptimalan ini, Anda dapat meningkatkan kualitas sinyal, mengurangi probabilitas false breakout; mendapatkan keuntungan dari tren yang lebih baik; dan memiliki kemampuan pengendalian risiko yang lebih kuat. Dengan demikian, Anda mungkin mendapatkan kinerja strategi yang lebih baik.

Meringkaskan

Strategi bergerak rata-rata reversal melintasi adalah sangat sederhana dan praktis strategi perdagangan garis pendek. Ini menggunakan bergerak rata-rata, indikator teknis yang dikenal luas, untuk menilai apakah ada sinyal dari harga saham untuk membalikkan tren jangka pendek.