Strategi Terobosan Posisi osilasi dengan beberapa indikator

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-01 17:49:34
Tag:

Gambaran umum

Strategi ini menggabungkan beberapa indikator termasuk STOCH.RSI, RSI, Dual Strategy, CM Williams Indicator dan Money Flow Index (MFI) untuk secara akurat menemukan fluktuasi pasar dan mencari peluang untuk long/short. Ini dapat menghasilkan sinyal perdagangan ketika harga saham mendekati level support atau resistance. Dengan mengintegrasikan keuntungan dari beberapa indikator dan validasi silang, strategi ini dapat secara efektif mengurangi sinyal palsu dan meningkatkan keandalan.

Logika Strategi

STOCH.RSI menggabungkan kekuatan Stochastic Oscillator dan Relative Strength Index (RSI), menampilkan tingkat overbought/oversold untuk mendeteksi peluang pembalikan.
RSI menilai kondisi overbought/oversold sebagai konfirmasi tambahan.
Dual Strategy menentukan persilangan antara Stoch dan RSI untuk menghasilkan sinyal perdagangan.
CM Williams Indicator menghitung band persentil. memantul dari band mewakili pembalikan pasar, membantu penilaian fluktuasi dan pembalikan.
Indeks Aliran Uang (MFI) menilai arus dana, memvalidasi sinyal bersama dengan Stoch.RSI dan RSI untuk meningkatkan kualitas.

Singkatnya, dengan menggabungkan Stoch.RSI, RSI, Dual Strategy, CM Williams dan MFI, strategi ini dapat secara efektif menentukan tingkat overbought/oversold, menemukan titik pembalikan dan menghasilkan sinyal kualitas.

Analisis Keuntungan

Keuntungan utama dari strategi ini meliputi:

Kombinasi beberapa indikator meningkatkan kualitas sinyal dengan validasi dan mengurangi sinyal palsu.
STOCH.RSI, RSI dan MFI secara efektif menemukan zona overbought/oversold dan titik balik pasar.
CM Williams menghitung band persentil untuk membantu menilai fluktuasi pasar dan pembalikan.
Dual Strategy menghasilkan sinyal perdagangan sederhana yang mudah diikuti.
Sangat dapat disesuaikan dengan berbagai parameter yang dapat dioptimalkan yang dapat disesuaikan dengan pasar yang berbeda.

Analisis Risiko

Beberapa risiko yang perlu diperhatikan:

Perhitungan multi-indikator yang kompleks membutuhkan daya komputasi yang tinggi, tidak cocok untuk perdagangan frekuensi tinggi.
Pengaturan parameter yang tidak tepat dapat memperburuk kualitas sinyal.
Sinyal pembalikan mungkin tertinggal.
Frekuensi perdagangan yang tinggi dapat menyebabkan pemanfaatan modal yang buruk.

Solusi:

Gunakan terminal yang kuat dan optimalkan parameter.
Backtest secara ekstensif untuk menemukan parameter pribadi yang optimal.
Tambahkan lebih banyak indikator untuk menentukan tren sebelumnya.
Mengoptimalkan mekanisme kontrol risiko seperti stop loss untuk membatasi kerugian per perdagangan.

Arahan Optimasi

Strategi ini dapat ditingkatkan dalam hal berikut:

Mengoptimalkan parameter indikator untuk menemukan kombinasi optimal.
Tambahkan indikator seperti volume dan faktor keuntungan untuk meningkatkan pemilihan saham.
Masukkan lebih banyak garis tren, Bollinger Bands dll untuk memprediksi level support/resistance.
Tambahkan stop loss, filter masuk pasar untuk mengendalikan risiko.
Parameter bervariasi untuk produk dan kerangka waktu yang berbeda berdasarkan karakteristik.

Kesimpulan

Strategi ini mengidentifikasi pembalikan pasar dengan akurat menggabungkan beberapa indikator termasuk STOCH.RSI, RSI, Dual Strategy, CM Williams dan MFI. Validasi silang meningkatkan kualitas sinyal dan mengurangi sinyal palsu. Peningkatan lebih lanjut seperti optimasi parameter dan filter tambahan dapat menjadikannya sistem perdagangan yang stabil dan praktis.

/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


     //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
    ////  STOCHASTIC_RSI+RSI+DOUBLE_STRATEGY+CM_WILLIAMS_VIX_FIX+MFI  ////////
   //////////////////////////////////////////////////////////////////////////


//  This is a simple combination of integrated and published scripts, useful 
//  if you don't have a PRO account and want to bypass the 3 indicators limit. 
//  It includes:
//  1) Stoch.RSI
//  2) Relative strenght index (RSI)
//  3) Stochastic + RSI, Double Strategy (by ChartArt)
//  4) CM_Williams_Vix_Fix Finds Market Bottoms (by ChrisMoody)
//  5) Monetary Flow Index (MFI)
//  For more details about 3) and 4) check the original scripts.


//@version=3
// @author GianlucaBezziccheri

strategy(title="Stoch.RSI+RSI+DoubleStrategy+CMWilliamsVixFix+MFI", shorttitle="Stoch.RSI+RSI+DoubleStrategy+CMWilliamsVixFix+MFI")


///STOCH.RSI///
smoothK = input(3, minval=1, title="Stochastic %K Smoothing")
smoothD = input(3, minval=1, title="Stochastic %K Moving Average")
lengthRSI = input(14, minval=1, title="RSI Lenght")
lengthStoch = input(14, minval=1, title="Stochastic Lenght")
RSIprice = close
rsi1 = rsi(RSIprice, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
plot(k, color=blue, linewidth=2)
plot(d, color=silver, linewidth=2)
h0 = hline(80)
h1 = hline(20)
fill(h0, h1, color=purple, transp=78)


///RSI///
up = rma(max(change(RSIprice), 0), lengthRSI)
down = rma(-min(change(RSIprice), 0), lengthRSI)
rsi2 = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(rsi2, color=fuchsia, linewidth=2)
band0 = hline(70)
band1 = hline(30)
fill(band0, band1, color=purple, transp=100)


///OVERBOUGHT-OVERSOLD STRATEGY///
StochOverBought = input(80, title="Stochastic RSI overbought")
StochOverSold = input(20, title="Stochastic RSI oversold")
ks = sma(stoch(close, high, low, lengthStoch), smoothK)
ds = sma(k, smoothD)
RSIOverBought = input( 70  , title="RSI overbought")
RSIOverSold = input( 30  , title="RSI oversold")
vrsi = rsi(RSIprice, lengthRSI)
if (not na(ks) and not na(ds))
    if (crossover(ks,ds) and k < StochOverSold)
        if (not na(vrsi)) and (crossover(vrsi, RSIOverSold))
            strategy.entry("LONG", strategy.long, comment="LONG")
if (crossunder(ks,ds) and ks > StochOverBought)
    if (crossunder(vrsi, RSIOverBought))
        strategy.entry("SHORT", strategy.short, comment="SHORT")
 
 
///CM WILLIAMS VIX FIX///
pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bollinger Band Length")
mult = input(2.0    , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50  , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
pl = input(1.01, title="Lowest Percentile - 1.10=90%, 1.05=95%, 1.01=99%")
hp = input(false, title="Show High Range (Based on Percentile and LookBack Period)?")
sd = input(false, title="Show Standard Deviation Line?")
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
rangeLow = (lowest(wvf, lb)) * pl
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray
plot(hp and rangeHigh ? rangeHigh : na, title="Range High Percentile", style=line, linewidth=4, color=orange)
plot(hp and rangeLow ? rangeLow : na, title="Range High Percentile", style=line, linewidth=4, color=orange)
plot(wvf, title="Williams Vix Fix", style=columns, linewidth = 4, color=col, transp=85)
plot(sd and upperBand ? upperBand : na, title="Upper Band", style=line, linewidth = 3, color=aqua)


///MONETARY FLOW INDEX
length4 = input(title="MFI Length", defval=14, minval=1, maxval=2000)
src4 = hlc3
upper4 = sum(volume * (change(src4) <= 0 ? 0 : src4), length4)
lower4 = sum(volume * (change(src4) >= 0 ? 0 : src4), length4)
mf4 = rsi(upper4, lower4)
plot(mf4, color=yellow, style=line, linewidth=2, title="Monetary Flow Index")
overbought=hline(70, title="MFI Overbought", color=yellow)
oversold=hline(30, title="MFI Oversold", color=yellow)
fill(overbought, oversold, color=#9915ff, transp=100)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi