1. Persegi
  2. Strategi perdagangan dua arah berdasarkan RSI dan STOCH RSI

Strategi perdagangan dua arah berdasarkan RSI dan STOCH RSI

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-01 18:06:23
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini menggabungkan Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan indikator teknis Stoch RSI yang kuat untuk menerapkan strategi perdagangan dua arah yang relatif stabil dan dapat diandalkan. Ketika indikator RSI menunjukkan sinyal overbought atau oversold dan Stoch RSI menghasilkan sinyal perdagangan gold cross dan death cross, strategi akan memasuki posisi panjang atau pendek.

Logika Strategi

Strategi ini terutama didasarkan pada indikator RSI dan Stoch RSI. RSI digunakan untuk menentukan apakah pasar terlalu banyak dibeli atau terlalu banyak dijual. Stoch RSI digunakan untuk menghasilkan sinyal perdagangan tertentu.

Pertama, RSI menilai apakah pasar terlalu banyak dibeli atau terlalu banyak dijual. Jika RSI berada di atas garis overbought, pasar dianggap terlalu banyak dibeli. Jika RSI berada di bawah garis oversold, pasar dianggap terlalu banyak dijual.

Kedua, Stoch RSI menghasilkan sinyal perdagangan. Ketika garis cepat melintasi di atas garis lambat dari bawah, sinyal beli dihasilkan. Ketika garis cepat melintasi di bawah garis lambat dari atas, sinyal jual dihasilkan.

Akhirnya, strategi hanya akan memasuki pasar ketika RSI menunjukkan kondisi overbought/oversold dan Stoch RSI menghasilkan sinyal pada saat yang sama.

Analisis Keuntungan

Strategi ini menggabungkan keuntungan dari indikator RSI dan Stoch RSI, dengan mempertimbangkan tren pasar secara keseluruhan dan perubahan rinci untuk menghasilkan sinyal perdagangan yang lebih dapat diandalkan, menghindari sinyal palsu yang tidak perlu.

RSI dapat secara efektif menentukan apakah pasar terlalu banyak dibeli atau terlalu banyak dijual, menghindari mengejar puncak dan bawah. RSI saham memeriksa perubahan momentum RSI untuk menangkap titik balik secara tepat waktu. Kombinasi ini memastikan keandalan sinyal perdagangan dan waktu masuk yang tepat.

Selain itu, filter waktu dan harga ditambahkan untuk lebih mengurangi kemungkinan perdagangan yang salah dan meningkatkan ketahanan keseluruhan strategi.

Analisis Risiko

Strategi ini terutama didasarkan pada RSI dan Stock RSI, yang sensitif terhadap perubahan pasar. Hal ini dapat mengakibatkan sinyal palsu yang sering dan perbedaan antara indikator, yang mengarah pada frekuensi perdagangan yang tinggi dan keuntungan yang tidak stabil.

Untuk mengurangi risiko tersebut, parameter RSI dan Stoch RSI dapat disesuaikan dengan karakteristik pasar yang lebih baik, dan lebih banyak filter dapat ditambahkan.

Arahan Optimasi

Strategi ini dapat dioptimalkan lebih lanjut dalam aspek berikut:

  1. Tambahkan stop loss bergerak untuk mengunci keuntungan dan mengurangi kerugian.

  2. Mengoptimalkan parameter RSI dan Stoch RSI agar sesuai dengan periode dan produk yang berbeda.

  3. Tambahkan lebih banyak filter seperti kerangka waktu yang lebih besar dan frekuensi perdagangan yang lebih rendah.

  4. Masukkan indikator lain untuk verifikasi sinyal untuk menghindari kesalahan.

  5. Optimasi backtest untuk kombinasi parameter terbaik.

Kesimpulan

Strategi ini memanfaatkan kekuatan RSI dan Stoch RSI untuk membangun kerangka perdagangan dua arah, memberikan generasi sinyal yang lebih komprehensif dan dapat diandalkan dibandingkan dengan menggunakan satu indikator, menghindari banyak sinyal palsu yang tidak perlu.

/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version= 2
strategy("RSI+STOCHRSI v2", overlay=true)
lengthrsi = input(10)
overSold = input( 20 )
overBought = input( 70 )
price = ohlc4
vrsi = rsi(price, lengthrsi)

smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")

rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
srsilow=input(20)
srsiup=input(80)






yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2039)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)



if (  ( crossover(d,k)) and ( (vrsi<overSold) or crossover(vrsi,overSold) )  and   year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil) 
    strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND",  comment="BUY")
    
else
    strategy.cancel(id="BUY")


if ( ( crossunder(d,k) ) and ( (vrsi >overBought) or crossunder(vrsi,overBought) ) and   year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil ) 

    strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND",  comment="SELL")
else
    strategy.cancel(id="SELL")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi