Strategi perdagangan dua arah berdasarkan RSI dan STOCH RSI
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggabungkan indeks relatif kuat (RSI) dan indikator teknis yang kuat (Stoch RSI) untuk menghasilkan strategi perdagangan dua arah yang lebih stabil dan dapat diandalkan. Strategi ini akan masuk ke posisi overbought atau underbought ketika indikator RSI menunjukkan sinyal overbought dan Stoch RSI mengeluarkan sinyal perdagangan forks.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada dua indikator RSI dan Stoch RSI. RSI digunakan untuk menilai apakah pasar berada dalam kondisi overbought atau oversold.
Pertama, menilai apakah pasar overbought atau oversold melalui RSI. Jika RSI lebih tinggi dari batas overbought yang ditetapkan, maka dianggap overbought, dan jika RSI lebih rendah dari batas oversold yang ditetapkan, maka dianggap oversold.
Kedua, Stoch RSI mengeluarkan sinyal perdagangan. Ini menghasilkan sinyal beli ketika garis cepat dari bawah ke atas menerobos garis lambat; Ini menghasilkan sinyal jual ketika garis cepat dari atas ke bawah menerobos garis lambat.
Akhirnya, hanya ketika RSI menunjukkan sinyal overbought dan oversold pada saat yang sama, strategi ini akan masuk ke dalam perdagangan. Melakukan sinyal plus adalah RSI menunjukkan oversold dan Stoch RSI Gold Fork; melakukan sinyal shorting adalah RSI menunjukkan overbought dan Stoch RSI dead Fork.
Analisis Keunggulan
Strategi ini menggabungkan keunggulan dari RSI dan Stoch RSI untuk memberikan sinyal perdagangan yang lebih dapat diandalkan dengan mempertimbangkan tren pasar secara keseluruhan dan memperhatikan perubahan detail.
Indikator RSI dapat secara efektif menilai apakah pasar berada dalam keadaan overbought atau oversold, menghindari kenaikan harga di atas pasar dan penurunan harga di bawah pasar. Indikator RSI Stoch mengamati perubahan dinamika RSI, dan dapat menangkap titik balik tepat waktu. Kombinasi keduanya, menjamin keandalan sinyal perdagangan dan memastikan waktu masuk.
Selain itu, strategi ini menambahkan kondisi waktu dan harga yang disaring untuk mengurangi kemungkinan transaksi yang salah dan membuat keseluruhan strategi lebih stabil.
Analisis risiko
Strategi ini terutama bergantung pada dua indikator RSI dan Stoch RSI, yang keduanya lebih sensitif terhadap perubahan pasar dan mungkin sering mengirimkan sinyal yang salah. Selain itu, mungkin juga terjadi deviasi antara indikator.
Untuk mengurangi risiko ini, parameter RSI dan Stoch RSI dapat disesuaikan dengan tepat, menambahkan kondisi penyaringan, dan lain-lain, sehingga parameter strategi lebih sesuai dengan karakteristik pasar; Anda juga dapat menambahkan indikator lain untuk verifikasi, untuk menghindari masuk hanya dengan sinyal satu indikator.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan lebih lanjut dalam beberapa hal:
Menambahkan strategi stop loss bergerak untuk mengunci keuntungan dan mengurangi kerugian;
mengoptimalkan parameter RSI dan Stoch RSI agar lebih sesuai dengan karakteristik dari berbagai siklus dan varietas;
Menambahkan lebih banyak kondisi penyaringan, seperti memperluas jangka waktu siklus perdagangan, mengurangi frekuensi perdagangan, dan lain-lain;
Verifikasi sinyal dikombinasikan dengan indikator lain untuk menghindari kesalahan penilaian indikator tunggal;
Optimalkan pengembalian untuk mencari kombinasi parameter yang optimal.
Meringkaskan
Strategi ini menggabungkan keuntungan dari dua indikator RSI dan Stoch RSI, untuk mewujudkan kerangka strategi perdagangan dua arah. Strategi ini lebih komprehensif dan dapat diandalkan, menghindari banyak sinyal palsu yang tidak perlu, dibandingkan dengan menggunakan satu indikator saja. Dengan pengoptimalan lebih lanjut, strategi ini dapat menjadi strategi perdagangan kuantitatif yang menguntungkan secara stabil.
/*backtest
start: 2023-10-31 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version= 2
strategy("RSI+STOCHRSI v2", overlay=true)
lengthrsi = input(10)
overSold = input( 20 )
overBought = input( 70 )
price = ohlc4
vrsi = rsi(price, lengthrsi)
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(3, minval=1)
lengthRSI = input(14, minval=1)
lengthStoch = input(14, minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
srsilow=input(20)
srsiup=input(80)
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2039)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( ( crossover(d,k)) and ( (vrsi<overSold) or crossover(vrsi,overSold) ) and year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil)
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( ( crossunder(d,k) ) and ( (vrsi >overBought) or crossunder(vrsi,overBought) ) and year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil )
strategy.entry("SELL", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SELL")
else
strategy.cancel(id="SELL")