Strategi perdagangan osilasi rata-rata bergerak ganda

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-04 15:28:12
Tag:

Gambaran umum

Strategi Trading Osilasi Rata-rata Bergerak Ganda menghasilkan sinyal perdagangan dengan menggabungkan rata-rata bergerak eksponensial 2/20 dan indikator osilasi Zona Harga Adaptif untuk mendapatkan keuntungan di pasar osilasi. Strategi ini terutama cocok untuk pasar dengan karakteristik osilasi yang jelas, seperti indeks saham, forex, komoditas dan mata uang digital.

Prinsip Strategi

Strategi perdagangan osilasi rata-rata bergerak ganda terdiri dari dua bagian:

2/20 Exponential Moving Average. Indikator ini menghasilkan sinyal beli ketika harga menembus garis 20 hari dan tidak menembus garis 2 hari pada kenaikan; ini menghasilkan sinyal jual ketika harga menembus garis 2 hari dan tidak melebihi garis 20 hari pada penurunan.
Adaptive Price Zone Oscillation Indicator. Indikator ini membangun rentang harga berdasarkan rentang volatilitas harga dan menilai titik balik pasar dengan harga yang menembus rentang harga atas dan bawah untuk menghasilkan sinyal beli dan jual.

Strategi perdagangan osilasi rata-rata bergerak ganda menghasilkan sinyal perdagangan yang sebenarnya hanya ketika rata-rata bergerak eksponensial 2/20 dan indikator osilasi Zona Harga Adaptif mengeluarkan sinyal pada saat yang sama untuk mengimplementasikan perdagangan strategi. Ini dapat secara efektif menyaring beberapa sinyal yang tidak valid dan meningkatkan kualitas sinyal.

Analisis Keuntungan

Strategi perdagangan osilasi rata-rata bergerak ganda menggabungkan keuntungan dari indikator rata-rata bergerak dan indikator volatilitas, dengan karakteristik berikut:

Sinyal perdagangan yang dapat diandalkan. verifikasi indikator ganda meningkatkan kualitas sinyal dan menyaring sinyal yang tidak valid secara efektif.
Beradaptasi dengan pasar yang berosilasi. Penggunaan gabungan indikator rata-rata bergerak dan rentang harga dapat dengan akurat menentukan titik balik di pasar yang berosilasi.
Frekuensi operasi moderat. Dibandingkan dengan strategi rata-rata bergerak eksponensial ganda, dapat mengurangi terjadinya transaksi yang tidak valid.
Peraturan sinyal jelas dan parameternya mudah diatur, yang mudah diprogram untuk mencapai perdagangan otomatis.

Analisis Risiko

Strategi perdagangan osilasi rata-rata bergerak ganda juga memiliki risiko berikut:

Penundaan sinyal mungkin besar. Menggabungkan indikator ganda untuk menyaring sinyal dapat kehilangan peluang untuk pembalikan harga yang cepat.
Strategi ini terutama bergantung pada pasar yang berosilasi, dan sinyal perdagangan dan margin keuntungan akan berkurang karena volatilitas melemah.
Pengaturan parameter indikator dapat memiliki dampak yang lebih besar pada hasil perdagangan dan perlu dioptimalkan secara sistematis untuk parameter optimal.

Menanggapi risiko di atas, metode seperti penyesuaian parameter secara dinamis dapat diadopsi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan pasar, sambil menetapkan strategi stop loss untuk mengendalikan risiko penurunan.

Arahan Optimasi

Strategi perdagangan osilasi rata-rata bergerak ganda dapat dioptimalkan dalam aspek berikut:

Uji lebih banyak kombinasi rata-rata bergerak dan band harga Uji secara sistematis rata-rata bergerak dan band harga dengan panjang yang berbeda untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.
Menambahkan indikator volume ke sinyal filter. Menggabungkan sinyal volume perdagangan abnormal untuk menyaring sinyal harga dari moving average dapat meningkatkan kualitas sinyal lebih lanjut.
Menetapkan mekanisme stop loss yang dinamis. Ketika volatilitas pasar melemah, memperketat titik stop loss dengan tepat untuk mengurangi kerugian tunggal.
Menggabungkan model pembelajaran mendalam. Menggunakan LSTM dan model pembelajaran mendalam lainnya untuk memverifikasi sinyal perdagangan untuk membuat strategi lebih cerdas.

Ringkasan

Strategi perdagangan osilasi rata-rata bergerak ganda menghasilkan sinyal perdagangan osilasi berkualitas tinggi dengan menggabungkan rata-rata bergerak eksponensial 2/20 dan indikator osilasi zona harga adaptif, yang dapat beradaptasi dengan pasar yang fluktuatif seperti indeks saham, forex, komoditas dengan fluktuasi besar dan melakukan arbitrage perdagangan yang sering dalam kisaran osilasi. Strategi ini memiliki keuntungan seperti kualitas sinyal yang tinggi dan otomatisasi yang mudah. Pada saat yang sama, risiko seperti identifikasi titik balik yang tertunda dan penyesuaian dinamis parameter juga perlu dikendalikan, dan masih ada ruang besar untuk optimasi atas dasar ini.

/*backtest
start: 2023-11-03 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 02/03/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov 
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
// The adaptive price zone (APZ) is a volatility-based technical indicator that helps investors 
// identify possible market turning points, which can be especially useful in a sideways-moving 
// market. It was created by technical analyst Lee Leibfarth in the article “Identify the 
// Turning Point: Trading With An Adaptive Price Zone,” which appeared in the September 2006 issue 
// of the journal Technical Analysis of Stocks and Commodities.
// This indicator attempts to signal significant price movements by using a set of bands based on 
// short-term, double-smoothed exponential moving averages that lag only slightly behind price changes. 
// It can help short-term investors and day traders profit in volatile markets by signaling price 
// reversal points, which can indicate potentially lucrative times to buy or sell. The APZ can be 
// implemented as part of an automated trading system and can be applied to the charts of all tradeable assets.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
EMA20(Length) =>
    pos = 0.0
    xPrice = close
    xXA = ta.ema(xPrice, Length)
    nHH = math.max(high, high[1])
    nLL = math.min(low, low[1])
    nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
    iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
    pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
    pos

APZ(nPeriods,nBandPct) =>
    pos = 0.0
    xHL = high - low
    nP = math.ceil(math.sqrt(nPeriods))
    xVal1 = ta.ema(ta.ema(close,nP), nP)
    xVal2 = ta.ema(ta.ema(xHL,nP), nP)
    UpBand = nBandPct * xVal2 + xVal1
    DnBand = xVal1 - nBandPct * xVal2
    pos := low < DnBand ? 1 : high > UpBand ? -1 : pos[1] 
    pos

strategy(title='Combo 2/20 EMA & Adaptive Price Zone', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════ Adaptive Price Zone  ═════●'
nPeriods = input(20)
nBandPct = input(2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)

StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosAPZ = APZ(nPeriods,nBandPct)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosAPZ == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosAPZ == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
    strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
    strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi