Strategi Melarikan Diri dari Kura-kura
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi perdagangan jangka pendek yang didasarkan pada teori breakout. Ini menggabungkan penggunaan indikator rata-rata dan indikator harga tertinggi / terendah untuk mengidentifikasi sinyal breakout untuk menangkap keuntungan dari tren jangka pendek.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan harga tertinggi 20 hari untuk mengidentifikasi tren naik, melakukan overbought ketika harga close out menembus harga tertinggi 20 hari; menggunakan harga terendah 10 hari untuk mengidentifikasi tren turun, dan melakukan shorting ketika harga close out menembus harga terendah 10 hari. Pada saat yang sama, strategi ini juga menggunakan harga tertinggi 10 hari yang lebih pendek sebagai sinyal stop loss exit untuk shorting.
Secara khusus, strategi ini mencakup aturan-aturan berikut:
- Jika harga ditutup lebih tinggi dari harga tertinggi pada hari ke-20, maka Anda harus melakukan over entry.
- Jika harga ditutup di bawah harga terendah pada hari ke-10, maka Anda bisa melakukan shorting.
- Posisi awal kosong ketika harga penutupan lebih besar dari harga tertinggi 10 hari;
- Bila harga penutupan berada di bawah harga terendah pada hari ke-10, posisi overhead akan dipadamkan.
Dengan membandingkan hubungan harga close out dengan harga tertinggi dan terendah dari periode yang berbeda, strategi ini menangkap terobosan tren dalam periode yang lebih pendek dan memungkinkan operasi garis pendek.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan:
- Logika strategi sederhana dan jelas, mudah dipahami dan diterapkan;
- Teori terobosan dapat digunakan untuk menangkap tren jangka pendek tepat waktu.
- Pada saat yang sama, menilai peluang multihead dan kosong head, yang memungkinkan perdagangan dua arah;
- Dengan pengaturan parameter yang berbeda, Anda dapat secara fleksibel menyesuaikan waktu memegang posisi.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
- Penembusan mudah ditembus, dan stop loss harus diatur untuk mengendalikan risiko.
- Seringnya overhead overhead, meningkatkan biaya transaksi dan kehilangan slip point;
- Pengaturan parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan transaksi yang terlalu sering atau terlambat.
Untuk mengontrol risiko, Anda dapat mengatur stop loss untuk membatasi kerugian tunggal, atau Anda dapat menyesuaikan parameter yang sesuai untuk mengontrol frekuensi perdagangan.
Arah optimasi
Strategi ini juga dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Menambahkan filter pada indikator lain untuk menghindari kesalahan penembusan;
Menyiapkan mekanisme keluar dinamis yang menggunakan keuntungan untuk melacak stop loss;
Menambahkan aturan penilaian tren untuk menghindari perdagangan berlawanan arah;
Mengoptimalkan rentang parameter, beradaptasi dengan siklus yang berbeda dan lingkungan pasar.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan adalah strategi breakout jangka pendek yang sederhana dan praktis. Ini menguntungkan untuk menangkap peluang tren dalam periode yang lebih pendek. Tetapi ada juga risiko pegangan dan frekuensi perdagangan yang tinggi. Dengan menambahkan Filter, Stop Loss, dan pengoptimalan parameter, Anda dapat mengendalikan risiko dan meningkatkan efisiensi strategi.
/*backtest
start: 2022-11-27 00:00:00
end: 2023-12-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("TurtleBC Strategy v2 V.Troussel", shorttitle="TurtleBC-V.Troussel", overlay=true, pyramiding=0)
// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1)
FromYear = input(defval = 2016, title = "From Year", minval = 2016)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 9999)
enter_fast = input(20, minval=1)
exit_fast = input(10, minval=1)
exit_fast_short=input(10,minval=1)
fastL = highest(close, enter_fast)
fastS = highest(close ,exit_fast_short)
fastLC = lowest(close, exit_fast)
//Sortie pour le short
exitS=close>fastS[1]
enterL1 = close > fastL[1]
exitL1 = close <= fastLC[1]
strategy.entry("Long", strategy.long, when = enterL1 and (time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)))
strategy.close("Long", when = exitL1 and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)))
//le trigger de sortie est
strategy.entry("Short", strategy.short, when = exitL1 and (time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)))
strategy.close("Short", when = exitS and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)))