1. Persegi
  2. SuperTrend Multi Timeframe Backtest Strategi

SuperTrend Multi Timeframe Backtest Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-05 10:59:54
Tag:

img

Gambaran umum

Ide utama dari strategi ini adalah untuk menghasilkan sinyal perdagangan menggunakan indikator Supertrend di beberapa kerangka waktu, dan menggabungkannya dengan filter intraday untuk membandingkan posisi terbuka selama hari, untuk menerapkan perdagangan multi-timeframe dan meningkatkan kualitas sinyal.

Logika Strategi

Strategi pertama kali memanggil fungsi supertrend, melewati parameter mult dan len, untuk menghasilkan garis Supertrend superTrend dan arah dir. Kemudian ia memetakan grafik garis Supertrend. Parameter input intraday mengontrol apakah untuk kuadrat posisi terbuka intraday. Jika intraday benar, posisi terbuka intraday akan kuadrat setelah 2:45 pm.

Aturan pembuatan sinyal adalah: ketika harga penutupan berada di atas garis Supertrend, sinyal beli dihasilkan; ketika harga penutupan berada di bawah garis Supertrend, sinyal jual dihasilkan. Ketika sinyal beli diterima, pesanan beli akan dieksekusi untuk membuka posisi panjang; ketika sinyal jual diterima, pesanan jual akan dieksekusi untuk membuka posisi pendek.

Analisis Keuntungan

Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah bahwa ia menggunakan indikator Supertrend yang sederhana namun praktis untuk menerapkan generasi sinyal perdagangan multi-frame. Supertrend sendiri sudah memiliki tingkat kemenangan dan pengembalian yang baik. Selain itu, strategi ini mencakup filter intraday untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh fluktuasi intraday yang intens.

Selain itu, strategi ini sangat ringkas, menerapkan logika inti dengan kode yang sangat sedikit, yang mudah dimengerti, dimodifikasi dan diperluas.

Analisis Risiko

Risiko utama dari strategi ini adalah bahwa indikator Supertrend memiliki beberapa keterlambatan, yang dapat menyebabkan kerugian tambahan.

Untuk mengurangi risiko ini, disarankan untuk mengoptimalkan parameter Supertrend mult dan len untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal. Indikator lain juga dapat diuji untuk melengkapi Supertrend dan memanfaatkan lebih banyak faktor untuk meningkatkan stabilitas strategi. Selain itu, waktu kuadrat intraday tetap dapat dihapus dan mekanisme dinamis dapat digunakan untuk menentukan waktu kuadrat berdasarkan kondisi volatilitas.

Arahan Optimasi

Arah utama optimasi untuk strategi ini meliputi:

  1. Uji beberapa set parameter Supertrend untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal.

  2. Tambahkan indikator teknis lainnya seperti pola candlestick, moving average dll untuk menyaring sinyal dengan lebih banyak faktor.

  3. Mengoptimalkan dan menyesuaikan secara dinamis waktu penentuan kuadrat intraday tertentu untuk mengurangi penentuan kuadrat prematur.

  4. Tambahkan mekanisme stop loss seperti stop loss persentase tetap atau ATR stop loss.

  5. Uji rasio pemanfaatan modal yang tepat dan strategi ukuran posisi.

  6. Backtest periode waktu yang lebih lama untuk memverifikasi ketahanan parameter.

Kesimpulan

Singkatnya, strategi backtest multi-timeframe Supertrend ini sangat praktis. Ini menerapkan perdagangan multi-timeframe dengan indikator Supertrend sederhana dan mengendalikan kerugian dengan filter intraday. Ada ruang besar untuk optimasi dan pengguna dapat menyesuaikan parameter atau menggabungkan dengan indikator teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Kinerja backtest juga relatif stabil dan dapat diandalkan. Secara keseluruhan, strategi ini cocok untuk perdagangan tren jangka menengah dan panjang, dan juga baik untuk pemula untuk belajar dan berlatih modifikasi.

/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

//@Gurjant_Singh IISMA-Indian Institute of stock Market Analysis 

strategy("SupterTrend ", overlay=true, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=300, calc_on_order_fills=false, calc_on_every_tick=false)




mult = input(type=input.float, defval=3)
len = input(type=input.integer, defval=5)
[superTrend, dir] = supertrend(mult, len)



plot(superTrend)

intrady = input(false, "Do you want to exit intrday position", type = input.bool)

IntraDay_SquareOff = minute >= 45 and hour >= 14



buy = close > superTrend

sell = close < superTrend

if buy
    strategy.entry("Buy", true)
    
if sell
    strategy.entry("sell", false)

if intrady and IntraDay_SquareOff
    strategy.close("buy")
    strategy.close("sell")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi