Strategi Pengujian Ulang Multi-Kerangka Waktu SuperTrend
ChaoZhang
Ringkasan
Gagasan utama dari strategi ini adalah menggunakan indikator supertrend untuk menghasilkan sinyal perdagangan pada beberapa frame waktu, dan digabungkan dengan filter intraday untuk melakukan posisi kosong di dalam piring, sehingga memungkinkan perdagangan beberapa frame waktu, meningkatkan kualitas sinyal.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama memanggil fungsi supertrend, mengimpor parameter mult dan len, menghasilkan garis indikator supertrend dan arah dir. Kemudian menggambar garis supertrend. Mengatur parameter input intrady untuk mengontrol apakah posisi terdepan akan ditutup. Jika intrady adalah benar, maka posisi terdepan akan ditutup setelah jam 2:45 siang.
Aturan pembuatan sinyal strategi adalah: generate buy signal when closing price is above the super trend line; generate sell signal when closing price is below the super trend line. Saat menerima sinyal beli, lakukan strategi beli untuk membuka posisi; saat menerima sinyal jual, lakukan strategi jual untuk membuka posisi. Jika filter intraday dipilih, maka intrady adalah benar, maka setiap hari setelah jam 2:45 sore, semua posisi beli dan jual akan dihapus.
Analisis Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah memanfaatkan supertrend sebagai indikator teknis yang sederhana namun praktis untuk menghasilkan sinyal perdagangan dalam beberapa kerangka waktu. Supertrend sendiri memiliki tingkat kemenangan dan tingkat keuntungan yang lebih baik. Dan strategi ini menambahkan filter intraday tambahan untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh fluktuasi tajam dalam posisi.
Selain itu, strategi ini sangat sederhana, dengan hanya sedikit kode untuk mewujudkan logika inti, mudah dipahami, dimodifikasi dan diperluas. Ini memberikan fleksibilitas yang sangat besar bagi pengguna, yang dapat menyesuaikan parameter atau menambahkan indikator lain sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri.
Analisis risiko
Risiko utama dari strategi ini adalah adanya keterlambatan dalam indikator supertrend yang dapat menyebabkan kerugian tambahan. Selain itu, perdagangan multi-frame waktu tetap juga dapat kehilangan peluang perdagangan pada garis pendek.
Untuk mengurangi risiko ini, disarankan untuk mengoptimalkan parameter supertrend mult dan len, untuk menemukan kombinasi parameter yang optimal. Anda juga dapat menguji menambahkan indikator lain untuk kombinasi, memanfaatkan lebih banyak faktor untuk meningkatkan stabilitas strategi. Selain itu, Anda dapat mempertimbangkan untuk membatalkan waktu posisi intraday yang tetap, dan menggantikannya dengan dinamika.
Arah optimasi
Strategi yang dapat dioptimalkan meliputi:
Uji beberapa set parameter supertrend untuk menemukan kombinasi optimal.
Menambahkan indikator teknis lainnya, seperti bentuk K-line, moving average dan lain-lain untuk kombinasi, memanfaatkan lebih banyak faktor pemfilteran sinyal.
Optimalkan dan sesuaikan secara dinamis waktu posisi intraday yang spesifik untuk mengurangi probabilitas posisi yang salah.
Tambahkan strategi stop loss, seperti stop loss persentase tetap atau stop loss ATR.
Uji kelayakan dana yang tepat dan strategi manajemen posisi.
Periode waktu yang lebih lama untuk memantau dan memverifikasi stabilitas parameter.
Meringkaskan
Strategi pengembalian multi-frame time frame supertrend ini sangat praktis secara keseluruhan. Strategi ini menggunakan indikator supertrend sederhana untuk melakukan perdagangan multi-frame time frame, sambil menggabungkan filter pengendalian kerugian di dalam piring. Strategi ini memiliki ruang optimasi yang besar, dan pengguna dapat menyesuaikan parameter atau menggabungkan indikator teknis lainnya sesuai kebutuhan.
/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//@Gurjant_Singh IISMA-Indian Institute of stock Market Analysis
strategy("SupterTrend ", overlay=true, initial_capital=100000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=300, calc_on_order_fills=false, calc_on_every_tick=false)
mult = input(type=input.float, defval=3)
len = input(type=input.integer, defval=5)
[superTrend, dir] = supertrend(mult, len)
plot(superTrend)
intrady = input(false, "Do you want to exit intrday position", type = input.bool)
IntraDay_SquareOff = minute >= 45 and hour >= 14
buy = close > superTrend
sell = close < superTrend
if buy
strategy.entry("Buy", true)
if sell
strategy.entry("sell", false)
if intrady and IntraDay_SquareOff
strategy.close("buy")
strategy.close("sell")