Strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan RSI
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini disebut dengan RSI Reversal, dan merupakan strategi perdagangan kuantitatif yang didasarkan pada indeks kekuatan relatif (RSI). Strategi ini menggunakan dua periode RSI yang berbeda sebagai sinyal beli dan jual, untuk mencapai harga rendah dan harga tinggi, untuk mendapatkan peluang perdagangan yang dibawa oleh reversal harga saham.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan siklus cepat ((default 55 hari) RSI dan siklus lambat ((default 126 hari) RSI untuk membangun sinyal perdagangan. Ini menghasilkan sinyal beli ketika siklus cepat RSI melintasi siklus lambat RSI dan sebaliknya menghasilkan sinyal jual ketika siklus cepat RSI melintasi siklus lambat RSI. Dengan membandingkan dinamika harga yang relatif kuat dan lemah dalam dua periode waktu yang berbeda, peluang untuk membalikkan tren jangka pendek dan jangka panjang dapat ditemukan.
Setelah masuk ke sinyal, strategi akan mengatur stop stop stop loss. Stop stop default 0,9 kali harga masuk, stop stop default 3% dari harga masuk. Dan juga akan meratakan posisi saat ini ketika sinyal reversal muncul lagi.
Keunggulan Strategis
- Menggunakan RSI ganda untuk menemukan titik-titik perubahan dalam tren harga jangka pendek dan jangka panjang, menangkap peluang untuk berbalik
- RSI ganda menghapus perdagangan noise dari false breakout
- Konfigurasi Stop Loss Stop Loss yang dapat membatasi kerugian tunggal
Risiko Strategis
- Sinyal RSI dapat sering berbalik saat harga saham bergejolak
- Stop loss yang terlalu kecil dapat menyebabkan stop loss setelah getaran kecil
- Parameter RSI ganda tidak disetel dengan benar dan mungkin melewatkan pembalikan besar
Optimasi Strategi
- Parameter RSI dapat menguji lebih banyak kombinasi untuk menemukan parameter optimal
- Dapat digabungkan dengan indikator lain untuk memfilter sinyal palsu
- Ada juga beberapa fitur baru yang bisa digunakan, seperti:
Meringkaskan
Strategi ini menggunakan dua timeline RSI inversion dengan membandingkan dua RSI dengan siklus yang lebih cepat dan siklus yang lebih lambat sebagai sinyal perdagangan, dengan tujuan untuk menangkap peluang reversal harga jangka pendek. Ini adalah strategi yang khas untuk melakukan perdagangan reversal harga menggunakan perbandingan indikator multi-time axis.
/*backtest
start: 2022-11-29 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title="Relative Strength Index", shorttitle="RSI")
slen = input(55, title="Short length")
llen = input(126, title="Long length")
sup = ema(max(change(close), 0), slen)
sdown = ema(-min(change(close), 0), slen)
rsi1 = sdown == 0 ? 100 : sup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + sup / sdown))
lup = ema(max(change(close), 0), llen)
ldown = ema(-min(change(close), 0), llen)
rsi2 = ldown == 0 ? 100 : lup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + lup / ldown))
ob = input(55, title="Overbought")
os = input(45, title="Oversold")
tp = input(.9, title="Take profit level %")*.01
sl = input(3, title="Stoploss level %")*.01
mid = avg(ob,os)
plot (mid, color=#4f4f4f, transp=0)
hline (ob, color=#4f4f4f)
hline (os, color=#4f4f4f)
long = crossover(rsi1,rsi2)
short = crossunder(rsi1,rsi2)
vall = valuewhen(long,close,0)
lexit1 = high>=(vall*tp)+vall
lexit2 = low<=vall-(vall*sl)
vals = valuewhen(short,close,0)
sexit1 = low<=vals - (vals*tp)
sexit2 = high>=vals + (vals*sl)
bgcolor (color=long?lime:na,transp=50)
bgcolor (color=short?red:na, transp=50)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long)
strategy.close("Long", when=lexit1)
strategy.close("Long", when=lexit2)
strategy.close("Long", when=short)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short)
strategy.close("Short", when=sexit1)
strategy.close("Short", when=sexit2)
strategy.close("Short", when=long)
plot (rsi1, color=orange, transp=0,linewidth=1, title="Short period RSI")
plot (rsi2, color=aqua , transp=0,linewidth=1, title="Long period RSI")