1. Persegi
  2. Strategi Perdagangan Kuantitatif Berdasarkan RSI

Strategi Perdagangan Kuantitatif Berdasarkan RSI

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-06 17:17:16
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini disebut Dual Timeframe RSI Reversal. Ini adalah strategi perdagangan kuantitatif berdasarkan Relative Strength Index (RSI). Strategi ini menggunakan dua RSI dengan periode yang berbeda untuk menghasilkan sinyal beli dan jual, bertujuan untuk membeli rendah dan menjual tinggi dengan menangkap peluang pembalikan harga.

Logika Strategi

Strategi ini membangun sinyal perdagangan dengan membandingkan RSI periode cepat (default 55 hari) dan RSI periode lambat (default 126 hari). Ketika RSI cepat melintasi di atas RSI lambat, sinyal beli dihasilkan. Ketika RSI cepat turun di bawah RSI lambat, sinyal jual dipicu. Dengan membandingkan kekuatan relatif antara dua kerangka waktu yang berbeda, RSI mendeteksi peluang ketika tren jangka pendek dan jangka panjang berbalik.

Setelah masuk ke posisi, target keuntungan dan stop loss akan ditetapkan. Target keuntungan default adalah 0,9 kali harga masuk. Stop loss default adalah 3% di bawah harga masuk. Posisi juga akan ditutup jika sinyal terbalik dipicu.

Keuntungan

  • Menangkap pembalikan harga jangka pendek dengan membandingkan RSI ganda
  • Menyaring sinyal palsu menggunakan konfirmasi ganda
  • Batas kerugian pada taruhan tunggal dengan stop loss

Risiko

  • Sinyal terbalik yang sering terjadi selama volatilitas tinggi
  • Stop loss terlalu ketat, mudah tersingkir oleh fluktuasi kecil
  • Ketidakhadiran pembalikan besar dengan parameter yang tidak diatur dengan baik

Peningkatan

  • Uji lebih banyak kombinasi parameter RSI untuk menemukan optimal
  • Tambahkan indikator lain untuk menyaring sinyal palsu
  • Rasio stop loss dan take profit yang dinamis untuk keuntungan yang lebih baik

Ringkasan

Strategi Dual Timeframe RSI Reversal menghasilkan sinyal perdagangan dengan membandingkan crossover antara periode RSI cepat dan lambat. Ini bertujuan untuk menangkap pembalikan harga jangka pendek. Aturan profit dan stop loss ditetapkan untuk membatasi risiko. Ini adalah strategi khas menggunakan perbandingan indikator multi-timeframe untuk pembalikan perdagangan.

/*backtest
start: 2022-11-29 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title="Relative Strength Index", shorttitle="RSI")
slen    = input(55, title="Short length")
llen    = input(126, title="Long length")
sup     = ema(max(change(close), 0), slen)
sdown   = ema(-min(change(close), 0), slen)
rsi1    = sdown == 0 ? 100 : sup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + sup / sdown))
lup     = ema(max(change(close), 0), llen)
ldown   = ema(-min(change(close), 0), llen)
rsi2    = ldown == 0 ? 100 : lup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + lup / ldown))
ob      = input(55, title="Overbought")
os      = input(45, title="Oversold")
tp      = input(.9, title="Take profit level %")*.01
sl      = input(3, title="Stoploss level %")*.01
mid     = avg(ob,os)
plot    (mid, color=#4f4f4f, transp=0)
hline   (ob, color=#4f4f4f)
hline   (os, color=#4f4f4f)
long    = crossover(rsi1,rsi2)
short   = crossunder(rsi1,rsi2)
vall    = valuewhen(long,close,0)
lexit1  = high>=(vall*tp)+vall
lexit2  = low<=vall-(vall*sl)
vals    = valuewhen(short,close,0)
sexit1  = low<=vals - (vals*tp)
sexit2  = high>=vals + (vals*sl)
bgcolor (color=long?lime:na,transp=50)
bgcolor (color=short?red:na, transp=50)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long)
strategy.close("Long", when=lexit1)
strategy.close("Long", when=lexit2)
strategy.close("Long", when=short)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short)
strategy.close("Short", when=sexit1)
strategy.close("Short", when=sexit2)
strategy.close("Short", when=long)
plot    (rsi1, color=orange, transp=0,linewidth=1, title="Short period RSI")
plot    (rsi2, color=aqua  , transp=0,linewidth=1, title="Long period RSI")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi