Filter Tren Pembalikan Bollinger Band dan Rata-rata Pergerakan
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggabungkan Bollinger Bands dan Moving Averages, menggunakan titik balik Bollinger Bands ke bawah dan arah Moving Averages sebagai sinyal masuk dan keluar. Secara khusus, melakukan overtrading ketika harga dari bawah ke atas menembus Bollinger Bands ke bawah dan lebih tinggi dari Moving Averages; dan posisi terbuka ketika harga dari atas ke bawah menembus Bollinger Bands ke atas dan lebih rendah dari Moving Averages.
Prinsip Strategi
Strategi ini didasarkan pada dua indikator, yaitu Blink dan Moving Average.
Brin Belt terdiri dari Upper Belt, Lower Belt, dan Middle Belt. The Middle Belt adalah rata-rata bergerak sederhana n hari, dan Upper Belt dan Lower Belt masing-masing memiliki perbedaan standar k kali lebih besar dari Middle Belt. Ini dapat terjadi reversal ketika harga mendekati Upper Belt untuk menunjukkan overbought atau oversold.
Moving average mencerminkan arah tren rata-rata harga. Ketika pergerakan harga bergerak dari bawah ke atas, pergerakan harga dari bawah ke atas dapat dipertimbangkan. Ketika pergerakan harga bergerak dari atas ke bawah, pergerakan harga dari atas ke bawah dapat dipertimbangkan.
Strategi ini secara komprehensif mempertimbangkan sinyal reversal Bollinger Bands dan penilaian tren rata-rata bergerak. Jika harga menembus Bollinger Bands, maka akan ada sinyal beli, dan meminta rata-rata bergerak naik untuk memastikan tren besar naik. Jika harga menembus Bollinger Bands, maka akan ada sinyal jual, dan meminta rata-rata bergerak turun untuk memastikan tren besar turun.
Aturan operasionalnya adalah sebagai berikut:
- Ketika harga naik dari bawah dan menembus tren turun Brin dan lebih tinggi dari rata-rata bergerak, lakukan lebih banyak
- Ketika harga melintasi jalur Brin dari atas ke bawah dan berada di bawah rata-rata bergerak, maka posisi terbuka
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan:
- Komprehensif mempertimbangkan sinyal pembalikan jangka pendek dan jangka panjang dan arah tren, sesuai dengan kebutuhan untuk operasi bilateral multiradar
- Menggunakan Brin dengan reversibilitas yang lebih kuat di atas dan di bawah rel, dapat memberikan peluang masuk yang lebih baik
- Meningkatkan filter rata-rata bergerak untuk menghindari terjadinya arbitrage dalam situasi yang tidak stabil.
- Strategi logis sederhana dan jelas, mudah dipahami implementasi, cocok untuk perdagangan kuantitatif
Risiko dan Solusi
Risiko utama dari strategi ini adalah:
- Parameter Brin-band tidak disetel dengan benar, sinyal perdagangan yang dihasilkan dari terobosan atas dan bawah bisa sering terjadi dan mudah dibungkus. Anda dapat menemukan kombinasi parameter yang optimal dengan mengoptimalkan parameter.
- Pengaturan parameter moving average yang tidak tepat dapat memfilter peluang perdagangan yang lebih baik. Anda dapat mempertimbangkan untuk mengoptimalkannya dengan indikator lain.
- Kondisi dapat bergejolak untuk waktu yang lama, menyebabkan peningkatan kerugian. Anda dapat mengatur titik berhenti, sehingga kerugian tunggal dikendalikan dalam kisaran tertentu.
Optimasi Strategi
Strategi ini dapat dioptimalkan dengan cara berikut:
- Optimalkan parameter Brin untuk menemukan kombinasi parameter optimal yang menghasilkan sinyal perdagangan
- Coba berbagai jenis parameter moving averages dan panjang untuk menemukan kombinasi yang paling cocok.
- Menambahkan penilaian indikator lain, seperti volume transaksi, RSI, dan lain-lain, untuk meningkatkan efektivitas strategi
- Membangun mekanisme stop loss yang dinamis, yang dapat mengatur stop loss sesuai dengan volatilitas pasar
- Uji efek pengaturan parameter dari berbagai varietas untuk mencari adaptasi varietas yang optimal
Meringkaskan
Strategi ini secara komprehensif mempertimbangkan sinyal reversal Brin dan penilaian tren rata-rata bergerak, sambil menjamin efek reversal dan mengendalikan dampak getaran lokal pada penilaian tren keseluruhan. Sinyal strategi dihasilkan dan prinsipnya sederhana dan jelas, mudah dipahami untuk diimplementasikan, dan dapat dioptimalkan untuk meningkatkan keefektifan dengan berbagai cara, merupakan strategi yang efektif untuk perdagangan kuantitatif.
/*backtest
start: 2023-11-05 00:00:00
end: 2023-12-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Bollinger Bands Rejection with MA Trend Filter", overlay=true)
// Bollinger Bands Settings
length = input(20, title="Bollinger Bands Length")
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, title="Standard Deviation")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
// Calculate Bollinger Bands
upper_band = basis + dev
lower_band = basis - dev
// MA Settings
ma_length = input(50, title="MA Length")
ma_src = input(close, title="MA Source")
ma = ta.sma(ma_src, ma_length)
// Buy Condition
buy_condition = ta.crossover(close, lower_band) and ta.crossover(close, ma)
// Sell Condition
sell_condition = ta.crossunder(close, upper_band) and ta.crossunder(close, ma)
if buy_condition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if sell_condition
strategy.close("Buy")
plot(upper_band, color=color.red, title="Upper Bollinger Band")
plot(lower_band, color=color.green, title="Lower Bollinger Band")
plot(ma, color=color.blue, title="50-period MA")