Dual Indicator Filtered Strategi Sinyal Beli

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-07 10:43:01
Tag:

Gambaran umum

Strategi sinyal beli yang disaring indikator ganda menggunakan kombinasi RSI Stochastic dan Bollinger Bands untuk mengidentifikasi peluang pembelian potensial. Ini menggunakan beberapa kondisi filter untuk membedakan titik pembelian yang paling menguntungkan. Ini memungkinkan untuk mengidentifikasi waktu masuk pembelian yang memiliki probabilitas tinggi dalam lingkungan pasar yang berfluktuasi.

Logika Strategi

Strategi ini memanfaatkan dua set indikator untuk melihat peluang beli.

Pertama, indikator ini menggunakan Stochastic RSI untuk menentukan apakah pasar oversold. Indikator ini menggabungkan Stochastic dan garis rata-rata bergerak, memperlakukan persilangan garis %K di atas garis %D dari bawah sebagai sinyal oversold.

Kedua, strategi ini menggunakan Bollinger Bands untuk mengidentifikasi perubahan harga. Bollinger Bands adalah band yang dihitung dari standar deviasi harga. Ketika harga mendekati band bawah, itu menandakan kondisi oversold. Strategi di sini menetapkan parameter menjadi 2 kali standar deviasi untuk Bollinger Band yang lebih luas, menyaring lebih banyak sinyal palsu.

Dengan sinyal oversold yang diperoleh dari kedua indikator, strategi menambahkan beberapa kondisi filter untuk lebih mengidentifikasi waktu masuk pembelian:

Harga hanya memantul dari Bollinger band bawah ke atas
Penutupan saat ini lebih tinggi dari penutupan N bar lalu, menunjukkan daya beli
Penutupan saat ini lebih rendah dari periode pengamatan jangka panjang atau jangka menengah penutupan untuk mundur

Sinyal beli dipicu ketika kriteria komprehensif terpenuhi.

Analisis Kekuatan

Strategi yang disaring dengan dua indikator memiliki beberapa kekuatan utama:

Desain indikator ganda membuat sinyal beli lebih dapat diandalkan dengan menghindari sinyal palsu.
Kondisi filter ganda mencegah pembelian berlebihan di pasar yang terikat rentang.
Kombinasi dari indikator RSI Stochastic tingkat oversold dan Bollinger Bands mendeteksi anomali harga.
Pembelian filter kekuatan memastikan momentum yang memadai di belakang pembelian.
Pullback filter lebih lanjut memvalidasi keandalan zona beli.

Singkatnya, strategi ini menggabungkan berbagai indikator teknis dan teknik penyaringan untuk menentukan waktu masuk pembelian dengan lebih tepat, yang mengarah pada kinerja perdagangan yang lebih baik.

Analisis Risiko

Meskipun kekuatan, ada juga risiko untuk mengelola dengan strategi:

Pengaturan parameter yang tidak benar dapat mengakibatkan sinyal yang terlalu sering atau konservatif.
Logika penyaringan yang ketat dapat kehilangan beberapa peluang di pasar yang bergerak cepat.
Indikator yang berbeda dapat menghasilkan sinyal palsu.
Kurangnya penentuan tren mengekspos strategi selama pasar bear.

Peningkatan yang disarankan untuk mengurangi risiko adalah:

Sesuaikan parameter indikator untuk menyeimbangkan sensitivitas filter.
Memperkenalkan filter penentuan tren untuk menghindari perangkap banteng.
Menggabungkan mekanisme stop loss.

Peluang Peningkatan

Strategi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut dalam aspek-aspek berikut:

Uji lebih banyak kombinasi indikator untuk model waktu pembelian yang lebih baik, misalnya VRSI, DMI dll.
Memperkenalkan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter secara otomatis.
Membangun mekanisme stop loss adaptif untuk melacak stop pada tonggak keuntungan.
Masukkan indikator volume untuk memastikan momentum yang cukup.
Mengoptimalkan model manajemen uang seperti ukuran posisi dinamis untuk membatasi kerugian.

Dengan teknik yang lebih maju diperkenalkan, strategi dapat mencapai kemampuan sinyal yang lebih tepat menghasilkan dan kontrol risiko yang lebih kuat untuk memberikan keuntungan yang lebih dapat diandalkan dalam perdagangan langsung.

Kesimpulan

Singkatnya, Dual Indicator Filtered Buy Signal Strategy memanfaatkan Stochastic RSI, Bollinger Bands dan beberapa kondisi filter seperti kekuatan harga dan validasi pullback untuk mengidentifikasi titik masuk pembelian dengan probabilitas tinggi.

Kekuatannya terletak pada kombinasi indikator dan filter yang efektif untuk waktu yang akurat. Risiko dan jalur peningkatan juga dapat diidentifikasi dan dapat dikelola. Secara keseluruhan, ini adalah strategi kuantitatif yang dapat diterapkan dan efektif.

/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("SORAN Buy and Close Buy", pyramiding=1, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, overlay=false)

////Buy and Close-Buy messages
Long_message = input("")
Close_message = input("")

///////////// Stochastic Slow
Stochlength = input(14, minval=1, title="lookback length of Stochastic")
StochOverBought = input(80, title="Stochastic overbought condition")
StochOverSold = input(20, title="Stochastic oversold condition")
smoothK = input(3, title="smoothing of Stochastic %K ")
smoothD = input(3, title="moving average of Stochastic %K")
k = sma(stoch(close, high, low, Stochlength), smoothK)
d = sma(k, smoothD)

 
///////////// RSI 
RSIlength = input( 14, minval=1 , title="lookback length of RSI")
RSIOverBought = input( 70  , title="RSI overbought condition")
RSIOverSold = input( 30  , title="RSI oversold condition")
RSIprice = close
vrsi = rsi(RSIprice, RSIlength)

///////////// Double strategy: RSI strategy + Stochastic strategy

pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
mult = input(2.0    , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50  , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
new = input(false, title="-------Text Plots Below Use Original Criteria-------" )
sbc = input(false, title="Show Text Plot if WVF WAS True and IS Now False")
sbcc = input(false, title="Show Text Plot if WVF IS True")
new2 = input(false, title="-------Text Plots Below Use FILTERED Criteria-------" )
sbcFilt = input(true, title="Show Text Plot For Filtered Entry")
sbcAggr = input(true, title="Show Text Plot For AGGRESSIVE Filtered Entry")
ltLB = input(40, minval=20, maxval=99, title="Long-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Medium Term--Default=40")
mtLB = input(14, minval=1, maxval=40, title="Medium-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Long Term--Default=14")
str = input(3, minval=1, maxval=9, title="Entry Price Action Strength--Close > X Bars Back---Default=3")
//Alerts Instructions and Options Below...Inputs Tab
new4 = input(false, title="-------------------------Turn On/Off ALERTS Below---------------------" )
new5 = input(false, title="----To Activate Alerts You HAVE To Check The Boxes Below For Any Alert Criteria You Want----")
sa1 = input(false, title="Show Alert WVF = True?")
sa2 = input(false, title="Show Alert WVF Was True Now False?")
sa3 = input(false, title="Show Alert WVF Filtered?")
sa4 = input(false, title="Show Alert WVF AGGRESSIVE Filter?")

//Williams Vix Fix Formula
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph

//Filtered Bar Criteria
upRange = low > low[1] and close > high[1]
upRange_Aggr = close > close[1] and close > open[1]
//Filtered Criteria
filtered = ((wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh))
filtered_Aggr = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and not (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh)

//Alerts Criteria
alert1 = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? 1 : 0
alert2 = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh) ? 1 : 0
alert3 = upRange and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered ? 1 : 0
alert4 = upRange_Aggr and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered_Aggr ? 1 : 0

//Coloring Criteria of Williams Vix Fix
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? #00E676 : #787B86

isOverBought = (crossover(k,d) and k > StochOverBought) ? 1 : 0
isOverBoughtv2 = k > StochOverBought ? 1 : 0
filteredAlert = alert3 ? 1 : 0
aggressiveAlert = alert4 ? 1 : 0

plot(isOverBought, "Overbought / Crossover", style=plot.style_line, color=#FF5252) 
plot(filteredAlert, "Filtered Alert", style=plot.style_line, color=#E040FB) 
plot(aggressiveAlert, "Aggressive Alert", style=plot.style_line, color=#FF9800)

if (filteredAlert or aggressiveAlert)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, alert_message = Long_message)

if (filteredAlert or aggressiveAlert)
    alert("Buy Signal", alert.freq_once_per_bar)


if (isOverBought)
    strategy.close("Buy", alert_message = Close_message)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi