Strategi Sinyal Beli Filter Beli Indikator Ganda
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan beberapa kondisi penyaringan untuk membedakan titik pembelian yang paling menguntungkan. Hal ini memungkinkan untuk mengidentifikasi peluang pembelian yang mungkin terjadi dalam situasi pasar yang bergejolak.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan dua set indikator untuk mengidentifikasi peluang pembelian.
Pertama, ia menggunakan indeks acak rata-rata bergerak untuk menentukan apakah pasar oversold. Indikator ini digabungkan dengan indeks acak dan rata-rata bergerak yang rata-rata, ketika garis% K melintasi garis% D dari titik rendah, dianggap sebagai sinyal oversold.
Kedua, strategi ini menggunakan indikator Brin-band untuk mengidentifikasi perubahan harga. Brin-band adalah naik turun yang dihitung berdasarkan standar deviasi harga. Ketika harga mendekati tren bawah, berada dalam keadaan oversold. Strategi ini menetapkan parameter 2 kali standar deviasi di sini, membuat Brin-band lebih luas, sehingga memfilter lebih banyak sinyal palsu.
Setelah mendapatkan sinyal oversold untuk kedua indikator di atas, strategi ini menambahkan beberapa kondisi penyaringan untuk lebih mengidentifikasi waktu untuk membeli:
- Harga baru saja menembus Brin dan naik.
- Harga penutupan saat ini lebih tinggi dari harga penutupan sebelum garis N-root K, menunjukkan saluran masukan beli
- Harga penutupan saat ini lebih rendah dari harga penutupan dalam jangka panjang atau jangka menengah, yang menguntungkan koreksi
Setelah penilaian komprehensif, waktu pembelian yang diidentifikasi akan mengirimkan sinyal pembelian.
Analisis Keunggulan
Strategi penyaringan dua indikator ini memiliki beberapa keuntungan:
- Dengan menggunakan penilaian dua indikator, sinyal pembelian lebih dapat diandalkan dan sinyal palsu dihindari.
- Ada beberapa filter untuk menghindari pembelian yang sering terjadi di saat gempa.
- Dalam kombinasi dengan indikator indeks acak untuk menilai keadaan oversold, indikator Brin untuk menilai harga yang tidak normal.
- Meningkatkan penilaian harga untuk memastikan ada cukup saluran pembelian.
- Meningkatkan penilaian retrospektif, untuk memastikan lebih lanjut keandalan tempat pembelian.
Secara keseluruhan, strategi ini menggabungkan berbagai indikator teknis dan alat penyaringan untuk membuat identifikasi waktu pembelian lebih akurat dan lebih dapat diandalkan, sehingga menghasilkan kinerja perdagangan yang lebih baik.
Analisis risiko
Meskipun ada banyak keuntungan dari strategi penyaringan dua indikator ini, ada beberapa risiko yang perlu diwaspadai:
- Setting parameter yang tidak tepat dapat menyebabkan sinyal beli terlalu sering atau konservatif, yang perlu diuji dan dioptimalkan dengan hati-hati.
- Kondisi multi-filter mungkin melewatkan beberapa peluang pembelian dan tidak dapat melacak pergerakan cepat.
- Indikator yang beredar dapat menghasilkan sinyal yang salah, sehingga perlu diperhatikan konsistensi indikator.
- Tidak dapat menilai tren, mungkin ada sinyal yang salah dalam pasar beruang yang menyebabkan kerugian.
Strategi ini dapat dioptimalkan untuk risiko-risiko di atas:
- Menyesuaikan parameter indikator untuk menyeimbangkan sensitivitas kondisi filter.
- Dengan bantuan indikator penilaian tren, hindari sinyal yang salah di pasar beruang.
- Meningkatkan pengendalian kerugian
Arah optimasi
Strategi penyaringan dua indikator dapat dioptimalkan lebih lanjut dari beberapa dimensi berikut:
- Uji kombinasi lebih banyak indikator teknis untuk mencari cara yang lebih baik untuk menentukan waktu pembelian. Seperti VRSI, DMI, dll.
- Menambahkan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter secara otomatis.
- Meningkatkan mekanisme penangguhan kerugian adaptif. Ketika keuntungan mencapai tingkat tertentu, stop loss line meningkat secara bertahap.
- Ini dikombinasikan dengan indikator volume transaksi untuk memastikan ada kekuatan beli yang cukup.
- Strategi pengelolaan dana yang optimal. Mengatur jumlah transaksi yang dinamis dan mengurangi kerugian tunggal.
Dengan memperkenalkan lebih banyak teknologi dan metode canggih, strategi penyaringan dua indikator ini memungkinkan pilihan waktu pembelian yang lebih tepat dan kemampuan kontrol risiko yang lebih kuat. Dengan demikian, keuntungan yang lebih stabil dan andal diperoleh di real time.
Meringkaskan
Secara keseluruhan, strategi sinyal pembelian dengan filter indikator ganda menggunakan beberapa indikator teknis seperti Stochastic RSI dan Bollinger Bands, dan menggabungkan beberapa kondisi penyaringan seperti kekuatan harga dan penilaian reset, untuk mengidentifikasi waktu pembelian dengan probabilitas tinggi dan dapat diandalkan. Dengan pengoptimalan parameter, pengaturan stop loss, dan lain-lain, strategi ini dapat menjadi salah satu strategi perdagangan kuantitatif untuk stabilitas pendapatan.
Keunggulan utamanya adalah kombinasi yang efektif antara indikator dan kondisi penyaringan, membuat keputusan waktu pembelian lebih akurat. Risiko dan arah optimasi dapat dikontrol dan dapat diselesaikan. Secara keseluruhan, ini adalah strategi kuantitatif yang sangat efisien yang dapat diterapkan.
/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("SORAN Buy and Close Buy", pyramiding=1, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, overlay=false)
////Buy and Close-Buy messages
Long_message = input("")
Close_message = input("")
///////////// Stochastic Slow
Stochlength = input(14, minval=1, title="lookback length of Stochastic")
StochOverBought = input(80, title="Stochastic overbought condition")
StochOverSold = input(20, title="Stochastic oversold condition")
smoothK = input(3, title="smoothing of Stochastic %K ")
smoothD = input(3, title="moving average of Stochastic %K")
k = sma(stoch(close, high, low, Stochlength), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
///////////// RSI
RSIlength = input( 14, minval=1 , title="lookback length of RSI")
RSIOverBought = input( 70 , title="RSI overbought condition")
RSIOverSold = input( 30 , title="RSI oversold condition")
RSIprice = close
vrsi = rsi(RSIprice, RSIlength)
///////////// Double strategy: RSI strategy + Stochastic strategy
pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
mult = input(2.0 , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50 , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
new = input(false, title="-------Text Plots Below Use Original Criteria-------" )
sbc = input(false, title="Show Text Plot if WVF WAS True and IS Now False")
sbcc = input(false, title="Show Text Plot if WVF IS True")
new2 = input(false, title="-------Text Plots Below Use FILTERED Criteria-------" )
sbcFilt = input(true, title="Show Text Plot For Filtered Entry")
sbcAggr = input(true, title="Show Text Plot For AGGRESSIVE Filtered Entry")
ltLB = input(40, minval=20, maxval=99, title="Long-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Medium Term--Default=40")
mtLB = input(14, minval=1, maxval=40, title="Medium-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Long Term--Default=14")
str = input(3, minval=1, maxval=9, title="Entry Price Action Strength--Close > X Bars Back---Default=3")
//Alerts Instructions and Options Below...Inputs Tab
new4 = input(false, title="-------------------------Turn On/Off ALERTS Below---------------------" )
new5 = input(false, title="----To Activate Alerts You HAVE To Check The Boxes Below For Any Alert Criteria You Want----")
sa1 = input(false, title="Show Alert WVF = True?")
sa2 = input(false, title="Show Alert WVF Was True Now False?")
sa3 = input(false, title="Show Alert WVF Filtered?")
sa4 = input(false, title="Show Alert WVF AGGRESSIVE Filter?")
//Williams Vix Fix Formula
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
//Filtered Bar Criteria
upRange = low > low[1] and close > high[1]
upRange_Aggr = close > close[1] and close > open[1]
//Filtered Criteria
filtered = ((wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh))
filtered_Aggr = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and not (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh)
//Alerts Criteria
alert1 = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? 1 : 0
alert2 = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh) ? 1 : 0
alert3 = upRange and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered ? 1 : 0
alert4 = upRange_Aggr and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered_Aggr ? 1 : 0
//Coloring Criteria of Williams Vix Fix
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? #00E676 : #787B86
isOverBought = (crossover(k,d) and k > StochOverBought) ? 1 : 0
isOverBoughtv2 = k > StochOverBought ? 1 : 0
filteredAlert = alert3 ? 1 : 0
aggressiveAlert = alert4 ? 1 : 0
plot(isOverBought, "Overbought / Crossover", style=plot.style_line, color=#FF5252)
plot(filteredAlert, "Filtered Alert", style=plot.style_line, color=#E040FB)
plot(aggressiveAlert, "Aggressive Alert", style=plot.style_line, color=#FF9800)
if (filteredAlert or aggressiveAlert)
strategy.entry("Buy", strategy.long, alert_message = Long_message)
if (filteredAlert or aggressiveAlert)
alert("Buy Signal", alert.freq_once_per_bar)
if (isOverBought)
strategy.close("Buy", alert_message = Close_message)