1. Persegi
  2. Strategi Momentum Dinamis

Strategi Momentum Dinamis

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-07 15:26:38
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini menghitung dan memetakan rata-rata bergerak sederhana 14 hari (SMA) dan SMA 28 hari.

Logika Strategi

Indikator inti dari strategi ini adalah SMA 14 hari dan SMA 28 hari. SMA 14 hari merespons dengan cepat terhadap perubahan harga, mencerminkan tren jangka pendek. SMA 28 hari lebih stabil, mencerminkan tren jangka menengah. Ketika SMA yang lebih pendek melintasi SMA yang lebih panjang, itu menunjukkan tren jangka pendek lebih kuat daripada tren jangka panjang.

Menggunakan SMA cross untuk menentukan posisi long/short adalah sinyal trading yang umum. Dibandingkan dengan satu indikator SMA, double SMA cross menggabungkan informasi dari berbagai horizon waktu dan menghindari sinyal palsu.

Analisis Keuntungan

Keuntungan dari strategi ini meliputi:

  1. Sederhana untuk menerapkan dan beroperasi.
  2. Cepat merespon perubahan harga dan menangkap perubahan pasar.
  3. Menggabungkan informasi jangka pendek dan jangka menengah untuk sinyal yang relatif andal.
  4. Parameter SMA dapat disesuaikan untuk menyesuaikan dengan pasar yang berbeda.

Analisis Risiko

Ada juga beberapa risiko:

  1. SMA sendiri memiliki efek keterlambatan, sinyal mungkin tertunda.
  2. Tidak bisa menangani volatilitas pasar yang ekstrim seperti kecelakaan flash.
  3. Lebih banyak penyeberangan SMA meningkatkan frekuensi perdagangan dan biaya.
  4. Aturan masuk/keluar sederhana memiliki ruang untuk optimasi.

Langkah-langkah pengelolaan risiko meliputi: memungkinkan pemberhentian yang lebih luas, menekankan pengendalian risiko; menyesuaikan periode SMA berdasarkan pasar; menggabungkan filter lainnya.

Arahan Optimasi

Strategi dapat ditingkatkan di bidang-bidang seperti:

  1. Tambahkan filter untuk menghindari persilangan palsu. Konfirmasi dengan volume, Stochastic dll
  2. Tambahkan mekanisme stop loss seperti ATR stop, breakout stop.
  3. Mengoptimalkan periode SMA, seperti SMA adaptif, pemilihan parameter ML.
  4. Menggabungkan dengan jenis strategi lainnya seperti pengendalian penarikan, mengikuti tren untuk membuat strategi kombinasi.

Kesimpulan

Strategi silang momentum SMA secara dinamis menangkap tren pasar yang berubah dengan menghitung sinyal silang SMA ganda. Ini mudah diterapkan dan merespons dengan cepat, tetapi juga memiliki risiko tertinggal. Peningkatan di masa depan dapat dilakukan dalam mengkonfirmasi sinyal, stop loss, pemilihan parameter dll, atau dikombinasikan dengan strategi lain untuk hasil yang lebih baik.

/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Tu Estrategia", overlay=true)

// Variables de estrategia
var bool longCondition = na
var bool shortCondition = na

// Indicador
emaValue = ta.ema(close, 30)
plotColor = close > open ? color.green : color.red
plot(emaValue, color=plotColor, linewidth=2)
value = 10 * open / close
plotColor2 = close == open ? color.orange : color.blue
plot(value, color=plotColor2, linewidth=2)

// Lógica de la estrategia
longCondition := ta.crossover(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
shortCondition := ta.crossunder(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))

// Entradas de estrategia
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

plotColor3 = strategy.position_size > 0 ? color.green :
     strategy.position_size < 0 ? color.red :
     color.yellow

plot(ta.sma(close, 10), color=plotColor3)
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi