Pembalikan momentum dan strategi golden cross beli rendah yang menyusut
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini didasarkan pada sinyal breakout dari titik pivot Camarilla, yang digabungkan dengan indikator reversal RSI sebagai peluang reversal yang rendah, untuk membentuk strategi reversal dinamis rendah yang tinggi. Ketika harga menembus titik pivot Camarilla untuk menghasilkan sinyal perdagangan, RSI yang rendah lebih lanjut mengkonfirmasi peluang reversal dinamis yang tinggi.
Prinsip Strategi
Sinyal inti dari strategi ini berasal dari titik Camarilla. Titik Camarilla didasarkan pada kisaran harga kemarin dan dibagi menjadi titik S1 ke S5 dan R1 ke R5.
Secara khusus, strategi ini pertama-tama berdasarkan harga tertinggi, terendah, dan harga penutupan kemarin, menghitung titik dukungan Camarilla. Kemudian menilai apakah harga penutupan telah menembus titik dukungan, untuk menghasilkan sinyal perdagangan. Juga menilai apakah indikator RSI berada di posisi rendah, di bawah 30 dianggap sebagai oversold.
Sebagai contoh, jika harga kemarin berfluktuasi antara 10-11 dan hari ini harga close breaks 11.05 (S1 basis point) dan RSI menunjukkan 20, maka akan ada sinyal buy. Jika close breaks 10.95 (R1 basis point) dan RSI menunjukkan 20, maka akan ada sinyal sell. Oleh karena itu, strategi ini menggabungkan keuntungan dari sinyal break dan oversell.
Analisis Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah mengidentifikasi peluang overshooting dan reversal. Titik Camarilla sendiri akan menangkap titik-titik dukungan dan resistensi penting dalam harga.
Selain itu, pivot dihitung secara dinamis, akan mengikuti perubahan harga secara tepat waktu. Tidak seperti indikator teknis tradisional, parameter harus diatur. Strategi mewarisi keuntungan analisis pivot, lebih fleksibel. Selain itu, peluang untuk berbalik lebih jelas, tidak akan sering terjadi sinyal palsu.
Analisis risiko
Risiko terbesar dari strategi ini adalah bahwa harga mungkin palsu pecah. Meskipun digabungkan dengan indikator RSI untuk mengkonfirmasi keadaan oversold, tetapi harga mungkin akan berbalik setelah titik support pecah. Hal ini akan menyebabkan stop loss yang ditembus.
Risiko lain adalah bahwa indikator RSI gagal. Bahkan jika terjadi overtrading, namun RSI tidak turun di bawah 30. Tidak ada sinyal perdagangan yang terbentuk saat ini, dan peluang untuk berbalik akan terlewatkan. Untuk menghadapi risiko ini, parameter RSI dapat dioptimalkan dengan tepat.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dengan cara:
Parameter untuk mengoptimalkan RSI. Anda dapat menguji berbagai garis oversold, apakah 30 lebih baik atau 20 lebih cocok.
Menambahkan indikator lain untuk kombinasi. Sebagai contoh, indikator KDJ, dapat lebih lanjut mengkonfirmasi keandalan sinyal pembalikan.
Uji coba berbagai cabang Camarilla. Hanya S1 dan R1 dapat digunakan, mengurangi probabilitas penembusan palsu.
Optimalkan strategi stop loss. Anda dapat mengatur stop loss berdasarkan indikator ATR, atau melacak pivot yang terobosan sebagai stop loss.
Uji varietas kontrak. Cocok untuk berbagai varietas seperti indeks saham, valuta asing, dan komoditas. Parameter perlu disesuaikan.
Meringkaskan
Strategi ini merupakan strategi terobosan reversal momentum yang lebih tinggi. Dengan Camarilla, sinyal terobosan dinilai, dan indikator RSI menentukan status oversold. Keunggulan strategi adalah mengidentifikasi peluang reversal, dengan risiko terbesar adalah terobosan palsu harga.
/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 07/05/2020
// Pivot point studies highlight prices considered to be a likely turning point
// when looking at values from a previous period, whether it be daily, weekly,
// quarterly or annual. Each pivot point study has its own characteristics on
// how these points are calculated.
//
// Red color = Sell
// Green color = Buy
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Camarilla Pivot Points Backtest", shorttitle="CPP", overlay = true)
res = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="D")
SellFrom = input(title="Sell from ", defval="R1", options=["R1", "R2", "R3", "R4", "R5"])
BuyFrom = input(title="Buu from ", defval="S1", options=["S1", "S2", "S3", "S4", "S5"])
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHigh = security(syminfo.tickerid,res, high)
xLow = security(syminfo.tickerid,res, low)
xClose = security(syminfo.tickerid,res, close)
xXLC3 = (xHigh+xLow+xClose) / 3
xRange = xHigh-xLow
S1 = xClose - xRange * (1.1 / 12)
S2 = xClose - xRange * (1.1 / 6)
S3 = xClose - xRange * (1.1 / 4)
S4 = xClose - xRange * (1.1 / 2)
R1 = xClose + xRange * (1.1 / 12)
R2 = xClose + xRange * (1.1 / 6)
R3 = xClose + xRange * (1.1 / 4)
R4 = xClose + xRange * (1.1 / 2)
R5 = (xHigh/xLow) * xClose
S5 = xClose - (R5 - xClose)
pos = 0
S = iff(BuyFrom == "S1", S1,
iff(BuyFrom == "S2", S2,
iff(BuyFrom == "S3", S3,
iff(BuyFrom == "S4", S4,
iff(BuyFrom == "S5", S5, 0)))))
B = iff(SellFrom == "R1", R1,
iff(SellFrom == "R2", R2,
iff(SellFrom == "R3", R3,
iff(SellFrom == "R4", R4,
iff(SellFrom == "R5", R5, 0)))))
pos := iff(close > B, 1,
iff(close < S, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )