1. Persegi
  2. Camarilla Pivot Points Terobosan dan Momentum Reversal Low Absorption Strategi Golden Cross

Camarilla Pivot Points Terobosan dan Momentum Reversal Low Absorption Strategi Golden Cross

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-07 16:57:11
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini didasarkan pada sinyal terobosan titik pivot Camarilla, dikombinasikan dengan indikator pembalikan RSI sebagai peluang penyerapan rendah, membentuk strategi pembalikan momentum rendah penyerapan lanjutan. Ketika harga menembus titik pivot Camarilla, sinyal perdagangan dihasilkan. RSI rendah lebih lanjut mengkonfirmasi peluang penurunan. Ini termasuk dalam strategi pembalikan momentum lanjutan.

Prinsip Strategi

Sinyal inti dari strategi ini berasal dari titik pivot Camarilla. Titik pivot Camarilla dihitung berdasarkan kisaran harga hari sebelumnya dan dibagi menjadi titik pivot S1 hingga S5 dan titik pivot R1 hingga R5. Sinyal beli dihasilkan ketika harga pecah ke atas dari titik pivot S1, dan sinyal jual dihasilkan ketika harga pecah ke bawah dari titik pivot R1. Selain itu, indikator RSI digunakan untuk menentukan apakah berada dalam keadaan oversold untuk meningkatkan tingkat keberhasilan masuk.

Secara khusus, strategi pertama menghitung titik pivot Camarilla berdasarkan harga tertinggi kemarin, harga terendah dan harga penutupan. Kemudian ia menilai apakah harga penutupan menembus titik pivot untuk menghasilkan sinyal perdagangan. Pada saat yang sama, ia menentukan apakah indikator RSI berada di posisi rendah. Di bawah 30 dianggap oversold. Hanya ketika harga penutupan menembus titik pivot dan RSI di bawah 30 sinyal perdagangan nyata akan dihasilkan. Sinyal beli adalah terobosan ke atas dari titik pivot S1, dan sinyal jual adalah terobosan ke bawah dari titik pivot R1.

Misalnya, jika harga kemarin berfluktuasi antara 10-11, harga penutupan hari ini menembus 11,05 (titik pivot S1), dan pada saat yang sama indikator RSI menunjukkan 20, sinyal beli dihasilkan. Jika harga penutupan hari ini menembus 10,95 (titik pivot R1), dan RSI menunjukkan 20, sinyal jual dihasilkan. Oleh karena itu, strategi ini menggabungkan keuntungan dari sinyal terobosan dan sinyal oversold.

Analisis Keuntungan

Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah untuk mengidentifikasi peluang oversold dan reversal. Camarilla pivot point sendiri akan menangkap poin support dan resistance harga yang penting. Dikombinasikan dengan indikator RSI untuk menentukan waktu reversal, ini dapat dengan akurat menemukan bagian bawah dan menghindari mengejar kenaikan dan penurunan. Ini merupakan bagian dari strategi terobosan yang lebih maju.

Selain itu, pivot point dihitung secara dinamis untuk mengikuti perubahan harga secara tepat waktu. Tidak seperti indikator teknis tradisional yang membutuhkan pengaturan parameter. Strategi mewarisi keuntungan dari analisis pivot point dan lebih fleksibel. Selain itu, peluang pembalikan cukup jelas dan tidak akan muncul sinyal palsu yang sering.

Analisis Risiko

Risiko terbesar dari strategi ini adalah bahwa harga mungkin memiliki false breakout. Meskipun indikator RSI digunakan untuk mengkonfirmasi keadaan oversold, harga masih dapat berbalik setelah menembus titik pivot. Ini akan menyebabkan stop loss dipukul.

Risiko lain adalah bahwa indikator RSI gagal. Bahkan jika ada penurunan, jika RSI tidak turun di bawah 30, tidak ada sinyal perdagangan yang terbentuk, dan peluang pembalikan akan terlewatkan. Untuk mengatasi risiko ini, pengaturan parameter RSI dapat dioptimalkan sesuai.

Arahan Optimasi

Aspek-aspek berikut dari strategi dapat dioptimalkan:

  1. Mengoptimalkan parameter RSI. Uji garis oversold yang berbeda, apakah 30 lebih baik atau 20 lebih tepat?

  2. Tambahkan indikator lain untuk kombinasi. misalnya, indikator KDJ dapat lebih lanjut mengkonfirmasi keandalan sinyal pembalikan.

  3. Anda hanya bisa menggunakan S1 dan R1 untuk mengurangi kemungkinan kebocoran palsu.

  4. Anda dapat mengatur stop loss berdasarkan indikator ATR atau melacak titik pivot terobosan sebagai stop loss.

  5. Uji jenis kontrak yang berbeda. berlaku untuk berbagai jenis produk seperti indeks saham, valuta asing, komoditas. parameter perlu disesuaikan.

Ringkasan

Strategi ini termasuk dalam strategi terobosan pembalikan momentum lanjutan. Ini menilai sinyal terobosan melalui titik pivot Camarilla dan menentukan status oversold melalui indikator RSI. Keuntungan dari strategi ini adalah mengidentifikasi peluang pembalikan. Risiko terbesar adalah terobosan harga yang salah. Dengan mengoptimalkan parameter dan manajemen risiko, stabilitas dan profitabilitas strategi dapat ditingkatkan lebih lanjut.

/*backtest
start: 2023-11-06 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 07/05/2020
// Pivot point studies highlight prices considered to be a likely turning point
// when looking at values from a previous period, whether it be daily, weekly, 
// quarterly or annual. Each pivot point study has its own characteristics on 
// how these points are calculated. 
//
// Red color = Sell
// Green color = Buy
//
// WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Camarilla Pivot Points Backtest", shorttitle="CPP", overlay = true)
res = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="D")
SellFrom = input(title="Sell from ", defval="R1", options=["R1", "R2", "R3", "R4", "R5"])
BuyFrom = input(title="Buu from ", defval="S1", options=["S1", "S2", "S3", "S4", "S5"])
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xHigh  = security(syminfo.tickerid,res, high)
xLow   = security(syminfo.tickerid,res, low)
xClose = security(syminfo.tickerid,res, close)
xXLC3 = (xHigh+xLow+xClose) / 3
xRange = xHigh-xLow
S1 = xClose - xRange * (1.1 / 12)
S2 = xClose - xRange * (1.1 / 6)
S3 = xClose - xRange * (1.1 / 4)
S4 = xClose - xRange * (1.1 / 2)
R1 = xClose + xRange * (1.1 / 12)
R2 = xClose + xRange * (1.1 / 6)
R3 = xClose + xRange * (1.1 / 4)
R4 = xClose + xRange * (1.1 / 2)
R5 = (xHigh/xLow) * xClose
S5 = xClose - (R5 - xClose)
pos = 0
S = iff(BuyFrom == "S1", S1, 
      iff(BuyFrom == "S2", S2,
       iff(BuyFrom == "S3", S3,
         iff(BuyFrom == "S4", S4,
          iff(BuyFrom == "S5", S5, 0)))))
B = iff(SellFrom == "R1", R1, 
      iff(SellFrom == "R2", R2,
       iff(SellFrom == "R3", R3,
         iff(SellFrom == "R4", R4,
          iff(SellFrom == "R5", R5, 0)))))
          
pos := iff(close > B, 1,
       iff(close < S, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi