Strategi Crossover Rata-rata Pergerakan Momentum EMA
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi crossover linear momentum menghasilkan sinyal perdagangan dengan menghitung Exponential Moving Average (EMA) dan EMA lambat, dan mengamati persimpangan mereka. Ketika EMA cepat melintasi EMA lambat dari bawah, sinyal beli dihasilkan; Ketika EMA cepat melintasi EMA lambat dari atas ke bawah, sinyal jual dihasilkan.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan dua EMA sebagai alat analisis utama. EMA adalah indikator trend-following yang dapat meluruskan data harga dan menghilangkan kebisingan pasar. EMA cepat lebih sensitif daripada EMA lambat dan dapat menangkap perubahan tren harga lebih cepat.
Ketika EMA cepat di atas melewati EMA lambat, berarti tren jangka pendek mulai mendominasi tren jangka panjang, yaitu harga mulai naik. Pada saat ini strategi menghasilkan sinyal beli, membuka posisi panjang. Sebaliknya, ketika EMA cepat di bawah melewati EMA lambat, berarti tren jangka pendek mulai turun, harga mulai turun. Pada saat ini strategi menghasilkan sinyal jual, membuka posisi pendek.
Menggunakan EMA untuk membentuk sinyal perdagangan kuantitatif, adalah strategi perdagangan kuantitatif yang banyak digunakan. Strategi ini secara otomatis mengikuti tren harga, tanpa penilaian manual, dan dapat mengotomatiskan perdagangan secara efisien.
Analisis Keunggulan
Penggunaan indikator yang luas: EMA adalah indikator teknis yang sederhana namun sangat umum digunakan, strategi ini didasarkan pada EMA, alat analisis yang efektif dan matang, dengan reliabilitas yang tinggi.
Strategi ini dapat secara otomatis mendeteksi perubahan tren harga dan membuat keputusan perdagangan tepat waktu, tanpa penilaian manual, untuk menghindari kebocoran.
Logika yang sederhana dan jelas: Prinsip silang sederhana dan mudah dipahami, sinyal yang dihasilkan mudah dinilai, mengurangi risiko.
Parameter yang dapat disesuaikan: Pengguna dapat menyesuaikan parameter siklus EMA sesuai dengan preferensi mereka sendiri, sehingga kebijakan lebih sesuai dengan gaya pribadi mereka.
Analisis risiko
Dapat menghasilkan sinyal yang salah: Pada saat harga bergejolak, EMA dapat menghasilkan beberapa kali silang yang menyebabkan sinyal yang salah. Dapat dilakukan dengan menyesuaikan parameter optimasi, atau menambahkan kondisi filter untuk mengurangi sinyal yang salah.
Tergantung pada satu indikator: Strategi ini sepenuhnya bergantung pada indikator EMA. Ketika EMA gagal atau terjadi keterlambatan, itu akan mempengaruhi kinerja strategi. Indikator lain dapat diperkenalkan untuk verifikasi kombinasi.
Kurangnya mekanisme stop loss: Strategi saat ini tidak memiliki stop loss dan tidak dapat secara aktif mengontrol risiko. Stop loss harus ditetapkan pada titik atau persentase yang masuk akal.
Parameter yang tidak benar mungkin tidak berlaku: jika parameter yang ditetapkan tidak benar, EMA crossing akan kehilangan arti praktis. Anda harus hati-hati menilai keabsahan parameter.
Arah optimasi
Menambahkan filter tren: Anda dapat memeriksa tren harga secara keseluruhan saat EMA bersilang, untuk menghindari sinyal yang salah dalam perhitungan.
Validasi multi-indikator: Menggunakan indikator lain seperti MACD, BOLL dan lain-lain dalam kombinasi dengan EMA untuk memvalidasi sinyal perdagangan.
Meningkatkan strategi stop loss: Mengatur stop loss bergerak yang masuk akal atau stop loss persentase, dan mengontrol risiko secara aktif, tergantung pada sejarah penarikan.
Pengoptimalan parameter: Anda dapat menemukan kombinasi parameter yang optimal dengan mengevaluasi, atau Anda dapat mengatur siklus dinamis untuk mengoptimalkan parameter.
Meringkaskan
Strategi crossover linier dinamis dengan ide yang jelas dan mudah dimengerti, dapat secara otomatis melacak tren dengan membentuk sinyal perdagangan melalui EMA yang cepat dan lambat, mengurangi beban kerja manual. Namun, strategi ini juga memiliki risiko keuntungan tertentu, perlu mengoptimalkan pengaturan parameter, menambahkan filter sinyal dan mekanisme stop loss untuk mengurangi risiko, meningkatkan stabilitas strategi. Secara keseluruhan, strategi ini sederhana dan ide, cocok sebagai salah satu strategi awal untuk perdagangan kuantitatif.
/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © sandeepdezno
//@version=5
strategy("EMA_Crossover", overlay=true)
//Inputs
quantity = input(1, "Quantity")
slPoints = input(2500, "Stoploss")
fastEMA = input(7, "Fast EMA")
slowEMA = input(21, "Slow EMA")
//Defining EMAs
fema = ta.ema(close, fastEMA)
sema = ta.ema(close, slowEMA)
//Checking for Crossover
buyCrossover = ta.crossover(fema, sema) //Buy Signal
sellCrossover = ta.crossunder(fema, sema) //Sell Signal
plot(fema, title = "Fast_EMA", style = plot.style_line, linewidth = 1, color = color.red)
plot(sema, title = "Slow_EMA", style = plot.style_line, linewidth = 2, color = color.black)
//Generating Entries
if buyCrossover
strategy.entry("Buy",strategy.long, qty = quantity)
if sellCrossover
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty = quantity)
//Stoploss Exit
strategy.exit("StopLoss", from_entry = "Buy", loss = slPoints, qty = quantity)
strategy.exit("StopLoss", from_entry = "Sell", loss = slPoints, qty = quantity)