Strategi Perdagangan Pullback Rata-rata Pergerakan

Ringkasan

Moving Average Pullback Trading Strategy adalah strategi untuk melakukan perdagangan ke arah tren. Ini menggunakan hubungan antara rata-rata bergerak jangka panjang dan jangka pendek untuk menentukan arah tren secara keseluruhan, dan melakukan pembelian pada saat rendah saat penarikan dalam jangka pendek, dengan tujuan untuk menghentikan kerugian dan berhenti.

Prinsip Strategi

Strategi ini didasarkan pada:

1. Ketika harga close out berada di atas rata-rata bergerak jangka panjang, konfirmasi saat ini berada di posisi multi-head, memenuhi kondisi untuk membuka posisi
2. Sebuah retracement jangka pendek terjadi ketika harga close-out bergerak dari atas rata-rata bergerak jangka pendek ke bawah rata-rata bergerak jangka pendek.
3. Jika RSI kurang dari 30, maka dianggap oversold dan membentuk sinyal beli.
4. Membuat posisi multi-head dengan stop loss yang ditetapkan di bawah 5% dari harga masuk dan stop loss yang ditetapkan di atas 10% dari harga masuk

Dengan penghakiman gabungan seperti itu, kita dapat membangun posisi dengan asumsi bahwa arah tren sesuai dengan ekspektasi, memanfaatkan peluang untuk penyesuaian jangka pendek.

Keunggulan Strategis

Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah bahwa ia hanya melakukan perdagangan multi-head di bawah ekspektasi besar ke arah tren, yang dapat secara efektif menghindari risiko pasar yang bergoyang. Pada saat yang sama, ia memanfaatkan waktu untuk membeli kembali dari revisi rata-rata jangka pendek, yang dapat masuk ke pasar dengan harga yang lebih baik.

Selain itu, strategi ini mengatur mekanisme stop loss dan stop stop. Hal ini memungkinkan bahkan jika penilaian salah, membentuk tren yang terbalik, juga dapat dengan stop loss untuk mengendalikan kerugian; dan setelah keuntungan, dengan stop stop untuk mengunci sebagian keuntungan.

Risiko Strategis

Meskipun strategi ini mempertimbangkan penilaian tren besar dan pengaturan stop loss, masih ada risiko tertentu:

1. Risiko kesalahan penilaian tren jangka panjang. Ketika penilaian masuk ke dalam perdagangan multihead melakukan lebih banyak posisi, tetapi pada kenyataannya pasar telah beralih dari multihead ke goyangan atau kosong, ini akan menyebabkan kerugian yang lebih besar.

2. Stop loss risiko yang dilalui. Terutama ketika terjadi peristiwa negatif yang signifikan, pasar mungkin melompat turun, melebihi batas stop loss yang telah ditetapkan sebelumnya, menyebabkan situasi di mana kerugian tidak dapat dikendalikan.

Sebagai gantinya, kita dapat mempertimbangkan beberapa cara untuk mengurangi risiko:

1. Melakukan analisis pasar besar yang baik untuk menghindari kesalahan dalam menilai tren di antara zona gempa. Atau mengatur rata-rata bergerak dengan periode yang lebih panjang untuk mengkonfirmasi tren besar.

2. Dengan menggunakan opsi conditional, yang memicu posisi kosong ketika pasar melompat ke bawah, dan bukan opsi stop loss sederhana, ini dapat mencegah sebagian dari opsi stop loss yang dilacak.

Optimasi Strategi

Mengingat bahwa strategi ini berupa penilaian garis panjang dan masuk garis pendek, kami dapat mengoptimalkannya lebih lanjut dalam beberapa hal:

1. Mengoptimalkan parameter periodik dari moving averages, mencari kombinasi parameter yang optimal

2. Menambahkan penilaian indikator lain. Misalnya menambahkan analisis volume transaksi, atau menggabungkan indikator overbought dan oversold lainnya berdasarkan indikator RSI

3. Kami dapat melakukan penyesuaian secara adaptif sesuai dengan tingkat fluktuasi pasar, dengan pelepasan stop loss yang tepat pada saat fluktuasi besar

4. Uji kesesuaian varietas dengan standar yang berbeda. Strategi semacam ini mungkin lebih cocok untuk produk indeks, dan jika digunakan untuk saham individu perlu menambahkan aturan penyaringan lainnya

Meringkaskan

Moving average pullback trading strategy secara keseluruhan merupakan strategi yang lebih stabil dan lebih matang. Ini terutama mempertimbangkan tren besar dan peluang pullback jangka pendek, untuk mendapatkan waktu masuk yang lebih baik dengan asumsi tidak mengejar tinggi.