1. Persegi
  2. Strategi Trading Pullback Rata-rata Bergerak

Strategi Trading Pullback Rata-rata Bergerak

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-07 18:09:27
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi perdagangan pullback rata-rata bergerak adalah strategi yang mengikuti tren. Ini memanfaatkan hubungan antara rata-rata bergerak jangka panjang dan jangka pendek untuk menentukan arah tren keseluruhan dan membuat entri panjang selama pullback jangka pendek ketika harga relatif rendah.

Logika Strategi

Aturan keputusan utama dari strategi ini adalah:

  1. Ketika harga penutupan berada di atas rata-rata bergerak jangka panjang, hal ini menegaskan tren kenaikan yang memenuhi kriteria posisi pembukaan
  2. Ketika harga penutupan menarik kembali dari atas rata-rata bergerak jangka pendek ke bawah rata-rata bergerak jangka pendek, ada pullback jangka pendek
  3. Pada saat ini, jika indikator RSI kurang dari 30, itu dianggap oversold dan sinyal beli dihasilkan
  4. Menetapkan posisi panjang dengan stop loss ditetapkan di bawah 5% dari harga masuk dan mengambil keuntungan ditetapkan di atas 10% dari harga masuk

Dengan kriteria gabungan seperti itu, kita dapat menetapkan posisi selama penurunan jangka pendek sementara arah tren sesuai dengan harapan.

Keuntungan dari Strategi

Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah bahwa ia hanya melakukan perdagangan panjang dalam tren kenaikan yang diharapkan, yang secara efektif dapat menghindari risiko pasar yang tidak stabil. Pada saat yang sama, ia mengejar pembelian pada pullback dari rata-rata bergerak jangka pendek, yang memungkinkan masuk ke pasar dengan harga yang relatif lebih baik.

Selain itu, strategi telah mengatur mekanisme untuk stop loss dan take profit. Hal ini memungkinkan kita untuk mengendalikan kerugian melalui stop loss bahkan jika penilaian salah dan pasar bergerak ke arah yang berlawanan; untuk keuntungan, take profit memungkinkan penguncian beberapa keuntungan.

Risiko dari Strategi

Meskipun strategi ini mempertimbangkan penilaian tren utama dan mengatur stop loss dan mengambil keuntungan, masih ada risiko tertentu:

  1. Risiko penilaian yang salah terhadap tren utama. Ketika menilai bahwa pasar telah memasuki pasar bull setelah membuka posisi panjang, pasar sebenarnya telah berubah dari bullish ke lateral atau bearish, yang akan menyebabkan kerugian besar.

  2. Risiko penetrasi stop loss. Terutama ketika terjadi peristiwa negatif besar, pasar dapat membongkar ke bawah di luar garis stop loss yang telah ditentukan sebelumnya, menghasilkan kerugian yang tidak terkendali.

Oleh karena itu, kita dapat mempertimbangkan metode berikut untuk mengurangi risiko:

  1. Membuat analisis pasar umum yang baik untuk menghindari penilaian yang salah tentang tren di zona kejut.

  2. Mengadopsi perintah bersyarat yang dipicu pada gerakan gap-down alih-alih perintah stop loss sederhana.

Optimasi Strategi

Mengingat karakteristik strategi ini dengan penilaian jangka panjang dan entri jangka pendek, kita dapat lebih mengoptimalkannya dalam aspek berikut:

  1. Mengoptimalkan parameter siklus rata-rata bergerak untuk menemukan kombinasi parameter terbaik

  2. Meningkatkan filter indikator teknis lainnya, seperti menambahkan analisis volume, atau menggabungkan indikator overbought-oversold lainnya berdasarkan RSI

  3. Kami dapat membuat penyesuaian adaptif berdasarkan volatilitas pasar, dengan tepat memperluas rentang stop loss selama periode volatilitas tinggi

  4. Uji kemampuan beradaptasi di berbagai produk. Jenis strategi ini mungkin lebih cocok untuk produk indeks. Filter tambahan diperlukan ketika diterapkan pada saham individu.

Kesimpulan

Secara umum, strategi perdagangan pullback rata-rata bergerak adalah ide strategi yang relatif matang dan stabil. Strategi ini terutama mempertimbangkan tren utama dan peluang untuk pullback jangka pendek, mendapatkan peluang masuk yang baik tanpa mengejar level tertinggi baru. Pada saat yang sama, strategi ini mengunci keuntungan dan mengendalikan risiko melalui pengaturan stop loss dan take profit. Strategi ini sangat cocok untuk investor dengan kemampuan analisis komprehensif yang kuat dan pengalaman perdagangan yang kaya.

/*backtest
start: 2022-11-30 00:00:00
end: 2023-12-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tsujimoto0403

//@version=5
strategy("simple pull back", overlay=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
     default_qty_value=100)

//input value 
malongperiod=input.int(200,"長期移動平均BASE200/period of long term sma",group = "パラメータ")
mashortperiod=input.int(10,"長期移動平均BASE10/period of short term sma",group = "パラメータ")
stoprate=input.int(5,title = "損切の割合％/stoploss percentages",group = "パラメータ")
profit=input.int(20,title = "利食いの割合％/take profit percentages",group = "パラメータ")
startday=input(title="バックテストを始める日/start trade day", defval=timestamp("01 Jan 2000 13:30 +0000"), group="期間")
endday=input(title="バックテスを終わる日/finish date day", defval=timestamp("1 Jan 2099 19:30 +0000"), group="期間")


//polt indicators that we use 
malong=ta.sma(close,malongperiod)
mashort=ta.sma(close,mashortperiod)

plot(malong,color=color.aqua,linewidth = 2)
plot(mashort,color=color.yellow,linewidth = 2)

//date range 
datefilter = true

//open conditions
if close>malong and close<mashort and strategy.position_size == 0 and datefilter and ta.rsi(close,3)<30 
    strategy.entry(id="long", direction=strategy.long)
    
//sell conditions 
strategy.exit(id="cut",from_entry="long",stop=(1-0.01*stoprate)*strategy.position_avg_price,limit=(1+0.01*profit)*strategy.position_avg_price)


if close>mashort and close<low[1] and strategy.position_size>0
    strategy.close(id ="long")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi