Strategi breakout tinggi berkelanjutan
ChaoZhang
Ringkasan
Logika inti dari strategi ini adalah untuk mendeteksi apakah harga penutupan N-root K-line berturut-turut naik secara berturut-turut, jika demikian, lakukan lebih banyak; jika tidak puas, maka posisi kosong. Dengan demikian, tren kenaikan harga saham dapat ditangkap dan keuntungan dapat dicapai.
Prinsip Strategi
Indikator inti dari strategi ini adalah nCounter, yang menilai kenaikan harga dengan membandingkan harga penutupan dan pembukaan K-line saat ini.
Secara khusus, jika close[1]>=open[1], nCounter ditambah 1, berarti naik; jika close[1]
nCounter kemudian dibandingkan dengan parameter nLength, output sinyal C1 = 1 ketika nCounter> = nLength; jika tidak, C1 = 0 ≠ nLength di sini adalah berapa banyak garis K yang kita definisikan yang diperlukan untuk menghasilkan sinyal ≠
Setelah menerima sinyal C1 = 1, jika tidak ada posisi saat ini, lakukan lebih banyak; jika sudah ada lebih banyak kepala yang memegang posisi, teruskan memegang.
Selain itu, strategi ini juga menetapkan kondisi stop loss dan stop loss. Jika harga di bawah persentase tertentu dari harga masuk, stop loss akan terjadi; Jika lebih dari persentase tertentu dari harga masuk, stop loss akan terjadi.
Analisis Keunggulan
Ini adalah strategi trend tracking yang lebih khas, dan memiliki beberapa keuntungan:
- Ini adalah kesempatan untuk mengambil keuntungan dari tren kenaikan harga saham, cocok untuk strategi multi-headed
- N-root terus naik sebagai sinyal masuk, dapat secara efektif memfilter penembusan palsu, mengurangi transaksi yang tidak perlu
- Tetapkan kondisi stop loss dan stop loss untuk membatasi risiko penurunan dan mengunci keuntungan
- Strategi logis sederhana dan jelas, mudah dipahami dan dimodifikasi
- Frekuensi transaksi dapat dikontrol dengan menyesuaikan parameter nLength
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko, yang terkonsentrasi pada beberapa hal:
- Jika tren naik berbalik dan tidak dapat menghentikan kerugian tepat waktu, kemungkinan akan menyebabkan kerugian besar.
- nLength parameter terlalu besar, mungkin akan kehilangan kesempatan masuk yang lebih baik
- Tidak mempertimbangkan lingkungan pasar besar, memegang posisi multihead sangat rentan terhadap penurunan pasar besar
- Tidak ada parameter yang disesuaikan dengan karakteristik saham yang berbeda, menggunakan parameter yang seragam mungkin tidak berlaku untuk beberapa saham
Untuk mengurangi risiko ini, kita dapat mengatur kondisi stop loss yang lebih ketat, mengoptimalkan parameter nLength, menambahkan aturan penilaian besar, atau menguji parameter untuk saham yang berbeda. Tentu saja, strategi apa pun sulit untuk benar-benar menghindari kerugian dan perlu dicocokkan dengan preferensi risiko pedagang.
Arah optimasi
Mengingat risiko-risiko di atas, kita dapat terus mengoptimalkan strategi ini dalam beberapa hal:
- Menambahkan fitur stop loss mobile atau tracking stop loss. Ini dapat menyesuaikan posisi stop loss tepat waktu sesuai dengan perubahan harga, mengurangi risiko kerugian
- Optimalkan parameter nLength. Dapat diuji secara terpisah untuk berbagai jenis saham untuk menemukan nilai parameter yang lebih sesuai untuk berbagai jenis saham
- Peningkatan penilaian lingkungan pasar besar, seperti menghentikan perdagangan saat pasar besar turun, untuk menghindari kerugian tambahan yang disebabkan oleh operasi berlawanan pasar
- Faktor lain seperti peningkatan volume transaksi sebagai kondisi tambahan. Misalnya, permintaan untuk meningkatkan volume transaksi dalam proses penuaan, sehingga memastikan efektivitas terobosan
- Pengaturan kontrol penarikan. Seperti persentase kerugian maksimum yang diizinkan, jumlah kerugian maksimum berturut-turut, dan lain-lain, Anda dapat secara otomatis menghentikan kerugian dan mengontrol kerugian keseluruhan
Meringkaskan
Strategi ini dapat menangkap tren naik dengan mendeteksi N akar terus menerus naik K garis, sehingga dapat melakukan pelacakan tren secara efektif. Keunggulan adalah logika sederhana, parameter menyesuaikan fleksibel, dapat filter palsu terobosan. Tapi ada juga risiko tertentu, perlu menambahkan modul seperti Stop Loss, Optimasi parameter, Penghakiman Lingkungan dan perbaikan lainnya untuk membuat strategi lebih komprehensif dan stabil.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 05/02/2020
// Evaluates for n number of consecutive higher closes. Returns a value
// of 1 when the condition is true or 0 when false.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="N Bars Up", shorttitle="NBU Backtest", overlay = false)
nLength = input(4, minval=1)
input_takeprofit = input(20, title="Take Profit pip", step=0.01)
input_stoploss = input(10, title="Stop Loss pip", step=0.01)
nCounter = 0
nCounter := iff(close[1] >= open[1], nz(nCounter[1],0)+1,
iff(close[1] < open[1], 0, nCounter))
C1 = iff(nCounter >= nLength, 1, 0)
posprice = 0.0
pos = 0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? color.red: nz(pos[1], 0) == 1 ? color.green : color.blue )
posprice := iff(C1== 1, close, nz(posprice[1], 0))
pos := iff(posprice > 0, 1, 0)
if (pos == 0)
strategy.close_all()
if (pos == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
posprice := iff(low <= posprice - input_stoploss and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))
posprice := iff(high >= posprice + input_takeprofit and posprice > 0, 0 , nz(posprice, 0))
plot(C1, title='NBU', color=color.green)