Strategi ini menggunakan persilangan moving average 20 hari dan 60 hari untuk menghasilkan sinyal beli dan jual. Ketika harga naik menembus moving average 20 hari, lakukan posisi long; ketika harga turun menembus moving average 20 hari, tutup posisi. Demikian pula, ketika harga menembus moving average 60 hari, juga menghasilkan sinyal beli dan jual. Strategi ini termasuk dalam strategi trend following yang khas.

Prinsip Strategi

1. Hitung simple moving average 20 hari dan simple moving average 60 hari.
2. Ketika harga penutupan naik menembus moving average 20 hari, lakukan posisi long.
3. Ketika harga penutupan turun menembus moving average 20 hari, tutup posisi.
4. Ketika harga penutupan naik menembus moving average 60 hari, lakukan posisi long.
5. Ketika harga penutupan turun menembus moving average 60 hari, tutup posisi.

Di atas adalah sinyal dan aturan trading strategi ini. Ketika harga menembus moving average, itu menunjukkan tren dimulai, sehingga kita dapat mengikuti tren untuk posisi long; ketika harga turun menembus moving average, itu menunjukkan tren berakhir, dan menutup posisi adalah pilihan yang tepat.

Keunggulan Strategi

1. Menggabungkan dua moving average membuat strategi lebih stabil. Moving average 20 hari dapat menangkap peluang tren jangka pendek lebih cepat; moving average 60 hari menyaring sebagian kebisingan pasar jangka pendek dan mengunci tren jangka menengah-panjang.
2. Backtest strategi dimulai dari tahun 2018, memilih pasar saham Taiwan. Dibandingkan dengan saham A Tiongkok daratan, sistem perdagangan saham Taiwan lebih sempurna, sehingga lebih mampu menunjukkan efek strategi.
3. Menetapkan stop loss dan kontrol posisi yang wajar, memaksimalkan pengendalian risiko.

Risiko Strategi

1. Strategi hanya didasarkan pada indikator moving average. Ketika pasar tidak memiliki tren yang jelas, akan menghasilkan banyak sinyal palsu (Whirlaway) dan kerugian.
2. Strategi tidak mengoptimalkan jumlah beli/jual dan posisi, sehingga tidak dapat memaksimalkan penggunaan dana.
3. Strategi ini bereaksi simetris terhadap kenaikan dan penurunan harga, sehingga tidak dapat menangani kondisi pasar yang berbeda.

Solusi risiko:

1. Dapat menambahkan kombinasi indikator lain seperti KDJ, MACD, dll., untuk membentuk verifikasi guna menghindari kesalahan trading.
2. Dapat mengoptimalkan posisi dan efisiensi penggunaan dana berdasarkan faktor seperti kapitalisasi pasar, volatilitas, dll.
3. Dapat menggunakan operasi asimetris tergantung pada fase indeks pasar, mengurangi trading saat pasar berosilasi dan sideways, serta meningkatkan ukuran posisi saat tren jelas.

Arah Optimasi Strategi

1. Optimasi jumlah beli dan jual. Dapat menyesuaikan jumlah posisi secara dinamis berdasarkan informasi stop loss.
2. Optimasi parameter periode moving average. Dapat menggunakan metode seperti step optimization, random optimization untuk menemukan parameter yang lebih baik.
3. Menambahkan strategi stop loss. Stop loss bergerak atau stop loss order dapat melindungi keuntungan dengan lebih baik.
4. Menambahkan manajemen posisi. Menyesuaikan ukuran posisi per transaksi secara dinamis berdasarkan skala dana dan kapitalisasi pasar.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, strategi ini adalah strategi persilangan double moving average yang khas. Ide intinya adalah mengikuti tren, yaitu membangun posisi tren ketika harga menembus moving average. Strategi ini sederhana, praktis, dan mudah diimplementasikan. Namun, masih ada beberapa ruang untuk optimasi, seperti melalui optimasi parameter, penghindaran stop loss, manajemen posisi, dll., untuk mendapatkan hasil strategi yang lebih baik.