Strategi Mengikuti Tren ADX Berdasarkan Crossover TENKAN KIJUN Satu Jam
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini adalah strategi pelacakan tren yang sederhana namun menguntungkan yang didasarkan pada persilangan garis TENKAN dan garis KIJUN dari sistem identifikasi ICHIMOKU pada kerangka waktu satu jam untuk menentukan arah tren, dan dikombinasikan dengan indikator ADX untuk menyaring pasar yang lebih lemah dalam tren untuk menghasilkan sinyal perdagangan. Strategi ini terutama berlaku untuk pasangan perdagangan BTC dari altcoin pasar besar seperti ETH/BTC.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan ICHIMOKU Cloud Map Conversion Line (TENKAN Line) dan Base Line (KIJUN Line) untuk menilai arah tren pasar. Di antaranya, TENKAN Line adalah rata-rata dari titik tertinggi dan terendah dari 18 garis K yang terakhir, yang mewakili garis konversi cepat; KIJUN adalah rata-rata dari titik tertinggi dan terendah dari 58 garis K yang terakhir, yang mewakili garis konversi standar.
Ketika garis konversi cepat melewati garis konversi standar dari bawah, itu adalah sinyal bullish; ketika garis konversi cepat melewati garis konversi standar dari atas ke bawah, itu adalah sinyal bearish. Dengan demikian, pergeseran tren jangka pendek dan menengah dapat ditangkap.
Strategi ini juga menggabungkan indikator ADX untuk memfilter kekuatan tren pasar. Indikator ADX dapat menilai kekuatan tren, dan ketika nilai ADX lebih besar dari 20, menunjukkan tren saat ini lebih kuat. Jadi strategi hanya mengirimkan sinyal perdagangan ketika ADX lebih besar dari 20.
Secara keseluruhan, strategi ini mengidentifikasi arah tren jangka pendek menengah melalui penilaian silang dari garis TENKAN dan KIJUN, yang dikombinasikan dengan penyaringan penembusan palsu dari indikator ADX untuk mengunci tren nyata dan mencapai tujuan untuk melacak tren jangka panjang menengah.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan utama:
Menggunakan ICHIMOKU Cloud Map untuk menentukan arah tren, sistem indikator ini sendiri cukup matang dan dapat diandalkan, dan dapat menentukan titik-titik perubahan tren secara akurat.
Dengan penyaringan indikator ADX untuk pasar dengan intensitas penyesuaian yang lebih lemah, menghindari perdagangan yang sering terjadi dalam penyesuaian.
Dengan strategi pengembangan 1 jam, kita dapat menyaring kebisingan pasar jangka pendek dan hanya menangkap tren jangka menengah dan panjang.
Strategi ini sederhana dan intuitif, mudah dipahami dan diikuti, cocok untuk digunakan oleh trend follower.
Strategi feedback bekerja dengan baik, terutama pada pasangan mata uang pasar besar seperti ETH/BTC.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko yang perlu diperhatikan:
ICHIMOKU Cloud Map sendiri sensitif terhadap parameter, dan parameter periode yang berbeda memiliki efek yang sangat berbeda, sehingga perlu menyesuaikan parameter optimal untuk pasangan mata uang yang berbeda.
Indikator ADX dalam beberapa kasus akan menunda sinyal, yang dapat menyebabkan kehilangan waktu terbaik untuk masuk.
Strategi untuk melacak tren garis tengah dan panjang, tidak berkinerja baik dalam situasi getaran, mudah rusak.
Strategi ini sangat efektif dalam berbagai pasangan mata uang dan periode waktu yang berbeda, dan perlu dipilih berdasarkan varietas yang Anda kuasai.
Berposisi jangka panjang sangat berisiko dan memerlukan pengaturan yang tepat untuk stop loss dan stop loss.
Strategi ini dapat membantu memfilter sinyal dengan menyesuaikan parameter ADX, atau menambahkan indikator lain seperti MACD, untuk mengurangi sinyal virtual dan meningkatkan stabilitas strategi. Juga dapat dengan secara dinamis menyesuaikan parameter untuk menyesuaikan dengan jenis situasi yang berbeda untuk mendapatkan kecurangan yang lebih baik.
Arah optimasi
Strategi ini memiliki beberapa optimasi utama:
Optimalkan parameter TENKAN Line dan KIJUN Line secara dinamis agar lebih sesuai dengan situasi dan mata uang yang berbeda.
Mengoptimalkan atau menggantikan indikator ADX, mencari cara yang lebih sensitif dan efisien untuk menilai tren.
Menggunakan strategi stop loss dan stop loss untuk mengontrol risiko dan keuntungan dari setiap transaksi, dan menghindari kerugian besar.
Optimalisasi portofolio, mencari indikator yang saling melengkapi untuk membentuk strategi integrasi dan meningkatkan stabilitas.
Struktur kode dimodulasi, meningkatkan fleksibilitas parameter kustom, dan menyesuaikan lebih banyak varietas.
Menambahkan langkah-langkah pengendalian angin kuantitatif, seperti pengembalian maksimum, faktor terkait, dan lain-lain, untuk mencegah risiko ekstremitas.
Meringkaskan
Secara keseluruhan, strategi ini adalah strategi pelacakan tren yang sederhana dan praktis. Ini terutama didasarkan pada TENKAN KIJUN yang digabungkan dengan indikator ADX untuk menentukan arah tren garis tengah dan mengirimkan sinyal perdagangan. Strategi ini memiliki efek pengembalian yang baik, terutama cocok untuk digunakan pada pasangan mata uang pasar besar seperti ETH / BTC, yang dapat menghasilkan keuntungan yang relatif stabil.
/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title="Odin's Kraken (TK Cross Strategy)", shorttitle="Odin's Kraken", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
src = input(close, title="Source")
// define tk in ichimoku
conversionPeriods = input(18, minval=1, title="Conversion Line Periods (Tenkan)"),
basePeriods = input(58, minval=1, title="Base Line Periods (Kijun)")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
TK_Uptrend = crossover(conversionLine,baseLine)
TK_Downtrend = crossunder(conversionLine,baseLine)
plot(conversionLine, color=lime, title="Tenkan", linewidth=3)
plot(baseLine, color=red, title="Kijun", linewidth=3)
// define ADX
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
th = input(title="threshold", defval=20)
dirmov(len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sig = adx(dilen, adxlen)
// backtesting range
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 3, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 9, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 1970)
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 3, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 9, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2019, title = "To Year", minval = 1970)
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
// open long and short
longCondition = TK_Uptrend
if (longCondition and sig > 12 and time_cond)
strategy.entry("LONG", strategy.long)
shortCondition = TK_Downtrend
if (shortCondition and sig > 12 and time_cond)
strategy.entry("SHORT", strategy.short)
// close trade if backtesting criteria not met
if (not time_cond)
strategy.close_all()