Strategi Breakout Rata-rata Pergerakan Ganda Berdasarkan Volatilitas Harga
ChaoZhang
Ringkasan
Gagasan inti dari strategi ini adalah menggunakan tingkat fluktuasi harga untuk menilai tren pasar, ketika tingkat fluktuasi naik, berarti pasar sedang membentuk tren baru; ketika tingkat fluktuasi turun, berarti tren saat ini sedang berakhir. Strategi ini menghasilkan indikator yang mencerminkan tingkat fluktuasi harga dengan menghitung persentase perubahan harga dan kemudian melakukan penyaringan paralel terhadapnya.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama menghitung persentase perubahan harga:
i=(src/nz(src[1], src))*100
Kemudian, melalui gelombang rata-rata dengan panjang 35 untuk mendapatkan indikator volatilitas harga primer pmol2. Lalu, melalui gelombang rata-rata dengan panjang 20 untuk mendapatkan indikator volatilitas harga akhir pmol2. Akhirnya, melalui gelombang rata-rata dengan panjang 10 untuk mendapatkan sinyal pmol.
Analisis Keunggulan
- Dengan menggunakan filter dua garis rata, Anda dapat lebih baik mengambil fluktuasi harga, memfilter kebisingan.
- Perhitungan persentase perubahan harga, memperbesar perubahan harga, lebih jelas mencerminkan perubahan tren.
- Cara mendapatkan keuntungan lebih jelas: tren dimulai dengan pembelian, dan berakhir dengan penjualan.
Analisis risiko
- Waveforming dua baris akan menyebabkan keterlambatan.
- Metode perhitungan perubahan persentase lebih sensitif terhadap harga.
- Jika Anda ingin mengubah posisi Anda, Anda harus melakukan pembayaran tepat waktu.
Cara Mengoptimalkan:
- Optimalkan parameter garis rata-rata untuk menangkap tren.
- Cobalah cara yang berbeda untuk menghitung perubahan harga.
- Menambahkan kondisi filter untuk menghindari sinyal yang salah.
Meringkaskan
Strategi ini adalah strategi indikator teknis yang lebih matang dengan cara menghitung perubahan persentase dan filter biner homogen, mengekstrak volatilitas harga, dan menilai perubahan tren pasar. Strategi ini memiliki kemampuan yang kuat untuk menangkap tren, tetapi kemampuan untuk mengidentifikasi titik konversi umumnya.
/*backtest
start: 2022-12-01 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Strategy for DPMO", overlay=true)
src=input(close, title="Source")
length1=input(35, title="First Smoothing")
length2=input(20, title="Second Smoothing")
siglength=input(10, title="Signal Smoothing")
ebc=input(false, title="Enable Bar Colors")
upSign = '↑' // indicates the indicator shows uptrend
downSign = '↓' // incicates the indicator showing downtrend
exitSign ='x' //indicates the indicator uptrend/downtrend ending
calc_csf(src, length) =>
sm = 2.0/length
csf=(src - nz(csf[1])) * sm + nz(csf[1])
csf
i=(src/nz(src[1], src))*100
pmol2=calc_csf(i-100, length1)
pmol=calc_csf( 10 * pmol2, length2)
pmols=ema(pmol, siglength)
d=pmol-pmols
hc=d>0?d>d[1]?lime:green:d<d[1]?red:orange
buyDPMO = hc==lime and hc[1]!=lime
closeBuyDPMO = hc==green and hc[1]!=green
sellDPMO = hc==red and hc[1]!=red
closeSellDPMO = hc==orange and hc[1]!=orange
plotshape(buyDPMO, color=lime, style=shape.labelup, textcolor=#000000, text="DPMO", location=location.belowbar, transp=0)
plotshape(closeBuyDPMO, color=green, style=shape.labelup, textcolor=#ffffff, text="X", location=location.belowbar, transp=0)
plotshape(sellDPMO, color=red, style=shape.labeldown, textcolor=#000000, text="DPMO", location=location.abovebar, transp=0)
plotshape(closeSellDPMO, color=orange, style=shape.labeldown, textcolor=#ffffff, text="X", location=location.abovebar, transp=0)
barcolor(ebc?hc:na)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=buyDPMO)
strategy.close("Long", when=closeBuyDPMO or sellDPMO)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=sellDPMO)
strategy.close("Short", when=closeSellDPMO or buyDPMO)