Ikhtisar

Inti dari strategi ini adalah menggunakan volatilitas harga untuk menentukan tren pasar. Ketika volatilitas meningkat, ini menunjukkan bahwa pasar sedang membentuk tren baru; ketika volatilitas menurun, ini menunjukkan bahwa tren saat ini sedang berakhir. Strategi ini menghitung perubahan persentase harga, kemudian menerapkan filter rata-rata bergerak ganda untuk mendapatkan indikator yang mencerminkan volatilitas harga. Ketika indikator ini melintasi ke atas garis sinyalnya, sinyal beli dihasilkan; ketika melintasi ke bawah garis sinyalnya, sinyal jual dihasilkan.

Prinsip Strategi

Strategi ini pertama-tama menghitung perubahan persentase harga:

            
            
            
i=(src/nz(src[1], src))*100

Kemudian melalui filter rata-rata bergerak dengan panjang 35, diperoleh indikator volatilitas harga awal pmol2. Selanjutnya, melalui rata-rata bergerak dengan panjang 20 terhadap pmol2, diperoleh indikator volatilitas harga akhir pmol. Terakhir, melalui rata-rata bergerak dengan panjang 10, diperoleh garis sinyal pmols untuk pmol. Ketika pmol melintasi ke atas pmols, sinyal beli dihasilkan; ketika pmol melintasi ke bawah pmols, sinyal jual dihasilkan.

Analisis Keunggulan

• Menggunakan filter rata-rata bergerak ganda, dapat mengekstrak volatilitas harga dengan baik, menyaring noise.
• Menghitung perubahan persentase harga dapat memperbesar perubahan harga, mencerminkan perubahan tren dengan lebih jelas.
• Cara memperoleh keuntungan cukup jelas: beli di awal tren, jual di akhir tren.

Analisis Risiko

• Filter rata-rata bergerak ganda akan menyebabkan tingkat kelambatan tertentu.
• Metode perhitungan perubahan persentase sensitif terhadap besarnya perubahan harga.
• Saat transisi bull ke bear, harus segera menutup posisi.

Arah optimasi:

• Optimalkan parameter rata-rata bergerak untuk meningkatkan penangkapan tren.
• Coba metode perhitungan perubahan harga yang berbeda.
• Tambahkan kondisi filter untuk menghindari sinyal palsu.

Kesimpulan

Strategi ini mengekstrak volatilitas harga dengan menghitung perubahan persentase dan filter rata-rata bergerak ganda, untuk menentukan perubahan tren pasar, dan termasuk dalam strategi indikator teknis yang cukup matang. Strategi ini memiliki kemampuan menangkap tren yang kuat, tetapi kemampuan mengidentifikasi titik transisi biasa saja. Dapat dioptimalkan dengan menyesuaikan parameter dan menambahkan kondisi tambahan.