Terobosan strategi tumpang tindih posisi tinggi dan rendah K-line
ChaoZhang
Ringkasan
Breakout overlapping K-Line Highs and Lows adalah strategi tindakan harga yang membuat keputusan perdagangan berdasarkan bentuk overlapping K-Line. Strategi ini terjadi ketika kisaran selisih harga K-Line saat ini lebih kecil dari K-Line sebelumnya, menunjukkan bahwa pasar sedang melakukan penyusunan atau ragu-ragu. Ini memberikan sinyal masuk yang mungkin ketika harga melompati ke atas atau ke bawah dari harga tertinggi atau terendah dari K-Line sebelumnya.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan indikator dan variabel berikut:
- Rata-rata true wavelength ((ATR): rata-rata true wavelength dari N-root K-line yang lalu yang dihitung menggunakan fungsi ATR.
- Range: Perbedaan antara harga tertinggi dan terendah pada garis K saat ini.
- insideBar: variabel Boolean yang menyatakan bahwa K-bar yang tumpang tindih adalah benar jika nilai Range pada garis K saat ini lebih kecil dari pada garis K sebelumnya.
- Penembusan ke atas: variabel Boolean, jika harga penutupan lebih tinggi dari harga tertinggi pada garis K sebelumnya, maka benar, menunjukkan bahwa terjadi penembusan ke atas.
- Penembusan ke bawah: variabel Boolean, jika harga close-out lebih rendah dari harga terendah pada garis K sebelumnya, maka benar, menunjukkan bahwa terjadi penembusan ke bawah.
- Upward fluidity: nilai tertinggi dalam garis N-root K yang lalu, mewakili posisi resistansi possible.
- Likuiditas ke bawah: harga terendah di garis N-K sebelumnya, mewakili posisi dukungan yang mungkin.
Keputusan masuk didasarkan pada perbedaan harga Range dan harga teratas dan terendah dari garis K sebelumnya. Secara khusus, sinyal masuk multihead dihasilkan ketika terjadi penembusan ke atas dan harga terendah K saat ini lebih tinggi dari likuiditas ke bawah; sinyal masuk kosong dihasilkan ketika terjadi penembusan ke bawah dan harga terendah K saat ini lebih rendah dari likuiditas ke atas.
Stop loss menggunakan ATR kali lipat dengan selisih harga saat ini Stop loss. Stop loss menggunakan ATR kali lipat dengan selisih harga saat ini Stop loss.
Analisis Keunggulan
Strategi ini memiliki keuntungan sebagai berikut:
- Dengan menggunakan garis K yang tumpang tindih untuk menyusun situasi, peluang perdagangan yang akan terobosan ke satu sisi akan meningkat.
- Kombinasi arah terobosan dan titik likuiditas, menghindari tersandung.
- mStop loss dan stop loss jelas dan mudah untuk diterapkan.
- Keuntungan yang didapatkan dari penarikan ini adalah bahwa mereka memiliki peluang besar untuk mencapai target profit mereka.
Analisis risiko
Strategi ini juga memiliki risiko sebagai berikut:
- Gagal menerobos, ditargetkan. Menggunakan tingkat stop loss yang wajar untuk menghindari kerugian besar.
- Kondisi sangat berfluktuasi, stop loss ditembus. Atur siklus ATR untuk memastikan jarak stop loss masuk akal.
- Kesalahan penilaian bit likuiditas, salah arah masuk. Optimalkan parameter bit likuiditas, perincian persyaratan masuk.
- Kegagalan reversal, tidak dapat mencapai target laba. Pengurangan stop loss multiplier yang tepat, memastikan tingkat stop loss yang wajar.
Arah optimasi
Strategi ini dapat dioptimalkan dengan:
- Optimalkan parameter ATR untuk mencari parameter ATR siklus yang paling sesuai.
- Uji berbagai stop loss multiplier untuk menentukan jarak stop loss yang wajar.
- Uji coba dengan stop loss multiplier yang berbeda untuk menyeimbangkan ukuran keuntungan dan probabilitas transaksi.
- Mengoptimalkan parameter bit likuiditas, meningkatkan akurasi penerimaan.
- Menambahkan kondisi penyaringan lainnya, seperti volume transaksi, optimalisasi waktu masuk.
- Menggabungkan indikator tren dengan metode pelacakan tren.
Meringkaskan
Menembus strategi overlapping K-line high low, menggunakan persiapan momentum pasar dan prinsip penembusan, masuk saat harga menembus batas selisih harga K-line sebelumnya. Menggabungkan posisi likuiditas untuk menghindari risiko yang terancam.
/*backtest
start: 2022-12-04 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ilikelyrics560
//@version=5
strategy("Inside Bar Range Breakout Strategy", overlay=true)
// Inputs
lookback = input.int(20, "Lookback Period", minval=1)
atrMult = input.float(1.5, "ATR Multiplier", step=0.1)
atrLen = input.int(14, "ATR Length", minval=1)
slMult = input.float(2, "Stop Loss Multiplier", step=0.1)
tpMult = input.float(3, "Take Profit Multiplier", step=0.1)
// Variables
atr = ta.atr(atrLen)
Range = high - low
insideBar = Range < Range[1]
breakoutUp = close > high[1]
breakoutDown = close < low[1]
liquidityUp = ta.highest(high, lookback)
liquidityDown = ta.lowest(low, lookback)
longEntry = breakoutUp and low > liquidityDown
shortEntry = breakoutDown and high < liquidityUp
longExit = close < low[1]
shortExit = close > high[1]
// Plotting
plot(liquidityUp, "Liquidity Up", color.new(color.green, 30), 1)
plot(liquidityDown, "Liquidity Down", color.new(color.red, 30), 1)
bgcolor(longEntry ? color.new(color.green, 30) : na, title="Long Entry")
bgcolor(shortEntry ? color.new(color.maroon, 30) : na, title="Short Entry")
// Trading
if (longEntry)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", "Long", stop=low - slMult * atr, limit=high + tpMult * atr)
if (shortEntry)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", "Short", stop=high + slMult * atr, limit=low - tpMult * atr)