Strategi bullish dan bearish berdasarkan saluran fluktuasi harga internal
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini menggunakan saluran internal harga untuk menentukan pergerakan harga di masa depan, termasuk strategi pelacakan tren. Ketika harga membentuk sejumlah saluran internal harga yang berfluktuasi, menilai sebagai sinyal pembalikan tren, melakukan pembelian atau penjualan.
Prinsip Strategi
Strategi ini menilai pembentukan saluran internal berdasarkan hubungan ukuran antara harga tertinggi dan harga terendah dari dua garis K di depan dan di belakang. Ketika sejumlah garis K memenuhi kondisi harga tertinggi lebih rendah dari harga tertinggi garis K sebelumnya dan harga terendah lebih tinggi dari harga terendah garis K sebelumnya, maka dinilai sebagai saluran internal harga.
Strategi ini juga menilai arah saluran internal saat menentukan pembentukan saluran internal harga. Jika saluran internal bullish, maka menghasilkan sinyal beli; Jika saluran internal bearish, maka menghasilkan sinyal jual. Oleh karena itu, strategi ini termasuk dalam strategi perdagangan dua arah.
Untuk memfilter sinyal palsu, strategi ini juga memperkenalkan indikator moving average. Hanya jika harga di atas atau di bawah moving average, sinyal perdagangan yang sebenarnya akan dihasilkan. Ini dapat menghindari sebagian perdagangan yang salah dalam menyusun pasar.
Setelah masuk, strategi juga akan sesuai dengan pilihan pengguna, mengatur stop loss stop stop. Ada tiga jenis stop loss yang dapat dipilih: stop loss tetap, stop loss ATR, stop loss tertinggi dan terendah sebelumnya. Pengaturan stop stop adalah stop loss untuk rasio pengembalian risiko.
Analisis Keunggulan
Keuntungan terbesar dari strategi ini adalah kemampuan yang kuat untuk mengidentifikasi titik-titik perubahan tren. Ketika harga membentuk sejumlah saluran dalaman, seringkali menandakan akan ada penurunan besar. Keputusan ini sangat sesuai dengan teori analisis teknis tradisional.
Selain itu, strategi itu sendiri sangat dapat dikonfigurasi. Pengguna dapat dengan bebas memilih parameter seperti jumlah saluran internal, siklus moving average, dan stop loss. Ini memberikan fleksibilitas yang sangat besar untuk berbagai jenis dan gaya perdagangan yang berbeda.
Terakhir, penyaringan rata-rata bergerak dan pengaturan stop loss yang disertakan dalam strategi juga mengurangi risiko perdagangan. Strategi ini dapat digunakan untuk berdagang di berbagai lingkungan pasar.
Analisis risiko
Risiko terbesar dari strategi ini adalah kemungkinan besar kesalahan dalam penilaian tren. Saluran internal tidak dapat sepenuhnya menentukan pembalikan harga, ada probabilitas kesalahan. Jika jumlah yang ditentukan tidak cukup, kemungkinan munculnya sinyal palsu.
Selain itu, strategi ini sama sekali tidak berlaku di pasar yang stabil atau bergejolak. Strategi ini akan secara berturut-turut menghasilkan sinyal yang salah ketika harga berfluktuasi ke atas dan ke bawah, tetapi tidak menunjukkan tren. Ini ditentukan oleh mekanisme strategi.
Terakhir, pengaturan stop loss yang terlalu konservatif juga dapat menyebabkan strategi tidak dapat bertahan cukup lama dan tidak dapat menangkap keuntungan dari tren besar.
Arah optimasi
Ada banyak ruang untuk optimasi dalam strategi ini. Beberapa arah optimasi yang mungkin termasuk:
Mengoptimalkan jumlah dan bentuk saluran internal. Anda dapat menguji efektivitas transaksi dalam jumlah yang berbeda atau kombinasi yang berbeda.
Optimalkan parameter periodik dari moving average agar lebih baik menilai arah tren. Periode default saat ini mungkin tidak cocok untuk semua varietas.
Menambahkan filter indikator lainnya. Misalnya, memperkenalkan Bollinger Bands, yang hanya menghasilkan sinyal perdagangan ketika harga menembus Bollinger Bands ke atas atau ke bawah.
Mengoptimalkan parameter stop loss sehingga strategi dapat memegang posisi untuk waktu yang lebih lama. Dengan demikian, menangkap keuntungan dalam supertrend.
Secara keseluruhan, strategi ini ada karena keakuratannya dalam menilai tren. Perdagangan algoritmik yang lebih efektif dapat dilakukan dengan memastikan keakuratannya, ditambah dengan pengaturan manajemen risiko yang tepat.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan adalah strategi perdagangan kuantitatif yang menilai tren harga masa depan berdasarkan saluran internal harga. Ini menggabungkan dua metode penilaian, yaitu pelacakan tren dan pembalikan tren, dengan beberapa keunggulan. Namun, ada juga ruang yang dapat dioptimalkan, investor dapat melakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri, agar sesuai dengan varietas dan lingkungan perdagangan tertentu.
/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// From "Day Trading Cryptocurrency
// Strategies, Tactics, Mindset, and Tools Required To Build Your
// New Income Stream"
// by Phil C. Senior
// "Inside bars are a two -bar pattern. They can indicate either a continuation of the
// existing move or a reversal. A continuation occurs when there is no significant
// support or resistance level in sight, while a reversal occurs close to a strong sup-
// port or resistance level...
// ...A lot of traders are aware of inside bars but few manage to make money with
// them. Why is this so? It goes back to interpreting price action. A lot of traders look
// to trade in geometric ways. What I mean is that they search for fancy shapes on a
// chart and think that this is what represents true price action.
// This is not the case. A shape is just a shape. The formation by itself means
// nothing unless underlying order flow backs it up. This is why it’s extremely impor-
// tant that you look for inside bars when a trend is already in place. The best place to
// look for them is in the beginning of trends."
// © tweakerID
//@version=4
strategy("Inside Bar Strategy w/ SL",
overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
initial_capital=10000,
commission_value=0.04,
calc_on_every_tick=false,
slippage=0)
direction = input(0, title = "Strategy Direction", type=input.integer, minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))
/////////////////////// STRATEGY INPUTS ////////////////////////////////////////
title1=input(true, "-----------------Strategy Inputs-------------------")
i_NBars = input(defval=1, type=input.integer, title="# Of Inside Bars in pattern", options=[1, 2, 3, 4])
i_BarsDirection = input(false, title="Only trade using complete bullish or bearish patterns")
i_MAFilter = input(true, title="Use MA Trend Filter")
i_MALen = input(65, title="MA Length")
/////////////////////// BACKTESTER /////////////////////////////////////////////
title2=input(true, "-----------------General Inputs-------------------")
// Backtester General Inputs
i_SL=input(true, title="Use Stop Loss and Take Profit")
i_SLType=input(defval="ATR Stop", title="Type Of Stop", options=["Strategy Stop", "Swing Lo/Hi", "ATR Stop"])
i_SPL=input(defval=10, title="Swing Point Lookback")
i_PercIncrement=input(defval=1, step=.1, title="Swing Point SL Perc Increment")*0.01
i_ATR = input(14, title="ATR Length")
i_ATRMult = input(5, step=.1, title="ATR Multiple")
i_TPRRR = input(2, step=.1, title="Take Profit Risk Reward Ratio")
TS=input(false, title="Trailing Stop")
// Bought and Sold Boolean Signal
bought = strategy.position_size > strategy.position_size[1]
or strategy.position_size < strategy.position_size[1]
// Price Action Stop and Take Profit
LL=(lowest(i_SPL))*(1-i_PercIncrement)
HH=(highest(i_SPL))*(1+i_PercIncrement)
LL_price = valuewhen(bought, LL, 0)
HH_price = valuewhen(bought, HH, 0)
entry_LL_price = strategy.position_size > 0 ? LL_price : na
entry_HH_price = strategy.position_size < 0 ? HH_price : na
tp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - entry_LL_price)*i_TPRRR
stp=strategy.position_avg_price - (entry_HH_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR
// ATR Stop
ATR=atr(i_ATR)*i_ATRMult
ATRLong = ohlc4 - ATR
ATRShort = ohlc4 + ATR
ATRLongStop = valuewhen(bought, ATRLong, 0)
ATRShortStop = valuewhen(bought, ATRShort, 0)
LongSL_ATR_price = strategy.position_size > 0 ? ATRLongStop : na
ShortSL_ATR_price = strategy.position_size < 0 ? ATRShortStop : na
ATRtp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - LongSL_ATR_price)*i_TPRRR
ATRstp=strategy.position_avg_price - (ShortSL_ATR_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR
// Strategy Stop
float LongStop = valuewhen(bought,low[1],0)*(1-i_PercIncrement)
float ShortStop = valuewhen(bought,high[1],0)*(1+i_PercIncrement)
float StratTP = na
float StratSTP = na
/////////////////////// STRATEGY LOGIC /////////////////////////////////////////
MAFilter=close > sma(close, i_MALen)
plot(i_MAFilter ? sma(close, i_MALen) : na)
bullBar=close > open
bearBar=close < open
contbullBar=barssince(not bullBar) >= (i_NBars+1)
contbearBar=barssince(not bearBar) >= (i_NBars+1)
InsideBar(NBars) =>
Inside1Bar=high < high[1] and low > low[1]
Inside2Bar=high < high[2] and low > low[2] and Inside1Bar
Inside3Bar=high < high[3] and low > low[3] and Inside1Bar and Inside2Bar
Inside4Bar=high < high[4] and low > low[4] and Inside1Bar and Inside2Bar and Inside3Bar
if NBars == 1
inside1Bar=Inside1Bar
[inside1Bar]
else if NBars == 2
inside2Bar=Inside2Bar
[inside2Bar]
else if NBars == 3
inside3Bar=Inside3Bar
[inside3Bar]
else if NBars == 4
inside4Bar=Inside4Bar
[inside4Bar]
else
[na]
[insideBar] = InsideBar(i_NBars)
bullInsideBar=bar_index > 40 and insideBar and bullBar
and (i_BarsDirection ? contbullBar : true) and (i_MAFilter ? MAFilter : true)
bearInsideBar=bar_index > 40 and insideBar and bearBar
and (i_BarsDirection ? contbearBar : true) and (i_MAFilter ? not MAFilter : true)
BUY = bullInsideBar
SELL = bearInsideBar
//Debugging Plots
plot(contbullBar ? 1:0, transp=100, title="contbullBar")
plot(contbearBar ? 1:0, transp=100, title="contbearBar")
//Trading Inputs
DPR=input(true, "Allow Direct Position Reverse")
reverse=input(false, "Reverse Trades")
// Entries
if reverse
if not DPR
strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY and strategy.position_size == 0)
else
strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL)
strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY)
else
if not DPR
strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL and strategy.position_size == 0)
else
strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY)
strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL)
SL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_LL_price : i_SLType == "ATR Stop" ? LongSL_ATR_price : LongStop
SSL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_HH_price : i_SLType == "ATR Stop" ? ShortSL_ATR_price : ShortStop
TP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? tp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRtp : StratTP
STP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? stp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRstp : StratSTP
//TrailingStop
dif=(valuewhen(strategy.position_size>0 and strategy.position_size[1]<=0, high,0))
-strategy.position_avg_price
trailOffset = strategy.position_avg_price - SL
var tstop = float(na)
if strategy.position_size > 0
tstop := high- trailOffset - dif
if tstop<tstop[1]
tstop:=tstop[1]
else
tstop := na
StrailOffset = SSL - strategy.position_avg_price
var Ststop = float(na)
Sdif=strategy.position_avg_price-(valuewhen(strategy.position_size<0
and strategy.position_size[1]>=0, low,0))
if strategy.position_size < 0
Ststop := low+ StrailOffset + Sdif
if Ststop>Ststop[1]
Ststop:=Ststop[1]
else
Ststop := na
strategy.exit("TP & SL", "long", limit=TP, stop=TS? tstop : SL, when=i_SL)
strategy.exit("TP & SL", "short", limit=STP, stop=TS? Ststop : SSL, when=i_SL)
/////////////////////// PLOTS //////////////////////////////////////////////////
plot(i_SL and strategy.position_size > 0 and not TS ? SL : i_SL and strategy.position_size > 0 and TS ? tstop : na , title='SL', style=plot.style_cross, color=color.red)
plot(i_SL and strategy.position_size < 0 and not TS ? SSL : i_SL and strategy.position_size < 0 and TS ? Ststop : na , title='SSL', style=plot.style_cross, color=color.red)
plot(i_SL and strategy.position_size > 0 ? TP : na, title='TP', style=plot.style_cross, color=color.green)
plot(i_SL and strategy.position_size < 0 ? STP : na, title='STP', style=plot.style_cross, color=color.green)
// Draw price action setup arrows
plotshape(BUY ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar,
color=color.green, title="Bullish Setup", size=size.auto)
plotshape(SELL ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar,
color=color.red, title="Bearish Setup", size=size.auto)