Strategi perdagangan tren berdasarkan titik harga ekstrem
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini dibentuk dengan menghitung titik nilai maksimum dan titik nilai minimum harga dalam periode tertentu, membentuk tren naik turun, menilai apakah harga saat ini berada di atas atau di bawah tren naik turun, melakukan operasi posisi panjang atau posisi pendek. Strategi ini terutama menentukan tren harga, melakukan perdagangan ketika tren meningkat.
Prinsip Strategi
Indikator inti dari strategi ini adalah menghitung titik tertinggi dan terendah harga dalam periode tertentu. Metode perhitungan spesifiknya adalah:
Garis atas: Garis K dalam siklus pemindaian dari kiri ke kanan, menemukan titik tertinggi dari nilai maksimum, kemudian menilai apakah garis K pertama di sebelah kiri ke kiri dan garis K pertama di sebelah kanan ke ujung terakhir berada di bawah titik tertinggi dari nilai maksimum, jika demikian, konfirmasi titik tersebut sebagai puncak interval.
Garis bawah: Garis K dalam siklus pemindaian dari kiri ke kanan, menemukan titik terendah minimal, kemudian menilai apakah garis K pertama di sebelah kiri ke kiri dan garis K pertama di sebelah kanan ke ujung adalah lebih tinggi dari titik terendah minimal, jika demikian, konfirmasi titik tersebut sebagai titik terendah dalam interval.
Perhitungan ini dapat dilakukan berulang-ulang untuk mendapatkan harga yang naik dan turun dalam periode tertentu. Jika harga naik dan turun, maka ada lebih banyak, dan jika harga turun dan turun, maka tidak ada lagi. Ini membentuk strategi perdagangan yang berdasarkan pada titik ekstrim harga untuk menentukan tren.
Analisis Keunggulan
Strategi ini menilai tren dengan cara yang lebih langsung dan lebih primitif, dengan menilai bagian dari peningkatan tren melalui nilai harga yang paling tinggi, dapat secara efektif memfilter skenario gempa, menghindari perdagangan dalam gempa. Posisi yang dihasilkan oleh sinyal perdagangan strategi lebih unggul, mudah untuk membentuk pelacakan tren. Selain itu, cara pengambilan sinyal strategi lebih ketat, dapat mengurangi sinyal yang salah.
Analisis risiko
Strategi ini mengambil sinyal lebih ketat, mungkin akan melewatkan lebih banyak peluang perdagangan. Selain itu, titik ekstrim membutuhkan waktu untuk terbentuk, akan lebih lambat, perlu parameter optimasi yang tepat. Jika parameter tidak tepat waktu, kemungkinan akan menghasilkan sinyal yang salah.
Tingkat kekakuan penilaian titik ekstrim dapat dikurangi secara tepat, memungkinkan beberapa tingkat fluktuasi, sehingga mengurangi risiko kesalahan penilaian. Selain itu, pengesahan dapat dilakukan dengan indikator lain, menghindari sinyal yang salah.
Arah optimasi
Strategi ini dapat mengoptimalkan siklus penilaian naik turun sehingga dapat menangkap tren dengan lebih baik. Selain itu, interval pemindaian untuk menentukan titik ekstrim dapat disesuaikan.
Untuk mengurangi kemungkinan kehilangan peluang perdagangan, penilaian titik ekstrim dapat dilayangkan dengan tepat, memungkinkan fluktuasi dalam skala tertentu.
Anda dapat mencoba untuk mengkonfirmasi kombinasi dengan indikator lain, seperti indikator kuantitatif, rata-rata bergerak, dan lain-lain, untuk menghindari risiko kesalahan sinyal yang dihasilkan oleh penilaian indikator tunggal.
Meringkaskan
Strategi ini secara langsung efektif dengan cara menentukan karakteristik tren harga melalui titik ekstrim harga, dapat secara efektif menyaring getaran, menentukan waktu peningkatan tren, sehingga melakukan perdagangan tren. Keunggulan strategi adalah bahwa sinyal menghasilkan posisi yang baik, dapat mengejar tren. Kekurangan adalah bahwa sinyal mungkin lebih terlambat, lebih sulit untuk menangkap pergeseran. Dengan pengoptimalan parameter dan kondisi, strategi ini dapat menjadi alat penilaian tren yang lebih andal.
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 19/02/2018
// Stock market moves in a highly chaotic way, but at a larger scale, the movements
// follow a certain pattern that can be applied to shorter or longer periods of time
// and we can use Fractal Chaos Bands Indicator to identify those patterns. Basically,
// the Fractal Chaos Bands Indicator helps us to identify whether the stock market is
// trending or not. When a market is trending, the bands will have a slope and if market
// is not trending the bands will flatten out. As the slope of the bands decreases, it
// signifies that the market is choppy, insecure and variable. As the graph becomes more
// and more abrupt, be it going up or down, the significance is that the market becomes
// trendy, or stable. Fractal Chaos Bands Indicator is used similarly to other bands-indicator
// (Bollinger bands for instance), offering trading opportunities when price moves above or
// under the fractal lines.
//
// The FCB indicator looks back in time depending on the number of time periods trader selected
// to plot the indicator. The upper fractal line is made by plotting stock price highs and the
// lower fractal line is made by plotting stock price lows. Essentially, the Fractal Chaos Bands
// show an overall panorama of the price movement, as they filter out the insignificant fluctuations
// of the stock price.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
fractalUp(pattern) =>
p = high[pattern+1]
okl = 1
okr = 1
for i = pattern to 1
okl := iff(high[i] < high[i+1] and okl == 1 , 1, 0)
for i = pattern+2 to pattern*2+1
okr := iff(high[i] < high[i-1] and okr == 1, 1, 0)
res = iff(okl == 1 and okr == 1, p, res[1])
res
fractalDn(pattern) =>
p = low[pattern+1]
okl = 1
okr = 1
for i = pattern to 1
okl := iff(low[i] > low[i+1] and okl == 1 , 1, 0)
for i = pattern+2 to pattern*2+1
okr := iff(low[i] > low[i-1] and okr == 1, 1, 0)
res = iff(okl == 1 and okr == 1, p, res[1])
res
strategy(title="Fractal Chaos Bands", overlay = true)
Pattern = input(1, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xUpper = fractalUp(Pattern)
xLower = fractalDn(Pattern)
pos = iff(close > xUpper, 1,
iff(close < xLower, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xUpper, color=red, title="FCBUp")
plot(xLower, color=green, title="FCBDn")