Peluang Kemajuan Ganda Satu Awan Rata-rata Pergerakan Tren Mengikuti Strategi


Tanggal Pembuatan: 2023-12-12 16:11:09 Akhirnya memodifikasi: 2023-12-12 16:11:09
menyalin: 0 Jumlah klik: 548
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
fokus pada
1621
Pengikut

Peluang Kemajuan Ganda Satu Awan Rata-rata Pergerakan Tren Mengikuti Strategi

Ringkasan

Strategi pelacakan tren garis lurus berdasarkan indikator popularitas adalah strategi pelacakan tren berdasarkan grafik garis lurus. Strategi ini menggunakan garis berbalik dari grafik garis lurus untuk mengirimkan sinyal jual beli lebih awal dan menangkap tren lebih awal. Strategi ini juga menggabungkan penilaian tren garis lurus, melakukan konfirmasi berlapis, dan menghindari terobosan palsu.

Prinsip Strategi

Strategi ini didasarkan pada beberapa poin:

  1. Sebuah peta awan dibangun dengan menggunakan garis konversi dan garis dasar, dan dipetakan dengan perpindahan 26 periode.

  2. Ketika harga close out menembus trail cloud chart ke atas, maka akan ada sinyal buy. Ketika harga close out menembus trail cloud chart ke bawah, maka akan ada sinyal sell.

  3. Untuk memfilter terobosan palsu, harga penutupan saat ini diperlukan untuk memecahkan garis konversi dan garis acuan pada saat yang sama.

  4. Stop loss line ditetapkan sebagai 5% dari harga masuk dan dapat ditutup.

Dengan adanya beberapa filter seperti itu, maka akan lebih efektif untuk mengidentifikasi titik-titik perubahan tren dan menangkap peluang perdagangan baru pada waktu yang tepat. Selain itu, penyaringan penembusan yang ketat juga dapat mengurangi sinyal palsu.

Keunggulan Strategis

Strategi ini memiliki beberapa keuntungan:

  1. Garis pembalikan pada diagram awan memiliki ciri-ciri awal yang jelas, sehingga pembalikan tren dapat ditangkap lebih awal.
  2. Pengadilan Fusion Linear Evaluasi, menghindari terjadinya penembusan palsu yang disebabkan oleh celah-celah malam.
  3. Filter multi kondisi dapat mengurangi sinyal palsu dan meningkatkan kualitas sinyal.
  4. Operasi garis panjang, pengunduran diri relatif kecil, mudah untuk menemukan posisi berhenti.
  5. Cocok untuk berbagai varietas, terutama untuk varietas tren.

Risiko Strategis

Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:

  1. Pasar tren lebih cocok, dan pasar yang terintegrasi akan meningkatkan sinyal palsu.
  2. Pengaturan parameter dari sebuah diagram awan dapat mempengaruhi hasil, dan perlu dioptimalkan untuk varietas yang berbeda.
  3. Pengaturan posisi stop loss harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari terjadinya kebocoran.
  4. Frekuensi sinyal rendah, mudah untuk melewatkan kesempatan untuk jalur pendek.

Risiko dapat dikurangi dengan:

  1. Pilih varietas dengan tren yang jelas, hindari perdagangan dan perhitungan varietas.
  2. Mengoptimalkan parameter diagram awan untuk menentukan kombinasi parameter optimal untuk periode yang berbeda.
  3. Menggunakan stop loss bergerak atau stop loss tepat waktu untuk mengendalikan kerugian tunggal.
  4. Dapat dikombinasikan dengan indikator lain untuk meningkatkan frekuensi pelepasan sinyal.

Optimasi Strategi

Strategi ini juga dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:

  1. Menambahkan mekanisme manajemen posisi, melalui operator sepertistrategy.position_sizeMengontrol proporsi gudang.

  2. Meningkatkan filter varietas, melaluisecurity()Filter varietas, tingkat identifikasi tren otomatis.

  3. Tambahkan strategi stop loss, set stop loss bergerak atau stop parsial untuk mengendalikan risiko lebih lanjut.

  4. Dalam kombinasi dengan indikator lain, seperti Bollinger Bands, RSI, dan lain-lain, membangun sistem perdagangan multi-indikator untuk meningkatkan kualitas sinyal.

  5. Menggunakan metode pembelajaran mesin untuk menilai keandalan sinyal jual beli melalui pelatihan dan menyesuaikan jumlah pesanan secara dinamis.

Meringkaskan

Strategi pelacakan tren rasio peluang rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasionalisasi rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio rasio

Kode Sumber Strategi 
/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © QuantCT

//@version=4
strategy("Ichimoku Cloud Strategy Idea",
         shorttitle="Ichimoku", 
         overlay=true,
         pyramiding=0,     
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
         default_qty_value=99, 
         initial_capital=1000,           
         commission_type=strategy.commission.percent, 
         commission_value=0.1)

// ____ Inputs

conversion_period = input(9, minval=1, title="Conversion Line Period")
base_period = input(26, minval=1, title="Base Line Period")
lagging_span2_period = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Period")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
long_only = input(title="Long Only", defval=false)
slp = input(title="Stop-loss (%)", minval=1.0, maxval=25.0, defval=5.0)
use_sl = input(title="Use Stop-Loss", defval=false)

// ____ Logic

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversion_line = donchian(conversion_period)
base_line = donchian(base_period)
lead_line1 = avg(conversion_line, base_line)
lead_line2 = donchian(lagging_span2_period)
chikou = close

chikou_free_long = close > high[displacement] and close > max(lead_line1[2 * displacement], lead_line2[2 * displacement])
enter_long = chikou_free_long and close > max(lead_line1[displacement], lead_line2[displacement])
exit_long = close < lead_line1[displacement] or close < lead_line2[displacement]

chikou_free_short = close < low[displacement] and  close < min(lead_line1[2 * displacement], lead_line2[2 * displacement])
enter_short = chikou_free_short and close < min(lead_line1[displacement], lead_line2[displacement])
exit_short = close > lead_line1[displacement] or close > lead_line2[displacement]

strategy.entry("Long", strategy.long, when=enter_long)
strategy.close("Long", when=exit_long) 
if (not long_only)
    strategy.entry("Short", strategy.short, when=enter_short)
    strategy.close("Short", when=exit_short) 

// ____ SL

sl_long = strategy.position_avg_price * (1- (slp/100))
sl_short = strategy.position_avg_price * (1 + (slp/100))
if (use_sl)
    strategy.exit(id="SL", from_entry="Long", stop=sl_long)
    strategy.exit(id="SL", from_entry="Short", stop=sl_short)

// ____ Plots

colors = 
 enter_long ? #27D600 :
 enter_short ? #E30202 :
 color.orange
 
p1 = plot(lead_line1, offset = displacement, color=colors,
	 title="Lead 1")
p2 = plot(lead_line2, offset = displacement, color=colors,
	 title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = colors)
plot(chikou, offset = -displacement, color=color.blue)
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)