Ichimoku Early Cloud Trend Mengikuti Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-12 16:11:09
Tag:

Gambaran umum

Ichimoku Early Cloud Trend Following Strategy adalah strategi trend following yang didasarkan pada indikator Ichimoku Cloud yang populer. Strategi ini menggunakan garis silang dari Ichimoku Cloud untuk menghasilkan sinyal entri awal dan menangkap tren lebih awal. Strategi ini juga menggabungkan moving average untuk validasi tren untuk menghindari pecah palsu.

Logika Strategi

Strategi ini terutama didasarkan pada unsur-unsur berikut:

Membangun Awan Ichimoku menggunakan Garis Konversi dan Garis Dasar, dan memetakan awan dengan pergeseran 26 periode.
Trigger sinyal panjang saat close breaks di atas awan; trigger sinyal pendek saat close breaks di bawah awan.
Membutuhkan dekat untuk juga melanggar max / min dari Konversi dan garis dasar untuk menyaring keluar false breakouts.
Opsional mengatur stop loss 5% berdasarkan harga masuk.

Dengan penyaringan multilayer seperti itu, dapat secara efektif mengidentifikasi titik pembalikan tren dan menangkap peluang perdagangan yang muncul secara tepat waktu.

Keuntungan

Strategi ini memiliki keuntungan berikut:

Garis silang Awan Ichimoku memiliki indikasi awal yang jelas sebelum pembalikan tren.
Menggabungkan rata-rata bergerak mencegah pecah palsu karena celah semalam.
Kondisi filter ganda mengurangi sinyal palsu dan meningkatkan kualitas sinyal.
Periode kepemilikan yang panjang menghasilkan penarikan yang lebih kecil dan pengambilan keuntungan yang lebih mudah.
Terapkan pada produk yang berbeda, terutama instrumen tren.

Risiko

Ada juga beberapa risiko yang harus dipertimbangkan:

Berfungsi lebih baik untuk pasar tren; dapat menghasilkan lebih banyak sinyal palsu selama periode yang terikat kisaran.
Parameter Ichimoku harus dioptimalkan untuk produk yang berbeda.
Penempatan stop loss membutuhkan hati-hati untuk menghindari keluar prematur.
Frekuensi sinyal yang relatif rendah, cenderung melewatkan peluang jangka pendek.

Risiko dapat dikurangi dengan:

Pilih produk yang sangat tren, hindari berbagai produk.
Mengoptimalkan parameter Ichimoku untuk jangka waktu yang berbeda untuk menemukan kombinasi terbaik.
Gunakan stop loss trailing untuk mengendalikan kerugian pada perdagangan tunggal.
Tambahkan indikator lain untuk meningkatkan frekuensi sinyal.

Peningkatan

Strategi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut dalam hal berikut:

Tambahkan ukuran posisi ke jumlah kontrol yang diperdagangkan secara programatis melaluistrategy.position_size.
Tambahkan filter keamanan alam semesta untuk mendeteksi kekuatan tren secara otomatis melaluisecurity().
Menggabungkan teknik stop loss/profit taking untuk manajemen risiko.
Membangun sistem multi-indikator menggabungkan indikator seperti Bollinger Bands dan RSI untuk meningkatkan kualitas sinyal.
Menerapkan pembelajaran mesin untuk menilai keandalan sinyal dan menyesuaikan kuantitas pesanan secara dinamis.

Kesimpulan

Strategi Ichimoku Early Cloud Trend Following menggunakan Ichimoku Cloud untuk identifikasi tren awal, diperkuat oleh filter rata-rata bergerak, untuk mendeteksi peluang perdagangan berkualitas tinggi.

/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © QuantCT

//@version=4
strategy("Ichimoku Cloud Strategy Idea",
         shorttitle="Ichimoku", 
         overlay=true,
         pyramiding=0,     
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
         default_qty_value=99, 
         initial_capital=1000,           
         commission_type=strategy.commission.percent, 
         commission_value=0.1)

// ____ Inputs

conversion_period = input(9, minval=1, title="Conversion Line Period")
base_period = input(26, minval=1, title="Base Line Period")
lagging_span2_period = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Period")
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
long_only = input(title="Long Only", defval=false)
slp = input(title="Stop-loss (%)", minval=1.0, maxval=25.0, defval=5.0)
use_sl = input(title="Use Stop-Loss", defval=false)

// ____ Logic

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversion_line = donchian(conversion_period)
base_line = donchian(base_period)
lead_line1 = avg(conversion_line, base_line)
lead_line2 = donchian(lagging_span2_period)
chikou = close

chikou_free_long = close > high[displacement] and close > max(lead_line1[2 * displacement], lead_line2[2 * displacement])
enter_long = chikou_free_long and close > max(lead_line1[displacement], lead_line2[displacement])
exit_long = close < lead_line1[displacement] or close < lead_line2[displacement]

chikou_free_short = close < low[displacement] and  close < min(lead_line1[2 * displacement], lead_line2[2 * displacement])
enter_short = chikou_free_short and close < min(lead_line1[displacement], lead_line2[displacement])
exit_short = close > lead_line1[displacement] or close > lead_line2[displacement]

strategy.entry("Long", strategy.long, when=enter_long)
strategy.close("Long", when=exit_long) 
if (not long_only)
    strategy.entry("Short", strategy.short, when=enter_short)
    strategy.close("Short", when=exit_short) 

// ____ SL

sl_long = strategy.position_avg_price * (1- (slp/100))
sl_short = strategy.position_avg_price * (1 + (slp/100))
if (use_sl)
    strategy.exit(id="SL", from_entry="Long", stop=sl_long)
    strategy.exit(id="SL", from_entry="Short", stop=sl_short)

// ____ Plots

colors = 
 enter_long ? #27D600 :
 enter_short ? #E30202 :
 color.orange
 
p1 = plot(lead_line1, offset = displacement, color=colors,
	 title="Lead 1")
p2 = plot(lead_line2, offset = displacement, color=colors,
	 title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = colors)
plot(chikou, offset = -displacement, color=color.blue)

Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi