1. Persegi
  2. Strategi Pelacakan Tren Berdasarkan Indikator Dual Vortex Dikombinasikan dengan Indeks Kekuatan Sejati

Strategi Pelacakan Tren Berdasarkan Indikator Dual Vortex Dikombinasikan dengan Indeks Kekuatan Sejati

Penulis:ChaoZhang, Tanggal: 2023-12-12 16:23:10
Tag:

img

Gambaran umum

Strategi ini disebut Trend Tracking Strategy Based on Dual Vortex Indicator Combined with True Strength Index. Ini membuka posisi panjang dan pendek ketika indikator vortex ganda dan indeks kekuatan sejati mengeluarkan sinyal beli dan jual, dan menutup posisi setelah pergerakan harga tertentu untuk menangkap tren jangka menengah hingga panjang.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan indikator pusaran ganda dan indeks kekuatan sejati (TSI). Indikator pusaran ganda terdiri dari VI + dan VI- garis, yang mencerminkan besar momentum naik dan turun masing-masing. TSI memiliki garis merah dan biru mengukur kekuatan dan arah perubahan harga.

Ketika VI+ naik dan VI- turun, menunjukkan penguatan momentum tren naik dan melemahnya momentum tren turun, indikator pusaran ganda menghasilkan sinyal panjang. Jika pada saat yang sama, garis biru TSI melintasi garis merah, TSI juga mengeluarkan sinyal panjang. Strategi akan membuka posisi panjang ketika kedua indikator memberikan sinyal panjang secara bersamaan.

Sebaliknya, ketika VI+ turun dan VI- naik, menandakan momentum naik melemah dan momentum turun menguat, pusaran ganda memberikan sinyal pendek. Jika garis biru TSI melintasi di bawah garis merah juga, TSI juga menghasilkan sinyal pendek. Strategi kemudian membuka posisi pendek setelah menerima sinyal pendek yang selaras.

Dengan menggabungkan sinyal dari kedua indikator dengan cara ini, strategi dapat mengidentifikasi dan melacak tren jangka menengah hingga panjang yang sedang berkembang. Sinyal keluar dihasilkan ketika tren berakhir. Dengan demikian, strategi ini dapat secara efektif menangkap pergerakan tren besar di pasar.

Analisis Keuntungan

Keuntungan utama dari strategi ini meliputi:

  1. Filter indikator ganda meningkatkan keandalan sinyal dan menghindari sinyal palsu.
  2. Mengadopsi indikator jangka menengah hingga jangka panjang memungkinkan untuk menangkap tren yang lebih besar.
  3. Penyesuaian periode penyimpanan yang fleksibel melalui penyesuaian parameter.
  4. Mengimbangi tren mengikuti dan manajemen risiko. Indikator mengidentifikasi tren dengan baik. Risiko dikendalikan dengan menetapkan gelombang harga keluar.

Analisis Risiko

Ada juga beberapa risiko:

  1. Holding jangka menengah hingga panjang mungkin menghadapi tindakan harga whipsaw untuk stop loss. Hal ini dapat dikurangi dengan mengurangi periode gelombang keluar atau menyesuaikan stop loss dengan benar.
  2. Kemungkinan sinyal palsu masih ada meskipun filter indikator ganda. konfirmasi indikator tambahan atau pengaturan parameter membantu.
  3. Efisiensi penggunaan modal yang relatif rendah karena modal dipegang untuk periode pemegang yang lebih lama.
  4. Mengandalkan pasar yang sedang berkembang. Ukuran posisi harus dikurangi di pasar yang terikat rentang untuk menghindari kerugian yang tidak perlu.

Arahan Optimasi

Beberapa cara untuk mengoptimalkan strategi meliputi:

  1. Memperkenalkan lebih banyak kombinasi indikator untuk meningkatkan kualitas sinyal melalui filter ganda.
  2. Mengoptimalkan parameter agar lebih sesuai dengan karakteristik produk yang berbeda.
  3. Menambahkan ukuran posisi dinamis untuk memperluas posisi dalam tren sambil mengurangi ukuran di pasar yang bervariasi.
  4. Menggabungkan mekanisme stop loss seperti trailing stop loss dan parsial close stop loss untuk mengendalikan risiko.
  5. Menggabungkan analisis Elliott Wave untuk mengidentifikasi tren derajat yang lebih besar sebagai filter arah.
  6. Menggunakan pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter dan aturan secara otomatis untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi.

Kesimpulan

Secara keseluruhan, strategi ini adalah pendekatan trend berikut jangka menengah hingga panjang yang sangat baik. Dengan memanfaatkan teknik indikator pusaran ganda dan TSI, ia dapat mengenali tren jangka menengah hingga jangka panjang yang muncul dengan andal. Dengan penyesuaian parameter yang tepat, risiko per perdagangan dapat dikelola. Optimasi lebih lanjut dengan memasukkan lebih banyak indikator dan teknik pengendalian risiko akan mengarah pada kinerja yang lebih baik. Ini cocok untuk investor yang tertarik pada perdagangan tren jangka menengah hingga panjang.

/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © hydrelev

//@version=4
strategy("Vortex TSI strategy", overlay=false)
///////////////////INDICATOR TSI
long = input(title="Long Length", type=input.integer, defval=25)
short = input(title="Short Length", type=input.integer, defval=13)
signal = input(title="Signal Length", type=input.integer, defval=13)
price = close
double_smooth(src, long, short) =>
    fist_smooth = ema(src, long)
    ema(fist_smooth, short)
pc = change(price)
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, long, short)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(abs(pc), long, short)
tsi_blue = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)
tsi_red = ema(tsi_blue, signal)
// plot(tsi_blue, color=#3BB3E4)
// plot(tsi_red, color=#FF006E)
// hline(0, title="Zero")

/////////////////INDICATOR VI
period_ = input(14, title="Period", minval=2)
VMP = sum( abs( high - low[1]), period_ )
VMM = sum( abs( low - high[1]), period_ )
STR = sum( atr(1), period_ )
VIP_blue = VMP / STR
VIM_red = VMM / STR
// plot(VIP_blue, title="VI +", color=#3BB3E4)
// plot(VIM_red, title="VI -", color=#FF006E)

////////////////////STRATEGY
bar=input(1, title="Close after x bar", minval=1, maxval=50)

tsi_long = crossover(tsi_blue, tsi_red)
tsi_short = crossunder(tsi_blue, tsi_red)
vi_long = crossover(VIP_blue, VIM_red)
vi_short = crossunder(VIP_blue, VIM_red)

LongConditionOpen = tsi_long and vi_long ? true : false
LongConditionClose = tsi_long[bar] and vi_long[bar] ? true : false
ShortConditionOpen = tsi_short and vi_short ? true : false
ShortConditionClose = tsi_short[bar] and vi_short[bar] ? true : false

if (LongConditionOpen)
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
if (LongConditionClose)
    strategy.close("Long Entry")

if (ShortConditionOpen)
    strategy.entry("Short Entry", strategy.short)
if (ShortConditionClose)
    strategy.close("Short Entry")
Lebih banyak

2019 FMZ - Semua hak dilindungi