Strategi mengikuti tren menggunakan indikator pusaran ganda yang dikombinasikan dengan indikator kekuatan sebenarnya
ChaoZhang
Ringkasan
Strategi ini diberi nama strategi pelacakan tren dengan kombinasi indikator kekuatan nyata dengan indikator kekuatan nyata. Strategi ini dilakukan dengan menerapkan indikator kekuatan nyata dan indikator kekuatan nyata secara bersamaan, melakukan shorting lebih banyak saat mereka mengeluarkan sinyal beli dan jual, dan keluar dari posisi yang sama setelah beberapa periode gelombang untuk menangkap tren garis tengah.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan kedua indikator biner dan indikator kekuatan nyata. Indikator biner terdiri dari dua garis VI + dan VI - yang mencerminkan kekuatan kenaikan dan penurunan harga. Indikator kekuatan nyata terdiri dari garis merah TSI dan garis biru TSI, yang mengukur kekuatan dan arah perubahan harga.
Ketika VI+ meningkat dan VI- menurun, indikator ganda akan mengeluarkan sinyal ganda. Pada saat ini, jika garis biru TSI juga melewati garis merah, maka indikator kekuatan nyata juga akan mengeluarkan sinyal ganda. Ketika kedua indikator mengeluarkan sinyal ganda pada saat yang sama, maka membuka posisi ganda.
Sebaliknya, ketika tren naik VI+ melemah dan tren turun VI- meningkat, indikator biner akan mengeluarkan sinyal kosong. Pada saat ini jika garis biru TSI juga turun melewati garis merah, maka indikator kekuatan nyata juga akan mengeluarkan sinyal kosong.
Dengan kombinasi seperti itu, posisi dapat dibuka pada saat tren lini tengah mulai terbentuk dan mengikuti tren tersebut. Ketika tren berakhir, indikator juga akan mengeluarkan sinyal posisi terdepan. Oleh karena itu, strategi ini dapat secara efektif menangkap tren lini tengah dan besar.
Analisis Keunggulan Strategi
Strategi ini memiliki beberapa keuntungan utama:
Filter indikator ganda dapat meningkatkan keandalan sinyal dan menghindari sinyal palsu.
Dengan menggunakan indikator garis panjang dan menengah, Anda dapat melacak tren yang lebih besar. Indikator garis pendek mudah terganggu oleh kebisingan pasar dan kehilangan tren besar.
Dengan penyesuaian parameter, Anda dapat secara fleksibel menyesuaikan waktu kepemilikan strategi. Anda dapat membiarkan strategi melacak tren sekaligus mengendalikan kerugian tunggal.
Menggabungkan pelacakan tren dan pengendalian risiko. Indikator dapat secara efektif mengidentifikasi tren dan mengendalikan risiko dengan mengatur keluar dari band.
Analisis Risiko Strategi
Strategi ini juga memiliki beberapa risiko:
Garis tengah memegang posisi, rentan terhadap stop loss pada saat bergoyang. Anda dapat mempersingkat zona keluar dengan tepat, atau menyesuaikan stop loss untuk mengatasinya.
Kombinasi indikator ganda atau kemungkinan sinyal palsu. Indikator lain dapat diperkenalkan untuk konfirmasi, atau menyesuaikan parameter.
Efisiensi yang rendah, dana ditempati selama memegang posisi medium dan panjang. Anda dapat menyesuaikan ukuran posisi dengan tepat untuk mengoptimalkan efisiensi penggunaan dana.
Bergantung pada tren. Dalam situasi yang bergejolak, ukuran posisi harus dikurangi untuk menghindari kerugian yang tidak perlu.
Arah optimasi strategi
Strategi ini juga dapat dioptimalkan dalam beberapa hal:
Menambahkan kombinasi indikator lainnya, membentuk filter multi-indikator, dapat meningkatkan kualitas sinyal lebih lanjut.
Pengaturan parameter yang dioptimalkan agar parameter indikator lebih sesuai dengan karakteristik varietas yang berbeda.
Menambahkan mekanisme manajemen posisi dinamis, meningkatkan posisi dalam kondisi tren, mengurangi posisi dalam kondisi goyah.
Meningkatkan strategi stop loss untuk mengontrol risiko dengan cara memindahkan stop loss, memaksimalkan stop loss, dan sebagainya.
Bergabung dengan teori gelombang, identifikasi arah tren potensial pada tingkat yang lebih besar sebagai kondisi penyaringan arah.
Menggunakan metode pembelajaran mesin untuk mengoptimalkan parameter dan aturan perdagangan secara otomatis, membuat strategi lebih beradaptasi secara optimal.
Meringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan merupakan strategi pelacakan tren garis tengah yang sangat baik. Ini menggunakan indikator biner dan indikator kekuatan nyata untuk memainkan keunggulan teknis masing-masing, saling memverifikasi sinyal, sehingga dapat secara efektif mengidentifikasi pembentukan tren garis tengah harga. Dengan penyesuaian parameter yang tepat, risiko perdagangan tunggal dapat dikendalikan.
/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © hydrelev
//@version=4
strategy("Vortex TSI strategy", overlay=false)
///////////////////INDICATOR TSI
long = input(title="Long Length", type=input.integer, defval=25)
short = input(title="Short Length", type=input.integer, defval=13)
signal = input(title="Signal Length", type=input.integer, defval=13)
price = close
double_smooth(src, long, short) =>
fist_smooth = ema(src, long)
ema(fist_smooth, short)
pc = change(price)
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, long, short)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(abs(pc), long, short)
tsi_blue = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)
tsi_red = ema(tsi_blue, signal)
// plot(tsi_blue, color=#3BB3E4)
// plot(tsi_red, color=#FF006E)
// hline(0, title="Zero")
/////////////////INDICATOR VI
period_ = input(14, title="Period", minval=2)
VMP = sum( abs( high - low[1]), period_ )
VMM = sum( abs( low - high[1]), period_ )
STR = sum( atr(1), period_ )
VIP_blue = VMP / STR
VIM_red = VMM / STR
// plot(VIP_blue, title="VI +", color=#3BB3E4)
// plot(VIM_red, title="VI -", color=#FF006E)
////////////////////STRATEGY
bar=input(1, title="Close after x bar", minval=1, maxval=50)
tsi_long = crossover(tsi_blue, tsi_red)
tsi_short = crossunder(tsi_blue, tsi_red)
vi_long = crossover(VIP_blue, VIM_red)
vi_short = crossunder(VIP_blue, VIM_red)
LongConditionOpen = tsi_long and vi_long ? true : false
LongConditionClose = tsi_long[bar] and vi_long[bar] ? true : false
ShortConditionOpen = tsi_short and vi_short ? true : false
ShortConditionClose = tsi_short[bar] and vi_short[bar] ? true : false
if (LongConditionOpen)
strategy.entry("Long Entry", strategy.long)
if (LongConditionClose)
strategy.close("Long Entry")
if (ShortConditionOpen)
strategy.entry("Short Entry", strategy.short)
if (ShortConditionClose)
strategy.close("Short Entry")